La strategia delle rollature

[livioptions]

Re: La strategia delle rollature

@boniekplatini: ho messo in condivisione due strategie "shatz dicembre" e "stoxx ottobre" potete dirmi cosa ne pensate!

Ovviamente sono bene accetti consigli da parte di tutti!

[winnieservice]

Re: La strategia delle rollature

Ti ringrazio per la stima ma non sono un granchè come trader...
Molta teoria e poca pratica, mal messa, peraltro...

Giusto 2 osservazioni:
- strategia stoxx: solo 3 comprate ? pensi di rollare... anche le comprate, allora?
- strategia shatz: visto quanto si incassa e le commissioni che mediamente paghiamo sullo shatz strategie che implicano molte operazioni portano utile solo alla banca, non a noi, se non in misura marginalissima, purtroppo.
Prova sul Bund o sul Bobl.

[Camillo]

Re: La strategia delle rollature

Strategie attuale

Si accettano consigli per migliorarla

Grazie in anticipo

Eccomi, sono rientrato;
Roberto, non esistono strategie per migliorare il pay off (nel senso di migliorare il gain a rischio zero). Questo può avvenire solo se preventivamente avevi posizionato opzioni là, dove l\'indice si sta dirigendo.
Se l\'indice risale, potrai migliorare il pay off (quello del buco a 131,5, per intenderci) perchè hai sette call posizionate già da illo tempore, ma se l\'indice scende, puoi migliorare solo se indovini il trend. (in discesa non hai preventivamente preparato nulla).
Vedo ora che l\'indice ha ritracciato, il non aver rollato le put stamattina (infatti ho rollato solo le call) potrebbe penalizzare un po\' la strategia, ma è presto per dirlo. Certamente, se fossi stato presente, a 130/130,2 lo avrei fatto.
Tu niente movimenti oggi?
ciao camillo

[Camillo]

Re: La strategia delle rollature

Buongiorno a tutti.
Roberto, ho rollato le call 132 e le ho portate a 131.
(E\' in condivisione).
Abbiamo peggiorato un po\', ma il buco lato call mi spaventava.Anche oggi starò fuori tutto il giorno.
saluti

[Roberto Domenichini]

Re: La strategia delle rollature

Strategie attuale

Si accettano consigli per migliorarla

Grazie in anticipo

Eccomi, sono rientrato;
Roberto, non esistono strategie per migliorare il pay off (nel senso di migliorare il gain a rischio zero). Questo può avvenire solo se preventivamente avevi posizionato opzioni là, dove l\'indice si sta dirigendo.
Se l\'indice risale, potrai migliorare il pay off (quello del buco a 131,5, per intenderci) perchè hai sette call posizionate già da illo tempore, ma se l\'indice scende, puoi migliorare solo se indovini il trend. (in discesa non hai preventivamente preparato nulla).
Vedo ora che l\'indice ha ritracciato, il non aver rollato le put stamattina (infatti ho rollato solo le call) potrebbe penalizzare un po\' la strategia, ma è presto per dirlo. Certamente, se fossi stato presente, a 130/130,2 lo avrei fatto.
Tu niente movimenti oggi?
ciao camillo

Grande Camillo

Ottima e sintetica spiegazione di cosa significhi costruire strategie sopra lo zero che sembrano così semplici ma in realtà sono la conseguenza di aver azzeccato subito la direzione. Cosa che avverrebbe anche con i future! Con le singole azioni con gli ETF, ovvero con tutto.

Finalmente qualcuno che ha avuto il coraggio di dichiarare una verità inconfutabile.

Le opzioni aiutano molto il trader per la loro malleabilità ma no sono la panacea di ogni male.

Mi stai dicendo che ogni volta che vogliamo migliorare qualcosa dobbiamo pagare un costo? Mi sembra la giusta logica e illude molto meno chi vuole intraprendere un trading serio nelle opzioni.

Per la strategia vedo che stai andando avanti bene. Io sono sempre alla prima rollata. Adesso apro Fiuto e verifico. Comunque se scende a stecca mi intasco un guadagno di 390 euro per un\'perazione che era nata non nelle migliori condizioni.

Ciao carissimo

[Camillo]

Re: La strategia delle rollature

Tornato al lavoro:
Roberto, hai fatto niente per la tua strategia?
Ti chiedo questo in riferimento al fossato che abbiamo lasciato aperto lato call. Tieni presente, che se l\'indice dovesse arrivare nel fosso la settimana di scadenza, tutte quelle call che abbiamo comprato a 132 varranno poco più della carta straccia, mentre quelle a 131 saranno ITM. Occhio, stiamo molto attenti. Come ti dicevo, non conosco il BUND, ma mi sembra che scada a fine mese (o sbaglio?) se è così, è il caso di cominciare a coprire i buchi appena se ne presenta l\'occasione. Questo per te, potrebbe voler dire : Rinuncia al guadagno, in quanto parti da una linea di pay off un po\' bassina e la parte positiva verrebbe impegnata tutta (basterà poi?) per l\'ultima rollata.
Per me, che avevo anche le put, esiste la speranza di una forte discesona, che mi darebbe l\'opportunità di vendere le put 126,5 e tirare su qualcosina. SE invece di una discesona sarà una discesina, tenterò una mega butterfly (solo se i prezzi lo diranno, e cioè se le 127 quoteraqnno più della metà delle 127,5) +7put 127,5; -14 put 127 (le 126,5 le abbiamo già); .
Buonanotte

[bdanyel]

Re: La strategia delle rollature

Ciao Camillo,

ho visto che stai seguendo questo thread, quindi ne approffitto per dirti di dare un occhio anche al seguente thread..

http://www.playoptions.it/community/forum/index.php?topic=1935.45

dai che riusciamo martedi ad incontrarci !

Fai un fischio li

Ciao

[Roberto Domenichini]

Re: La strategia delle rollature

Tornato al lavoro:
Roberto, hai fatto niente per la tua strategia?
Ti chiedo questo in riferimento al fossato che abbiamo lasciato aperto lato call. Tieni presente, che se l\'indice dovesse arrivare nel fosso la settimana di scadenza, tutte quelle call che abbiamo comprato a 132 varranno poco più della carta straccia, mentre quelle a 131 saranno ITM. Occhio, stiamo molto attenti. Come ti dicevo, non conosco il BUND, ma mi sembra che scada a fine mese (o sbaglio?) se è così, è il caso di cominciare a coprire i buchi appena se ne presenta l\'occasione. Questo per te, potrebbe voler dire : Rinuncia al guadagno, in quanto parti da una linea di pay off un po\' bassina e la parte positiva verrebbe impegnata tutta (basterà poi?) per l\'ultima rollata.
Per me, che avevo anche le put, esiste la speranza di una forte discesona, che mi darebbe l\'opportunità di vendere le put 126,5 e tirare su qualcosina. SE invece di una discesona sarà una discesina, tenterò una mega butterfly (solo se i prezzi lo diranno, e cioè se le 127 quoteraqnno più della metà delle 127,5) +7put 127,5; -14 put 127 (le 126,5 le abbiamo già); .
Buonanotte

Ciao Camillo

Ho lasciato ferma la strategia e sono sempre a zero in quanto il gain attuale compensa solo la perdita consolidata. Cosa mi consigli di fare?

Giusto Camillo! Le opzioni BUND scadono l\'ultimo giorno del mese.

Buona giornata

[Camillo]

Re: La strategia delle rollature

Ciao Roberto, il thread langue.
(non ti sarai mica disaffezionato alla tua strategia?) A me a volte capita, specie quando, guardando all\'indietro, capisco di aver fatto cose insensate. Ma questo non è il tuo caso.
Cosa fare per migliorare la tua strategia? non ricordo più gli strike nè la quantità di opzioni che ci sono sopra, perchè avevi rollato di 2 strike. (prova a postarla, poi la studiamo).
Mancano pochi giorni alla chiusura, altrimenti sarebbe stato interessante implementarla con le put che avevo impostato all\'inizio.
L\'indice è ritornato nel punto in abbiamo aperto le posizioni, ma le opzioni valgono già meno. Forse, visto che in discesa hai un pay off costante di 390 euro, si potrebbero impostare le put per ottobre, rollando in discesa. Mi sa proprio che potrebbe venire fuori qualcosa di buono.

[Roberto Domenichini]

Re: La strategia delle rollature

Ciao Roberto, il thread langue.
(non ti sarai mica disaffezionato alla tua strategia?) A me a volte capita, specie quando, guardando all\'indietro, capisco di aver fatto cose insensate. Ma questo non è il tuo caso.
Cosa fare per migliorare la tua strategia? non ricordo più gli strike nè la quantità di opzioni che ci sono sopra, perchè avevi rollato di 2 strike. (prova a postarla, poi la studiamo).
Mancano pochi giorni alla chiusura, altrimenti sarebbe stato interessante implementarla con le put che avevo impostato all\'inizio.
L\'indice è ritornato nel punto in abbiamo aperto le posizioni, ma le opzioni valgono già meno. Forse, visto che in discesa hai un pay off costante di 390 euro, si potrebbero impostare le put per ottobre, rollando in discesa. Mi sa proprio che potrebbe venire fuori qualcosa di buono.

Ciao Camillo

Ho segnalato il problema a Max perchè da casa mia anche non riesco a trovare la mia strategia mentre su questo computer dell\'ufficio la vedo.

Comunque ti linko tutta la situazione dalla nascita a venerdì.

L\'intento iniziale era quello di seguire quello che Tiziano ha spiegato sulle rollature che mi è piaciuta moltissimo con questa idea di comprare delle call preventivamente. Solo che devo aver fatto un pò di casini all\'inizio.

Adesso non saprei cosa fare. Vorrei difendere i 390 euro piuttosto che sperare in una rapida salita perchè la strategia l\'ho costruita con l\'idea, come dice Tiziano, di sapere quanto incasso subito e cercare di difenderlo.

Fammi sapere carissimo

[Camillo]

Re: La strategia delle rollature

Ricordo che l\'inizio è stato -2 call 130 + 7 call 132, poi hai rollato +2/130 -3/131 ed hai subito ricomprato 1 call 131, puntando al rialzo. Ieri dovresti essere andato molto bene, e forse ti conviene che continui in quella direzione. Mi sembra che Fiuto dia la possibilità di arrivare a 132 al 17%.
Ora provo con prezzi fittizi fino ad arrvare ai 390 euro di gain da 131 in giù.
A più tardi

[Roberto Domenichini]

Re: La strategia delle rollature

Camillo riguarda il precedente mio commento perchè mi ero dimenticato di linkare il grafico.

Lo linko anche quì così non sbagliamo.

Dammi un consiglio dei tuoi.

Ciao carissimo

[Camillo]

Re: La strategia delle rollature

Intanto provvederei ad un bull put spread per ottobre (-put 131 e + put 130); se l\'indice scende, il guadagno di settembre ti finanzia interamente lo spread di ottobre e forse ti rimane ancora qualcosina. Se l\'indice sale, lo sread di ottobre ti dà un bel po\' per compensare le rollature che dovrai fare su settembre.
Rollerei già da lunedì le call settembre. (le quantità lo stabiliranno i prezzi di lunedì).
Ciao, fammi sapere.

[livioptions]

Re: La strategia delle rollature

A proposito di rollature, può essere sufficiente aprire ora su bund novembre con rapporto 1/5 a 4 strike di distanza? esempio call 129 -10 call 131 + 50

[winnieservice]

Re: La strategia delle rollature

Dico una banalità: occhio alla scadenza.
Si avvicina rapidamente.