Video & Report del 08/10/2010

[livioptions]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Io ho provato ora in simulatore IW mi dà circa 500 € di margini iniziali, anch\'io però ho il tuo dubbio!

[livioptions]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Addirittura i margini diminuiscono se mi avvicino ad uno dei 2 strike venduti!!!!

[Camillo]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Lvio, naturalmente avrai messo in simulazione due spread a debito, giusto?

[pidi10]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Ho un box su un mio conto dove c\'erano circa 3400 euro.
Il tot at now è -220 ed ho comprato una put a 430 euro
Quindi tolgono solo le opzioni comprate.
Allego la situazione.

[argentobianco]

Re: Video & Report del 08/10/2010

hem pidi mica ho capito !! angelo


sara\' l\' ora

in pratica hai un box che at now e\' a -220 euro... quanto hai incassato di utilizzabile per altre strategie ... ?

[paciola1968]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Scusate la mia ignoranza....ma mi spiegate cortesemente cos\'è un box?

Grazie
Davide

[antoniokk]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Ciao Davide,

il box si ha quando il payoff a scadenza è una righa orizzontale.

Per la sua costruzione lo spiega molto bene Tiziano nel suo video e report, e tutti i vari commenti a seguire di questo post

I link sono all\'inizio di questo 3D.

[pidi10]

Re: Video & Report del 08/10/2010

argentobianco

tra quello che ho incassato e quello che ho pagato per prendere posizione meno quello che in ogni momento devo pagare o incassare per chiudere tutto, stavo sotto di 220, inoltre nel conto erano stati detratti i costi della comprata.
Quindi il box è a marginazione nulla. Ti impegna solo il costo delle comprate e il tot at now.

[Norby]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Un piccolo fuori programma:

caro Tiziano a Milano ci sei solamente giovedì dalle 15,30 alle 17? Ti sei fatto riservare una sala con almeno 500 posti?

Oppure ci portiamo le sedie da campeggio da casa? .

Una volta in più Tiziano si è dimostrato un Signore!

calp

[Camillo]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Scusate la mia ignoranza....ma mi spiegate cortesemente cos\'è un box?

Grazie
Davide

Se tu acquisti (o vendi) uno spread di call e contemporaneamente acquisti ( o vendi) anche uno spread di put stessi strike, in linea teorica dovresti avere un payoff costante uguale a zero. La raltà non è proprio uguale alla teoria in quanto per ogni opzione esiste un prezzo denaro e lettera che differiscono, pertanto, la linea di payoff sarà comunque una linea orizzontale, ma sotto lo zero, anche se non di tanto.
Es.1 : + call 20500 -call 21000, abbinati a +put 21000 -put 20500;
Es 2 : -call 20500 +call 21000, abbinati a -put 21000 +put 20500.
Essendo gli strike distanti di 500 punti, nell\'esempio 1, la linea sarà sotto lo zero di un valore pari a 500 punti meno quanto avrai speso (in punti) per acquistare il box, mentre nell\'esempio 2, la linea sarà sotto lo zero di un valore pari a quanto avrai incassato (in punti) dalla vendita del box, meno 500 punti.
E\' sicuramente un buon metodo per congelare un guadagno, qualora i due spread non vengano fatti contemporaneamente e con il primo si sia indovinata la direzione. Può servire anche a congelare una perdita in caso contrario. Permette inoltre di scoprirsi temporaneamente con un buon controllo della situazione (leggi i post di PIDI).
(leggi anche strategia sopra lo zero)
Spero di essere riuscito nell\'intento

[paciola1968]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Grazie a tutti per la spiegazione.
Ora è chiaro!!

Davide

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Scusate la mia ignoranza....ma mi spiegate cortesemente cos\'è un box?

Grazie
Davide

Se tu acquisti (o vendi) uno spread di call e contemporaneamente acquisti ( o vendi) anche uno spread di put stessi strike, in linea teorica dovresti avere un payoff costante uguale a zero. La raltà non è proprio uguale alla teoria in quanto per ogni opzione esiste un prezzo denaro e lettera che differiscono, pertanto, la linea di payoff sarà comunque una linea orizzontale, ma sotto lo zero, anche se non di tanto.
Es.1 : + call 20500 -call 21000, abbinati a +put 21000 -put 20500;
Es 2 : -call 20500 +call 21000, abbinati a -put 21000 +put 20500.
Essendo gli strike distanti di 500 punti, nell\'esempio 1, la linea sarà sotto lo zero di un valore pari a 500 punti meno quanto avrai speso (in punti) per acquistare il box, mentre nell\'esempio 2, la linea sarà sotto lo zero di un valore pari a quanto avrai incassato (in punti) dalla vendita del box, meno 500 punti.
E\' sicuramente un buon metodo per congelare un guadagno, qualora i due spread non vengano fatti contemporaneamente e con il primo si sia indovinata la direzione. Può servire anche a congelare una perdita in caso contrario. Permette inoltre di scoprirsi temporaneamente con un buon controllo della situazione (leggi i post di PIDI).
(leggi anche strategia sopra lo zero)
Spero di essere riuscito nell\'intento

Ciao Camillo

Ho letto adesso la spiegazione che ho chiesto in un commento a pidi pochi secondi fa nel suo thread.

Allora si comincia con questa nuova strategia?

Ciao carissimi

p.s. In questi giorni sono poco sul forum perchè sto studiando l\'instudiabile.

[Camillo]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Era almeno comprensibile?

Intanto allego un\'ipotesi di calendar novembre_dicembre sul MIB.
Ho scelto gli strike in base al delta di ogni opzione.
Comunque, potrebbe anche essere una grandissima fregatura, visto che non ho mai fatto calendar.
Intanto, in attesa di Tiziano, cominciamo a sntire i vari pareri

[Camillo]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Rimando la foto perchè la prima non era completa riso

[Frankenstein]

Re: Video & Report del 08/10/2010

Inserendo gli stessi valori ho risultati netamente diversi..... Max gudagno 2572 Max perdita -2767.
Cosa c\'e\' di sbagliato?
Purtroppo non ancora come immettere l-immagine di fiuto...
Sei sicuro dei tuoi risultati?