Una strategia che ho sempre messo in pratica, e che ha sempre reso bene (cigno nero permettendo) si basa sull\'idea di porsi contemporaneamente come rialzista e come ribassista sul fib (impossibile nella realtà tranne usare scadenze diverse).
Allora pensiamo che ogniuno di noi sono due persone differenti uno porrà in essere una covered call writing e l\'altro lo farà con le put, avendo l\'accortezza di avere un delta 0.
L\'acquirente del fib (ai valori attuali) venderà circa 15 contratti call 23000; il venditore del fib vende 15 put 17000. L\'incasso totale sarà di 1700/1800 punti.
Il valore dei fib (+1-1=0) non varia, mentre incasserò un theta (165) .
Ora mi domando, ma se sono acquirente evenditore, i fib non contano e allora li tolgo e tengo solo le opzioni vendute, che bilancerò mano a mano che il delta si sposta in più o meno vendendo o comprando un minifib ogni 0,2 di delta.
Mi interessa molto la vs opinione, Fiuto classifica la strategia inadeguata. :S
Allora pensiamo che ogniuno di noi sono due persone differenti uno porrà in essere una covered call writing e l\'altro lo farà con le put, avendo l\'accortezza di avere un delta 0.
L\'acquirente del fib (ai valori attuali) venderà circa 15 contratti call 23000; il venditore del fib vende 15 put 17000. L\'incasso totale sarà di 1700/1800 punti.
Il valore dei fib (+1-1=0) non varia, mentre incasserò un theta (165) .
Ora mi domando, ma se sono acquirente evenditore, i fib non contano e allora li tolgo e tengo solo le opzioni vendute, che bilancerò mano a mano che il delta si sposta in più o meno vendendo o comprando un minifib ogni 0,2 di delta.
Mi interessa molto la vs opinione, Fiuto classifica la strategia inadeguata. :S
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