Open Interest Mibo Settembre

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ciao AZ.

L\'analisi degli OI è chiara x quanto riguarda il segnale ribassista, ma dove evici "l\'incremento limitato di volatilità" ?

Dalla somma entro il riquadro celeste delle % di tutte le Call a strike superiori a 22000 e sulle Put riquadro verde a strike inferiori a 17000. La situazione è rimasta immutata.

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Volevo segnalare una aumento di volatilità implicita sulle Call rispetto alle Put da parte degli MM.
Si aspettano forse un ribalzo?

[Nick]

Re: Open Interest Mibo Settembre

AZ dove vedi questo aumento di vola delle call ?

Grazie anche per la risposta precedente.

[antoniokk]

Re: Open Interest Mibo Settembre

AZ,
posso chiederti dove prendi i dati degli OI della call e delle put per crearti la tabella come quella ad inizio topic oppure come quella alla risposta 13?

[livio]

Re: Open Interest Mibo Settembre

I dati con gli O.I. si possono estrarre tramite Fiuto o rilevarli direttamente dal sito della Borsa Italiana.

[antoniokk]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ciao LIvio,

ma come si fà con fiuto ad estrarli a tutti i livelli di strike?
Esempio tra 12000 e 28000 solo per il mese di settembre.

[livio]

Re: Open Interest Mibo Settembre

ciao, se i dati sono presenti nella lista opzioni utilizza "esporta chain" per copiarli su un foglio excel.

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Differenza di OI sulle Mibo settembre del 25 agosto 2010 rispetto al 24 agosto 2010.

Quello che si vede è un aumento generalizzato sugli OI sulle Call su un fronte che parte da 19500 a 21000. In particolare l’incremento assoluto più alto è stato registrato sulle Call 20500 che è salito in termini assoluti di 266 unità corrispondenti al 11,8%; seguono le 20000 con 236 unità corrispondenti al 9,8% e le 19500 e 21000 con 165 e 172 unità equivalenti rispettivamente a al 5% e al 28,4%. Per quanto riguarda le Put l’unica nota di rilievo è stato l’aumento di 521 unità sullo strike 18500 corrispondente del 28,9% .
Pur essendo leggermente migliorata la situazione a rialzo (avevo già segnalato ieri un aumento di volatilità implicita sulle Call rispetto alle Put) a livello di OI si conferma la situazione precedente di tipo ribassista sul medio periodo.

[antoniokk]

Re: Open Interest Mibo Settembre

ciao, se i dati sono presenti nella lista opzioni utilizza "esporta chain" per copiarli su un foglio excel.

Grazie Livio.

Secondo te qual\'è il momento migliore della giornata per scaricare gli OI da fiuto, per avere i dati il più aggiornati possiile?
Ogni momento è quello giusto?

[livio]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Normalmente li guardo a fine giornata quando sono resi disponibili sul sito di borsa.
Con Fiuto, forse perchè non dispongo di particolari abilitazioni, i dati che leggo p.e. adesso sono quelli riferiti a ieri.
Penso che questo dipenda da come vengono prelevati dai siti le varie info.
Devo verificare... probabilmente Fiuto aggiornerà i dati odierni domani mattina (se preleva le info dalla pagina "scheda" di borsa italiana).

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Differenza di OI sulle Mibo settembre del 26 agosto 2010 rispetto al 25 agosto 2010.

Nulla di nuovo sul fronte degli OI nella seduta di ieri. Da segnalare un aumento di posizioni registrato sulle Call 21500 che è salito in termini assoluti di 585 unità corrispondenti al 27,2. Mentre per quanto riguarda le Put sembra che ci sia stata una rollata tra le 17500 a favore dello strike più basso 17000. La prima con una chiusura di -659 posizioni corrispondenti al 37,9% e la seconda con un incremento di 519 unità pari al 12,8%.
Sembra vanificato il timido rimbalzo avvenuto ieri; a livello di OI si conferma la situazione precedente di tipo ribassista sul medio periodo.

[Nick]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ciao AZ molto utile questa tua analisi degli OI giornaliera, ci serve da riferimento per le nostre valutazioni personali sul merito.

Ieri parlavi di aver visto un piccolo aumento della volatilità implicita delle call. Mi potresti indicare con che strumenti tu monitorizzi la volatilità implicità soprattutto per fare una previsione ?

Io guardo lo skrew in tempo reale delle opzioni relative al mese di scadenza ma è solo una fotografia di quello che accade, non riesco ad utilizzarlo per fare previsioni su un aumento o una diminuzione della volatilità.

Ti ringrazio.

[U.B.]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Oltre allo skew di volatilità visto in maniera dinamica, personalmente utilizzo il metodo di ponderazione basato sui volumi di contrattazione. Mi spiego. Partendo dall’assunzione che le opzioni maggiormente contrattate siano quelle che più interessano i traders e che quindi abbiano i prezzi più equi, è possibile pensare che la volatilità associata ai relativi prezzi di mercato sia una stima più precisa. Mi calcolo in tempo reale con un foglio excel collegato in DDE per diversi strike la volatilità implicita e poi ne faccio una media ponderata utilizzando come pesi i volumi di contrattazione sui vari strike.

Avrò alla fine una Volatilità sulle Call e una sulle Put. Se aumenta la prima in termini relativi ho un’indicazione di rialzo se viceversa aumenta in termini relativi la seconda ho un’idicazione di ribasso.

[Nick]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Chiarissimo...io facevo un semplice media geometrica considerando 2/3 strike sopra e sotto l\'atm ma quella di pesarla sui volumi mi sembra molto più valida. Ti ringrazio molto.

[Antonino C]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Puoi condividere il tuo foglio excel per il calcolo della vol implicita sui volumi di open interest ?
Come si fa a collegare in DDE ? Io utilizzo Quick Trader 2.0 di IW
Grz