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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Notevole, nella sua semplicità.
Immagino che su frames più ampi (orario) possa essere d\'aiuto nella costruzione delle strategie. -
Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Ottimo,
manca solo la Pro :whistle:Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Come sempre semplice e geniale allo stesso tempo. calp calp
Però volevo sapere se la taratura del ROC è quella indicata nella batteria di indicatori di Fiuto, ossia a 10 periodi oppure
hai messo a 5 periodi per via del time frame a 1 minuto?Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Esatto Carlo, più scendi di time frame più allunghi i periodi. Il 15 è perfetto per il time frame minuto.Originariamente Scritto da carlologli..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
E per il frame orario, Tiziano, quale settaggio consigli ?
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
10 è perfetto anche per l\'orario oltre che per il giornaliero.Originariamente Scritto da marzac
Comunque è buona norma fare il tayloring ...ovvero rifinire a mano la giacca fatta su un modello standard!
Si prende il sottostante e si cercano, nel time frame considerato, due punti di svolta, due punti iìdi inversioni significativi.
Trovati i punti si registra l\'indicatore in modo che i segnali coincidano con i punti.
Il settaggio ottenuto è quello valido e migliore per quel sottostante e per quel periodo temporale.
Spesso non ci viene in mente che un titolo ha sempre il suo nome ma i valori che quota hanno differenze sostanziali, questo è il motivo che porta ad aggiustare gli indicatori.
Se un titolo quota 10 euro non avrà gli stessi "movimenti" di quando dovese quotare 20 euro. Per cui si tara e poi lo si lascia stare sino a quando lo scostamento del prezzo non giustifica la ri taratura.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Che sottostanti vengono consigliati sia per operazioni long che short?Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
I sottostanti che hanno la maggiore volatilità, poi fai una ricerca con Fiuto e vedi mettendo in ricerca Buy Call e BVuy Put quelli che hanno la percentuale migliore.Originariamente Scritto da manuelP..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Grazie.Comment
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Mah, ma il semplice utilzzo del ROC come trigger di segnali non mi convince.
Il ROC o momentum, come gli oscillatori di MM, come il CCI o il RSI danno tutti ottimi segnali trend following al taglio dello zero o del 50, ma in un mercato laterale danno molti falsi sagnali, il difficile è filtrarli.
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Le scelte semplici sono spesso efficaci. Bene ha fatto Tiziano a parlare di ROC. E\' un semplice indicatore che uso molto spesso dopo averlo ottimizzato sul titolo e sul time frame ( il metodo di tizano per il settaggio dimostra la sua pragmaticita\' priva di inutili fronzoli).
Iil time frame minimo che uso e\' il 5 minuti (provero il minuto suggerito) e spesso il 30-60 min.
Considero il ROC insieme alla SUA deviazione standard (non so se tizianolo lo sconsiglia)
Quando l\'indicatore esagera al ribasso ed iniza a risalire compro la call. Sul probabile rimbalzo, spesso con indicatore che raggiouge lo 0, vendo la call con strike piu alto (Bull call spread) cercando di recuperare gran parte del premio speso in precedenza. Quando poi l \'indicatore raggiunge valori alti e tende ad invertirsi, inizio a costruire un Bear call spread vendendo prima la call e poi quando l\'indicatore scende verso lo 0, spesso mi copro comprando la call con strike piu alto. Alla fine del processo ottengo.....un Condor spread. Ovviamente non tutte le ciambelle riescono con il buco, ma...
Insomma l\'Idea di Tiziano che le strategie nascono da sole...partendo dai segnali di semplici indicatori e\' ottima e di semplice applicazione.
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Ciao,Originariamente Scritto da Frankenstein
leggo che parli di usare il ROC dopo averlo ottimizzato sul titolo (in pratica un tayloring.)
Hai forse qualche riferimento titolo/time framce/parametro roc da condividere con noi ?? :whistle:
Ciao
grazie
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
Per l\'intraday non ho per ora dati aggiornati. Da due mesi non posso utilizzare Tradestation con winserver e Windows 7. Risolvero\' finalmente il problema entro pochi gg (spero) perche dovrei avere l\'ultima versione di tradestion fornita con un account per l\'eurex. Riprendero\' subito i tests.
Al momento ti posso fornire alcuni dati sul giornaliero che sono piu stabili, ma che pure vanno periodicamente riverificati.
Per lo stoxx l\' ultimo test (non recentissimo) utilizzava la mms a 12 gg del ROC a 23 periodi e come livelli di acquisto -8 e -2.5 e di vendita 8 e 0.1.
Per il nostro indice la mms a 8gg del ROC a 19 periodi e come livelli di entrata -11.5 e -3.7 e come livelli di vendita 16.5 e 0
Sono semplici schemini di trading che uso non in automatico, ma come punto di riferimento.
L\'idea e\' molto banale. Quando il ROC (o la sua mms) raggiunge livelli estremamente bassi e poi gira verso l\'alto (a determinati livelli) e\' piu probabile che i prezzi salgano e che sia venuto il momento di costruire operazioni al rialzo e viceversa se il ROC (o la sua mms ) si trova a livelli alti e inizia a girare verso il basso (da determinati livelli)
Attualmente non potendo utilizzare tradestation semplicemente utilizzo il solo metodo "visivo" gurdando il roc e le sue esagerazioni. E\' un metodo come un altro per dare un minimo di coerenza al proprio intervento sul mercato cercando di aumentare le probabilita di successo.
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Re: Video e report del 05 / 11 /2010
e certo,
mica stiamo qui a pettinar le bambole :whistle:Comment
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