Open Interest Mibo Settembre

[Roberto Domenichini]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ciao, Lorenzo e Roberto;



provo a rispondere al quesito - è molto semplice...

le call e le put che contano sono solo quelle OTM!

per intenderci, le put a sinistra e le call a destra del prezzo del sottostante.

Infatti quelle ITM non contano più perché sono già state coperte con l\'acquisto (call) o la vendita (put) dei titoli o dei futures.

In questo modo le put vendute che sono diventate ITM diventano call sintetiche, e viceversa le put...


Chiaro, no?

Buona serata a tutti!

Buongiorno mondo! (oggi mi sento un pò imperatore) ma tra poco prendo la pastiglia per la schizofrenia paranoide e dovrei tornare Roberto anche se non posso garantirlo riso

Ottawino concordo con lorenzo: mi hai tolto un pensiero.

Ottawino ti chiedo conferma per vedere se ho compreso.

Le colonnine put sono supporti se OTM (e quindi si mconsiderano vendute perchè i grossi investitori manovreranno il sottostante per non perdere i premi venduti) e le colonnine blue sono resistenze se OTM.

Ma le colonnine Blue, per esempio, quando sono ITM possiamo pensare che siano anche loro supporti oppure una volta sorpassate perdono il loro valore previsionale?

Ottawino abuso della tua disponibilità per chiedere una cosa che mi è venuta in mente ieri sera.

Noi possiamo usare il put/call ratio, ovvero il rapporto dei volumi tra venditori di put (è ovvio che ci sono anche i compratori. Ma aderisco alla tesi di Tiziano nel considerarle vendute perchè mi sembra logico).

Se questo rapporto fosse maggiore di uno possiamo pensare che le Put hanno scambiato più delle call e quindi si ha una paura che scenda il sottostante.

Se così fosse però non mi torna il vendute negli OI perchè se stabiliamo con tale rapporto una paura della discesa e sappiamo che i venditori sono i grossi investitori possiamo pensare che tale rapporto possa essere interpretato al contrario perchè nuove posizione di Put OTM significa che abbiamo dei bei supporti.

In cosa sbaglio?

Grazie mille Ottawino e complimenti per la semplicità nella spiegazione

Ciao Lorenzo

[winnieservice]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@AZ13
voglio ringraziarti davvero tanto per questo tuo servizio di monitoraggio e di come lo metti a disposizione di tutti noi.
Credo che i dati siano omogenei a quelli del CIT di Fiuto (forse te l\'hanno già chiesto...) ma, in ogni caso, grazie, ci aiuti davvero a leggere i movimenti del mercato.

Ciao !

[Roberto Domenichini]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Buongiorno a tutti

Rinnovo il mio precedente commento.

Ottawino o chi volesse se è possibile avere una risposta mi tolgo un altro peso così me ne rimangono veramente pochi per avere le informazioni di base per mettere a mercato qualcosina.

A dopo

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Buongiorno mondo! (oggi mi sento un pò imperatore)

Anche io! Che siano i primi freschi che fanno sballare gli equilibri?

Ottawino concordo con lorenzo: mi hai tolto un pensiero.

Ottawino ti chiedo conferma per vedere se ho compreso.

Le colonnine put sono supporti se OTM (e quindi si mconsiderano vendute perchè i grossi investitori manovreranno il sottostante per non perdere i premi venduti) e le colonnine blue sono resistenze se OTM.

Ma le colonnine Blue, per esempio, quando sono ITM possiamo pensare che siano anche loro supporti oppure una volta sorpassate perdono il loro valore previsionale?

Ottawino abuso della tua disponibilità per chiedere una cosa che mi è venuta in mente ieri sera.

Noi possiamo usare il put/call ratio, ovvero il rapporto dei volumi tra venditori di put (è ovvio che ci sono anche i compratori. Ma aderisco alla tesi di Tiziano nel considerarle vendute perchè mi sembra logico).

Se questo rapporto fosse maggiore di uno possiamo pensare che le Put hanno scambiato più delle call e quindi si ha una paura che scenda il sottostante.

Se così fosse però non mi torna il vendute negli OI perchè se stabiliamo con tale rapporto una paura della discesa e sappiamo che i venditori sono i grossi investitori possiamo pensare che tale rapporto possa essere interpretato al contrario perchè nuove posizione di Put OTM significa che abbiamo dei bei supporti.

In cosa sbaglio?

Grazie mille Ottawino e complimenti per la semplicità nella spiegazione

Ciao Lorenzo

Questo rapporto potrebbe invece solo indicare il movimento che c\'è già stato: rollando le posizioni sbagliate e compensandole aggiungendo contratti ecco che il ratio cambia significato.

La soluzione che adotto io e che si può riprodurre è di verificare ad ogni tick del sottostante monitorato quante e quali opzioni vengono scambiate, nello stesso tempo verifichi il numero di contratti future.

In questo modo e con un pò di calcoli (naturalmente va poi fatto in automatico) riesci a vedere i contratti future "puri", cioè trattati da soli e quelli che sono in copertura o in sintetico con le opzioni. In questo modo hai il quadro esatto di quello che succede ed in più, ed arriva gratis cioè senza sforzo aggiunto, hai i livelli a cui interverranno per la copertura, per la difesa, per la rollatura. Sono livelli "probabili" nel senso che non saprai mai esattamente se il livello verrà rollato, protetto o difeso, ma sai che è un prezzo rilevante, importante, dove sicuramente avverrà uno dei tre interventi.

Interessante è che NON coincidono necessariamente, come si potrebbe pensare, con gli strike, ovvero l\'intervento avviene o prima o dopo a seconda del momento in cui sono entrati a mercato.
Plotto i rilevanti del FTSEMIB.

A quei valori di sottostante sono state messe a mercato le opzioni e a quei valori interverranno.

[S.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

La soluzione che adotto io e che si può riprodurre è di verificare ad ogni tick del sottostante monitorato quante e quali opzioni vengono scambiate, nello stesso tempo verifichi il numero di contratti future.

In questo modo e con un pò di calcoli (naturalmente va poi fatto in automatico) riesci a vedere i contratti future "puri", cioè trattati da soli e quelli che sono in copertura o in sintetico con le opzioni. In questo modo hai il quadro esatto di quello che succede ed in più, ed arriva gratis cioè senza sforzo aggiunto, hai i livelli a cui interverranno per la copertura, per la difesa, per la rollatura. Sono livelli "probabili" nel senso che non saprai mai esattamente se il livello verrà rollato, protetto o difeso, ma sai che è un prezzo rilevante, importante, dove sicuramente avverrà uno dei tre interventi.

Interessante è che NON coincidono necessariamente, come si potrebbe pensare, con gli strike, ovvero l\'intervento avviene o prima o dopo a seconda del momento in cui sono entrati a mercato.
Plotto i rilevanti del FTSEMIB.

A quei valori di sottostante sono state messe a mercato le opzioni e a quei valori interverranno.

Scusa Tiziano, volevo chiederti una cosa: considerata la notevole importanza di questi livelli e la difficoltà, per noi "piccoli aspiranti trader" di poterceli calcolare autonomamente e correttamente, si potrebbero inserire, magari limitatamente i principlai future su Fiuto o sulla attesa Fiuto professional ?

Grazie.

Stefano

[Roberto Domenichini]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Buongiorno mondo! (oggi mi sento un pò imperatore)

Anche io! Che siano i primi freschi che fanno sballare gli equilibri?

Ottawino concordo con lorenzo: mi hai tolto un pensiero.

Ottawino ti chiedo conferma per vedere se ho compreso.

Le colonnine put sono supporti se OTM (e quindi si mconsiderano vendute perchè i grossi investitori manovreranno il sottostante per non perdere i premi venduti) e le colonnine blue sono resistenze se OTM.

Ma le colonnine Blue, per esempio, quando sono ITM possiamo pensare che siano anche loro supporti oppure una volta sorpassate perdono il loro valore previsionale?

Ottawino abuso della tua disponibilità per chiedere una cosa che mi è venuta in mente ieri sera.

Noi possiamo usare il put/call ratio, ovvero il rapporto dei volumi tra venditori di put (è ovvio che ci sono anche i compratori. Ma aderisco alla tesi di Tiziano nel considerarle vendute perchè mi sembra logico).

Se questo rapporto fosse maggiore di uno possiamo pensare che le Put hanno scambiato più delle call e quindi si ha una paura che scenda il sottostante.

Se così fosse però non mi torna il vendute negli OI perchè se stabiliamo con tale rapporto una paura della discesa e sappiamo che i venditori sono i grossi investitori possiamo pensare che tale rapporto possa essere interpretato al contrario perchè nuove posizione di Put OTM significa che abbiamo dei bei supporti.

In cosa sbaglio?

Grazie mille Ottawino e complimenti per la semplicità nella spiegazione

Ciao Lorenzo

Questo rapporto potrebbe invece solo indicare il movimento che c\'è già stato: rollando le posizioni sbagliate e compensandole aggiungendo contratti ecco che il ratio cambia significato.

La soluzione che adotto io e che si può riprodurre è di verificare ad ogni tick del sottostante monitorato quante e quali opzioni vengono scambiate, nello stesso tempo verifichi il numero di contratti future.

In questo modo e con un pò di calcoli (naturalmente va poi fatto in automatico) riesci a vedere i contratti future "puri", cioè trattati da soli e quelli che sono in copertura o in sintetico con le opzioni. In questo modo hai il quadro esatto di quello che succede ed in più, ed arriva gratis cioè senza sforzo aggiunto, hai i livelli a cui interverranno per la copertura, per la difesa, per la rollatura. Sono livelli "probabili" nel senso che non saprai mai esattamente se il livello verrà rollato, protetto o difeso, ma sai che è un prezzo rilevante, importante, dove sicuramente avverrà uno dei tre interventi.

Interessante è che NON coincidono necessariamente, come si potrebbe pensare, con gli strike, ovvero l\'intervento avviene o prima o dopo a seconda del momento in cui sono entrati a mercato.
Plotto i rilevanti del FTSEMIB.

A quei valori di sottostante sono state messe a mercato le opzioni e a quei valori interverranno.

Grazie mille Tiziano

Adesso finisco un lavoro e poi me studio bene la tua risposta

Buona giornata

p.s. Puoi chiedere a Denis quanto l\'ha pagata la bambola gonfiabile bionda che ne vorrei regalare una a un mio amico riso

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Scusa Tiziano, volevo chiederti una cosa: considerata la notevole importanza di questi livelli e la difficoltà, per noi "piccoli aspiranti trader" di poterceli calcolare autonomamente e correttamente, si potrebbero inserire, magari limitatamente i principlai future su Fiuto o sulla attesa Fiuto professional ?
Grazie.
Stefano

Non in Fiuto o Fiuto Pro ma si potrebbero inserire in una pagina del sito. Deve essere il mio server ad inviare i dati e deve sapere dove inviarli. Credo sia fattibile, magari non ora perchè abbiamo diverse cosette da sistemare, ma ci si può pensare.

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Grazie mille Tiziano

Adesso finisco un lavoro e poi me studio bene la tua risposta

Buona giornata

p.s. Puoi chiedere a Denis quanto l\'ha pagata la bambola gonfiabile bionda che ne vorrei regalare una a un mio amico riso

Prego Roberto!!
Ma perchè non gli regali l\'omino della Michelin al tuo amico...

[Roberto Domenichini]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Grazie mille Tiziano

Adesso finisco un lavoro e poi me studio bene la tua risposta

Buona giornata

p.s. Puoi chiedere a Denis quanto l\'ha pagata la bambola gonfiabile bionda che ne vorrei regalare una a un mio amico riso

Prego Roberto!!
Ma perchè non gli regali l\'omino della Michelin al tuo amico...

riso riso riso

Sai di solito si dice l\'amico ma poi....

Ti racconto una cosa che mi è accaduta realmente.

Non capisco come mai quando ripsondi al telefono per qualche promozione se dici di no ti dicono: mi passi sua moglie!

Come se uno dovesse essere necessariamente sposato o fidanzato.

Allora mi chiamano per un intervesti sulla situazione dei trani in Italia.

Dopo aver detto che non avevo tempo mi dicono: mi passi sua moglie.

E io gli ho risposto: si, aspetti che gliela gonfio riso


Torno serio adesso e ti riringrazio del commento e del consiglio.

Mi sembra di capire che sono ricaduto nell\'U.C.A.S.

Allora sai Tiziano cosa penso di fare? lascio perdere questa cosa che intanto come hai già consigliato tu basta conoscere le greche, gli OI, e la volatilità per avere molte probabilità di creare e gestire bene una strategia.

Cosa ne dici?

Ti ringrazio molto

Un carissimo saluto

p.s. Denis mi sono permesso di fare una battuta perchè so che tu sei una persona intelligente che comprende lo scherzo.

p.p.s. Sono fidanzato con una donna calabrese. Ci siamo incontrati: nord e sud

[bdanyel]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@ Roberto

Ciao Roby, ascoltati l\'ultimo video di Tiziano, illustra una tecnica di rolling, è interessantissimo
Come sempre complimenti alla chiarezza di Tiziano
Visto che Denis ancora non ci ha postato il link delle tecniche di rolling ... .
va bene anche questo come inizio

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@ Roberto

Ciao Roby, ascoltati l\'ultimo video di Tiziano, illustra una tecnica di rolling, è interessantissimo
Come sempre complimenti alla chiarezza di Tiziano
Visto che Denis ancora non ci ha postato il link delle tecniche di rolling ... .
va bene anche questo come inizio

Denis si deve essere incagliato con la solità opzione OTM ...speriamo che scada presto!

[pernotron]

Re: Open Interest Mibo Settembre

il video è bellissimo ma un monitor non te le puoi portare dietro per studiare,
Spero che Tiziano ci faccia sto regalo di linkarci le dispense sul rolling perchè saranno sicuramente utilissime.
Grazie

[pidi10]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Tiziano

ma come li calcoli i livelli a cui interverranno per la copertura, per la difesa, per la rollatura?

[Cagalli Tiziano]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Tiziano
ma come li calcoli i livelli a cui interverranno per la copertura, per la difesa, per la rollatura?

Collego i contratti dei sottostanti e quello di tutta la catena delle opzioni su tutte le scadenze;
poi ad ogni scambio di opzioni tengo nota a che valore di sottostante sono stati scambiati e costruisco una mappa di numero di contratti opzioni e prezzi future.
Poi i valori che sono sotto la media degli scambi a 5 minuti li scarto e quelli sopra la media diventano prezzi rilevanti.
Quelli sono i livelli.
Ci vogliono poi un pò di filtri come ad esempio scartare tutti i valori in cui coincide il numero delle opzioni scambiate con il numero di contratti sul future..infatti è sicuramente una operazione sintetica tentata per mascherare la posizione presa..

[winnieservice]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@AZ13

su Fiuto il CIT riporta per oggi un incremento delle put otm/atm ed un decremento delle call atm/otm, in particolare una fortissima diminuzione di contratti call sullo strike 21500. Il tutto deporrebbe per una continuazione del rialzo.
Ti trovi con questa analisi ?
Nello stesso tempo, si verifica nuovamente che la maggior parte dei contratti cumulati si trova sullo strike 20000 anche se non c\'è molta differenza questo mese rispetto agli altri strike. Diciamo che, al momento, lo strike 20000 ha circa 5800 contratti contro lo strike 20500 che ne ha quasi 800 di meno. Iniziamo a prevedere un atterraggio comunque in area 20000/20500, nonostante quanto si vede al momento?

Ciao