Video & report del 22 - 10 - 2010

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & report del 22 - 10 - 2010

Tiziano ci consiglia di non perdere di vista l\'obiettivo primario, che consiste nel gain attraverso la semplicità degli strumenti utilizzati per conseguirlo.
Non posso che essere d\'accordo e ribadirlo; pur trovando molto stimolante esplorare territori sconosciuti e complicati (vedi macro excel ecc ...) che mi servono, perlomeno, a imparare qualcosa di nuovo in proposito, grazie ad Antonio, Biagio, Livio ... lo scopo ultimo è sempre quello di arrivare ad ottenere strumenti semplici, semplici, semplici.

Pensa, Tiziano, che dopo anni di Tradestation, Advanced Get e chi più ne ha più ne metta ... da alcuni anni utilizzo solo la piattaforma delle sim e Fiuto nella versione base d\'ingresso, senza neanche il dde (in attesa di Fiuto Pro, naturalmente).
Il rischio che l\'attività di trading diventi un\'attività di comprensione e gestione dei software per la maggior parte del tempo disponibile è dietro la porta ... ed è un rischio che dobbiamo imparare a conoscere.

Concordo! Il rischio <ricerca> è fortissimo!

[marzac]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

@Claudio

Speculazione significa semplicemente osservazione.

Ho osservato che montare butterfly >0, come Tiziano stesso ci ha illustrato in un trade da 10 minuti scarsi, non è un obiettivo scandalosamente inarrivabile: tutt\'altro.

Ho osservato che ad esempio sul bund basta uno scarto di volatilità di circa 0,20% tra vendute e comprate per ottenere un >0

Ho osservato che la volatilità non è costante per tutto il giorno, anzi ... dopo giorni di osservazione discontinua mi sembra di aver intravisto alcuni patterns interessanti.

Ora sto fisicamente registrando i valori della volatilità per tutto l\'orario di contrattazione, per tutti i giorni della settimana, su un paio di sottostanti.

Come sempre, non c\'è trucco non c\'è inganno: vediamo che vien fuori e ... se son rose fioriranno, sennò pazienza.

[Lorenzo A]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

Prendiamo la volatilità delle Call ATM e delle PUt ATM e facciamo la media. Poi teniamo lo storico a 30,60, 90 giorni e così hai un valore di paragone che ha senso e sul quale puoi definire alta e bassa la vola odierna.

Stiamo parlando di volatilità implicita, lo storico si riferisce a quella implicita.

Grazie per l\'illuminante precisazione,
"illuminante" perchè veramente ero convinto che quel grafico si riferisse alla volatilità storica (deviazione standard) del sottostante.

Quindi è la media della volatilità della Put e della Call ATM, allora si che è un preciso riferimento per la vola implicita delle opzioni.
Al contrario, non mi tornava l\'utilità.

grazie mille

[Lorenzo A]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

..
Ho osservato che montare butterfly >0, come Tiziano stesso ci ha illustrato in un trade da 10 minuti scarsi, non è un obiettivo scandalosamente inarrivabile: tutt\'altro.
..

Concordo, ormai alla luce di quanto ho appreso in questi ultimi giorni, ho fatto delle prove ed è tutt\'altro che impossibile

..
Ho osservato che ad esempio sul bund basta uno scarto di volatilità di circa 0,20% tra vendute e comprate per ottenere un >0
..

su una prova di Condor che ho fatto sul MIB, invece, mi bastavano 67 punti di scarto per stare esattamente a zero


piccoli traders crescono ...

[Cagalli Tiziano]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

@Claudio

Speculazione significa semplicemente osservazione.

Ho osservato che montare butterfly >0, come Tiziano stesso ci ha illustrato in un trade da 10 minuti scarsi, non è un obiettivo scandalosamente inarrivabile: tutt\'altro.

Ho osservato che ad esempio sul bund basta uno scarto di volatilità di circa 0,20% tra vendute e comprate per ottenere un >0

Ho osservato che la volatilità non è costante per tutto il giorno, anzi ... dopo giorni di osservazione discontinua mi sembra di aver intravisto alcuni patterns interessanti.

Ora sto fisicamente registrando i valori della volatilità per tutto l\'orario di contrattazione, per tutti i giorni della settimana, su un paio di sottostanti.

Come sempre, non c\'è trucco non c\'è inganno: vediamo che vien fuori e ... se son rose fioriranno, sennò pazienza.

Al Tol di Milano se ci sarà tempo ne monterò un\'altra, magari un condor fatto nei due giorni. Così si capirà meglio facendolo live.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

su una prova di Condor che ho fatto sul MIB, invece, mi bastavano 67 punti di scarto per stare esattamente a zero

Se provi OTM ne bastono 6/7 e le puoi fare nei due sensi: a 23000 con le Call a 21000 con le PUT ad esempio.

[marzac]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

Il 28 ci sarò anch\'io, così finalmente avrò il piacere di conoscervi.

[Lorenzo A]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

su una prova di Condor che ho fatto sul MIB, invece, mi bastavano 67 punti di scarto per stare esattamente a zero

Se provi OTM ne bastono 6/7 e le puoi fare nei due sensi: a 23000 con le Call a 21000 con le PUT ad esempio.

la mia prova era a range molto stretto, tutto abbastanza ATM. Proverò come suggerisci

[Cagalli Tiziano]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

Il 28 ci sarò anch\'io, così finalmente avrò il piacere di conoscervi.

Piacere reciproco!!

[lucaG]

Re: Video &amp; report del 22 - 10 - 2010

Tiziano ci consiglia di non perdere di vista l\'obiettivo primario, che consiste nel gain attraverso la semplicità degli strumenti utilizzati per conseguirlo.
Non posso che essere d\'accordo e ribadirlo; pur trovando molto stimolante esplorare territori sconosciuti e complicati (vedi macro excel ecc ...) che mi servono, perlomeno, a imparare qualcosa di nuovo in proposito, grazie ad Antonio, Biagio, Livio ... lo scopo ultimo è sempre quello di arrivare ad ottenere strumenti semplici, semplici, semplici.

Pensa, Tiziano, che dopo anni di Tradestation, Advanced Get e chi più ne ha più ne metta ... da alcuni anni utilizzo solo la piattaforma delle sim e Fiuto nella versione base d\'ingresso, senza neanche il dde (in attesa di Fiuto Pro, naturalmente).
Il rischio che l\'attività di trading diventi un\'attività di comprensione e gestione dei software per la maggior parte del tempo disponibile è dietro la porta ... ed è un rischio che dobbiamo imparare a conoscere.

Concordo! Il rischio <ricerca> è fortissimo!

L\'aspetto ricerca nelle opzioni è uno degli aspetti che più mi stimola.
Non avendo la possibilità di rimanere davanti al monitor ultimamente sto "registrando" dati per poi analizzarli.
Il problema è che spesso tra tanti software ne manca uno di riferimento centrale, sia per i dati che per la parte prettamente applicativa......
e attendiamo FIUTO PRO per questo B)