Open Interest Mibo Settembre

[Cagliostro]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@ Fanixs

Se per gli altri sottostanti l\'option pain funziona il problema e\' quello evidenziato da nappo, quindi come egli ti ha suggerito

vai su "configuration" e richiedi i dati "with openint/volume

se invece non sei capace di vedere il grafico su nessun sottostante allora il problema e\' diverso, facci sapere.

Franco

[marzac]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Forse sono riuscito a risolvere il problema dell\'assunzione di un valore arbitrario per ottenere una visualizzazione grafica perlomeno decente.

Ho normalizzato le 2 serie di valori attraverso le loro medie e dev. standard.
Pertanto, le 2 serie ora sono confrontabili "as is".

Ho quindi aggiunto un ultimo foglio "Comparazione normalizzata" al file excel che allego

[winnieservice]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Grande marzac !

PS: hai un PM.

[alessandro71]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ciao a tutti,
ho letto con molto interesse il thread traendone tanti spunti di riflessione e approfondimento. Volevo chiedere come valutare l\'open interest alle diverse scadenze per le opzioni su azioni?

Mi spiego meglio, per il future scadenza settembre opzioni (stile europeo) scadenza settembre l\'equazione mi sembra abbastanza lineare.

Ma per le azioni come potrebbero essere lette le posizioni degli istituzionali? Forse sommando gli OI alle diverse scadenze? Ho provato a fare la stessa equazione con i future su azioni ma i conti non tornano. Prendendo come esempio il titolo Unicredit
OI CALL 422.289
OI PUT 357.994
OI stock future 13.595
Il numero dei contratti sul future è di diversi ordini di misura inferiore all\'OI delle opzioni, ciò mi lascia pensare che gli istituzionali si coprano direttamente con il sottostante.

Grazie in anticipo e buona domenica a tutti
Alessandro

[fanixs]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Grazie Nappo e Franco ,avevo già provato anche la soluzione di impostare quel parametro,ma non mi funziona ugualmente ,non riesco a capire,comunque sempre grazie per la disponibilità!!!!!!!!!!

[Cagliostro]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@ fanixs

Ti ho inviato un filmato esplicativo in formato Flash nella tua casella hotmail sperando di risolvere il problema.

Franco

[fanixs]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ti ringrazio Franco ,in parte ho risolto,è un problema sul mio pc scusa se ti ho disturbato per niente,grazie ancora
ciao

[Lorenzo A]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Calcolo della volatilità implicita media con metodo di ponderazione basato sui volumi di contrattazione.
..
Function Call_Volatilità(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, Prezzo_Call, Optional Dividendo)
Tempo = Giorni / 365
High = 1
Low = 0
If IsMissing(Dividendo) Then
Do While (High - Low) > 0.0001
If Call_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2) > _
Prezzo_Call Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Call_Volatilità = (High + Low) / 2
Else
Do While (High - Low) > 0.0001
If Call_Europea(Prezzo, Strike, Giorni, Tasso, (High + Low) / 2, Dividendo) > _
Prezzo_Call Then
High = (High + Low) / 2
Else: Low = (High + Low) / 2
End If
Loop
Call_Volatilità = (High + Low) / 2
End If
End Function

..

Az

mi sono scervellato per capire come calcolare la volatilità implicita in tempo reale poi mi sono ricordato di queste funzioni

altro che calcoli immani di deviazione standard sulla serie storica come pensavo

Partendo dal presupposto che il prezzo di mercato si conosce e provando a calcolare il prezzo teorico con tutte le volatilità possibili da 0 a 100, quando il prezzo teorico corrisponde al prezzo di mercato allora conosci anche la volatilità implicita del momento.

e il delta

non sarebbe male avere su fiuto il delta in tempo reale

tu ne sai una piu del diavolo :evil:
ma questo te l\'avevano gia detto

grazie

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Ho problemi con l\'aggiornamento O.I. Stoxx, sia utilizzando il file gentilmente condiviso da Marzac sia costruendo una nuova pagina e relativa nuova query, praticamente dopo l\'aggiornamento viene modificato il formato delle celle.

Ho smanettato con le opzioni internazionali (virgola o punto per i decimali e migliaia) con le opzioni della query, ma niente da fare.

Solamente io ho riscontrato questo problema?
Ho visto che il file di Marzac è stato scaricato varie volte e nessuno ha evidenziato problemi sul forum.

[Antonino C]

Re: Open Interest Mibo Settembre

con che programma usi la funzione VB ?
Sarebbe utile avere sul Forum un pdf con l\'istruzione per l\'uso del file di Marzac

[marzac]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@Mauri

Nel pomeriggio ti mando il file dell\'Eurostoxx con il problema della formattazione cella risolto.

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@Mauri

Nel pomeriggio ti mando il file dell\'Eurostoxx con il problema della formattazione cella risolto.

Grazie Marzac,
sono 2 giorni che smanetto con con formattazioni e ammenicoli vari!! :evil:

[marzac]

Re: Open Interest Mibo Settembre

@mauri

togli l\'estensione .gif e sei a posto ... basta premere i pulsantoni

[Mauri]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Grazie al team Az e Marzac, funziona tutto. agree

Praticamente, da quel poco che ho compreso, con una macro è stato assegnato il separatore dei decimali, delle migliaia, disattivato e riattivato quello di sistema.............o qualcosa del genere..........così solo per cercare capire, cmq l\'importante è che funzioni.

[gigaset]

Re: Open Interest Mibo Settembre

Buongiorno a tutti,

Per chi è interessato ho automatizzato l\'ottimo file di Marzac:

1) aggiunti 4 fogli per scaricare i dati eurex in web query

2) inserita macro che copia il last sul previus e scarica i dati recenti da web

E\' sufficiente aprire il file e lanciare la macro (CTRL+Z).

Alla scadenza delle opzioni bisognerà aggiornare il link della web query sul foglio corrispondente.