Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

[pidi10]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Io non sono interessato e tu BP sai perchè. Ma lancio un\'idea.

Potreste mettere a mercato un condor il più largo possibile possibilmente con il massimo guadagno poco sopra lo zero, non oltre.
Poi ogni sera tornati dal lavoro verificate e se il prezzo si è spostato di uno strike al rialzo rollate verso il centro di uno strike le put vendute e la relativa copertura, che avendo delta inferiore si apprezza meno velocemente di quanto si depprezza la put venduta.

Se dopo qualche giorno di questo andazzo, mentre state al lavoro il prezzo parte e supera la gamba della call venduta, senza che possiate rollare verso l\'esterno, al massimo si perde lo strike che la separa dalla copertura, che potrebbe essere stato già compensato dai guadagni delle rolalture della put.

Se il prezzo non si muove di molto, progressivamente dovere comunque rollare gli estremi verso il centro.

Naturalmente dovete essere pratici nel calcolare i prezzi teorici, perchè le opzioni da muovere potrebbero non essere quotate.

In pratica ad ogni rollata verso il centro il payoff dovrebbe lievitare come fa la pasta del pane prima di essere messa al forno.

E\' un\'idea buttata li senza averla testata su Fiuto, quindi provate tutto prima.

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Io non sono interessato e tu BP sai perchè.

E\' difficile da gestire? (intendendo che sei avverso alla condor in generale)



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L\'idea che hai buttato là sembra proprio fatta per chi non può stare davanti al computer.

[nappo]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Io ho paura che con un Condor in quel modo che ha, sì il 98% di probabilità ma un r/r sproporzionato, l\'unica volta che perdi, e ci può stare, ma sopratutto è statisticamente e ciclicamente dimostrabile, che in poche ore il sottostante si possa spostare violentemente, è quasi come aprire vendite allo scoperto senza però averne i benefici. E\' una posizione che una volta scappata di mano non la si riprende più.
Al limite io, se non potessi stare troppo tempo davanti al pc ma volessi controllare la posizione una volta al giorno, focalizzerei il mio interesse solo con gli spread. Mi studio il sottostante, tutte le solite cose degli o.i., la volatilità ect ect, cerco di individuare la tendenza ed in base alla tendenza che ho individuato partirei per uno spread al rialzo o al ribasso con l\'acquisto di opzioni, quando la fase ciclica mi permette di comprare a poco, e con la vendita quando la fase ciclica mi prezza alto il valore delle opzioni ed a quel punto ho veramente le probabilità ed il r/r a mio favore, su 3 condizioni posso rischiare di perdere su una sola e non su 2 come su un condor, e poi si sa, di cosa nasce cosa, aperto uno spread poi possono uscir fuori tante cose nuove.
Si tratta di una operazione da aprire in due tempi, non dovrebbe essere difficilissimo provare a metterla in pratica.

[livioptions]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

@lorenzoA:In effetti ogni volta che devi spostare gli strike perche il mercato ti viene addosso, lasci qualcosa di payoff, ma nello stesso tempo dovresti guadagnare qualcosa dall\'aggiunto dello spread in più sulla gamba contraria.

[pidi10]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Quello che intendevo è di scegliere opzioni DOTM per i due spread.
Poca spesa iniziale e massimo rischio il valore di 2 strike.
Anche se il max profit stesse a zero, le rollate successive lo alzano, quindi non ci si deve preoccupare.
Ma i due estremi devono stare veramente lontani.

Non credo che la rappresentazione data sia quello che immaginavo.

E\' una strategia dinamica quindi non ci si deve fare confondere dalle apparenze.

[pidi10]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Intendevo qualcosa di simile a questo.
Costa 25 punti.

[winnieservice]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Pidi,
si conferma che sei un grande, anzi, un grandissimo.

Che dite se integriamo la proposta aprendo due butterfly otm e rollando come dice Pidi solo la parte venduta?
Evidentemente la prima mossa che faremo richiederà il salto di due strike invece che uno solo...
Anche qui non ho simulato nulla, è solo un\'idea, per proteggerci da movimenti violenti.
Anzi, chissà se non si possa lavorare anche sull\'idea di come gestire delle butterfly otm...
Grazie a tutti, continuiamo così !!

Ps: Roberto, va bene in questo modo?

[Roberto Domenichini]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Buongiorno a tutti ragazzi

Il pidi non si smentisce mai ragazzi!

Sentite cosa ho pensato ieri sera. Vorrei costruire una butterfly sopra lo zero in questo modo.

Compro simultaneamente una call OTM e una put OTM. Poi aspetto che il mercato prenda, di solito il giorno stesso, una direzione. Supponiamo che salga.

Mi shorto la call ITM o ATM bella grassoccia di premio e mezza strategia è sopra lo zero.

Attendo uno storno e shorto la Put ATM e l\'altra mezza strategia o è sopra lo zero o poco ci manca.

Così ho problemi di rollatura solo su un lato e facendo come ha scritto pidi di stare larghi con gli strike dovremmo preoccuparci di rollare solo l\'altro lato.

Che ne dite dell\'idea?

Grazie ragazzi dell\'aiuto che mi date. Lo studio delle opzioni si è trasformato per me in una piacevole ossessione!

p.s. In settimana parto per le vacanze e quindi sarò assente anche dal Forum. In vacanza di solito mi stacco da tutto.

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Allora questa discussione riguarda una eventuale strategia come ha suggerito Pidi e richiesto da alcuni, cioè di fare in modo che ci si possa allontanare dal computer anche due giorni ...

o si discute di metodi d\'entrata a piu riprese come tu hai appena spiegato, per sperare di arrivare alla strategia piu efficace possibile?

La discussione l\'hai aperta tu, dai una linea e ti seguiamo.

[pidi10]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Mettetevi d\'accordo, perchè se cambiate i presupposti cambia la strategia.

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

personalmente mi piacerebbe discutere (e imparare) di come mettere a mercato una posizione dopo l\'altra e vedere quali sono le condizioni ottimali di quando fare una cosa e quando fare l\'altra, senza necessariamente che il finale diventi una condor.

Ma forse l\'obiettivo principale del thread era quello della strategia "unmanned" :P , senza operatore

[Roberto Domenichini]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Mettetevi d\'accordo, perchè se cambiate i presupposti cambia la strategia.

Si hai ragione pidi!

Rimaniamo allora sulla possibilità di costruire una strategia e toccarla il meno possibile.

Scusate la mia digressione.

Rimaniamo sul condor e sull\'idea di pidi che mi sembra interessante.

A dopo

[pidi10]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Per rispondere a Lorenzo A

Ti do un suggerimento metodologico per crearti la tua strategia nello stesso modo in cui un sarto crea un abito su misura.

Prendi Fiuto e carica tutte le opzioni sia call che put OTM e ATM.
Poi comprane una ATM (put o call) scegli tu.
A questo punto comincia a testare tutte le opzioni che hai caricato sia in vendita che in acquisto iniziando da quelle vicine all\'opzione comprata.
Ti accorgerai che si creano figure di payoff diverse ogni volta.
In base ai tuoi gusti di trader (stai sempre davanti al pc oppure lavori e vuoi controllare solo una volta al giorno), ti segni su un pezzo di carta le combinazioni che più ti interessano.
Terminata l\'analisi di ogn isingola combinazione cancelli l\'opzione aggiunta tramite Gain and Loss- Elimina selezionata e passi alla successiva.

Fatto il primo giro lo rifai scegliendo la prima opzione Call se avevi scelto put o il contrario.

Alla fine scegli 2 combinazioni tra quelle appuntate l\'una che sia coerente con la tua idea di mercato ed un\'altra contraria.
A questo punto tu hai le prime due mosse di un piano A e di un Piano B.

Carichi le mosse del piano A e procedi come sopra testando le varie opzioni per vedere quali altre posizioni, sia comprate che vendute, puoi aggiungere per ottimizzare la strategia.

Lo stesso lo fai per il piano B.

Alla fine dovresti avere 2 soluzioni che, una volta messa a mercato la prima opzione (o le prime 2 opzioni) puoi adottare sia se il mercato procede come da te sperato sia che ti vada contro.

Puoi anche mettere come base invece di una singola opzione una coppia di opzioni come uno spread, sta a te lavorarci sopra.

Fatto questo per ogni strategia devi valutare la tempistica per metterla a mercato. Per tempistica si intende solo "Come fare a spuntare i prezzi migliori".

Quindi quando il prezzo del sottostante ha raggiunto un massimo relativo e sta per ritracciare occorre vendere le call della strategia o comprare le put.
Quando invece si è raggiunto un minimo relativo occorre vendere le put o comprare le call.

Inoltre se ci si attende una diminuzione di volatilità o si sta in un momento di alta volatilità occorre vendere le opzioni, mentre se ci si aspetta un aumento di volatilità o si sta in un momento di bassa volatilità occorre comprare. La volatilità varia molto durante il giorno, normalmente alla mattina ed alla sera è bassa, cresce a mezza mattinata per raggiungere il massimo verso le 14 con le notizie USA. Quindi in base a questi orari si può programmare la giornata per la messa a mercato delle varie opzioni che costituiscono la strategia scelta.

Poi si mandano a mercato le mosse base e si aspetta per vedere dove va il prezzo, se a favore si continua con il piano A se a sfavore si procede con quello B.

E\' un\'esercitazione per capire queste meccaniche, poi ognuno potrà affinare le proprie tecniche.

[Lorenzo A]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Per rispondere a Lorenzo A

Ti do un suggerimento metodologico per crearti la tua strategia ...

questo tuo intervento vale come una giornata di lezione intera,

ok ti ringrazio in anticipo, inutile dire che in prima lettura non ho ben capito il meccanismo perche lo devo vedere effettivamente disegnato su Fiuto, ma mi hai praticamente regalato qualche anno di tuoi studi in un sol colpo quindi sta a me adesso seguire piu o meno alla lettera quanto delineato per arrivare a costruire la mia strategia.

Nel mentre, notizia delle notizie, venerdi scorso sono entrato in reale con una condor.
Sono molto soddisfatto perche ho due paletti a 20000 e 21500, ho fatto tutte le prove di rollata casomai ce ne sarà bisogno e studiato pro e contro.

Il mio timing d\'entrata era ricco di buonissime intenzioni ma alla fine sono entrato, in qualche maniera
A fine giornata di venerdi tutta la strategia valeva -120€, oggi è quasi sopra lo zero, nel senso che gira intorno a un piu o meno 40€.
Ci tenevo a riportare questa cosa perche mi premeva di far sapere che le mie mille richieste al giorno sono volte ad una operatività reale e non a disquisizioni meramente accademiche.

Con la tua "lezione" spero di poter migliorare presto la mia metodologia.
Grazie di nuovo

[Roberto Domenichini]

Re: Ragionamenti, convinzioni, riflessioni

Ok ragazzi fatto!

Solo spread devo costruire?

Ho provato anche con strategie di una call e una put. E ogni volta ho notato che si differenziava lo "spread" down e upside.

Ovviamente le annotazioni delle "migliori" dipende dalle nostre aspettative di mercato.

Confermate?

Oggi sono stato più veloce di un fulmine.

Però pidi cavolo sono riuscito a farlo leggendo quello che mi ha riassunto Lorenzo.

Devi essere più semplice e non dare nulla per scontato con un neofita come me. Comunque sei the best riso

Ti dispiace se torniamo al tuo condor di questa mattina che mi ha incuriosito e ha incuriosito anche bp e lorenzo e tutti gli altri.

Ci dai una mano odobbiamo fare tutto da soli?