Video report: Stop & Reverse strategy

[marzac]

Ho apprezzato molto la strategia illustrata negli ultimi due appuntamenti del Venerdì.

Negli ultimi tempi, infatti, mi ero già reso conto che impostare un mese prima (e oltre) una sana politica delle comprate (con Theta negativo ancora molto leggero) che mi permetterà poi di essere più disinvolto con le vendute rappresenta una modalità molto sana di utilizzare le opzioni.

Questa strategia conferma in pieno le caratteristiche di questo modus operandi.

C\'è un passaggio del report *.pdf che però non mi è molto chiaro, relativo alla scelta delle opzioni vendute una volta scattato il segnale dell\'indicatore:

"Un conto delle greche e la somma della distanza del prezzo e della volatilità implicita ci ha dato il 60% delle probabilità che vendendo Delta avremmo avuto un risultato positivo ..."

Tiziano, potresti gentilmente chiarire meglio il passaggio menzionato ?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ho apprezzato molto la strategia illustrata negli ultimi due appuntamenti del Venerdì.

Negli ultimi tempi, infatti, mi ero già reso conto che impostare un mese prima (e oltre) una sana politica delle comprate (con Theta negativo ancora molto leggero) che mi permetterà poi di essere più disinvolto con le vendute rappresenta una modalità molto sana di utilizzare le opzioni.

Questa strategia conferma in pieno le caratteristiche di questo modus operandi.

C\'è un passaggio del report *.pdf che però non mi è molto chiaro, relativo alla scelta delle opzioni vendute una volta scattato il segnale dell\'indicatore:

"Un conto delle greche e la somma della distanza del prezzo e della volatilità implicita ci ha dato il 60% delle probabilità che vendendo Delta avremmo avuto un risultato positivo ..."

Tiziano, potresti gentilmente chiarire meglio il passaggio menzionato ?

Grazie

Il delta rappresenta sempre:

la distanza dello strike dal prezzo
le volatilità prezzata
il tempo residuo del contratto
....di conseguenza anche la probabilità che a scadenza l\'opzione sia ITM.

Un delta 0,4 significa una distanza rispetto al last del sottostante che, data la vola attuale ed il tempo residuo del contratto, dà all\'opzione il 40% di probabilità di scadere ITM. A chi la vende il 60% di probabilità di NON assegnazione.

[ottawino]

Buona serata;



ho appena letto il pdf e visto il video, come sempre interessanti.

Rimane la curiosità di osservare le mosse da fare nel caso di STOP & REVERSE... con tanto di BOX e future!

Nel frattempo ho pensato che si potrebbe abbinare alla vendita di una call con delta 0,40 circa anche l\'acquisto di una put con delta più o meno equivalente (-0,40), nel caso di segnale short - oppure il contrario se il segnale è long - in modo da poter guadagnare sia dalla venduta (ricomprandola a meno!) sia dalla comprata (rivendendola più cara...)

Ora proverò su Fiuto le diverse possibilità, sperando che ci possa uscire qualcosa di utile

[Cagalli Tiziano]

Buona serata;



ho appena letto il pdf e visto il video, come sempre interessanti.

Rimane la curiosità di osservare le mosse da fare nel caso di STOP & REVERSE... con tanto di BOX e future!

Nel frattempo ho pensato che si potrebbe abbinare alla vendita di una call con delta 0,40 circa anche l\'acquisto di una put con delta più o meno equivalente (-0,40), nel caso di segnale short - oppure il contrario se il segnale è long - in modo da poter guadagnare sia dalla venduta (ricomprandola a meno!) sia dalla comprata (rivendendola più cara...)

Ora proverò su Fiuto le diverse possibilità, sperando che ci possa uscire qualcosa di utile

Ci esce ci esce ...

[Alessandra]

Stop & Reverse

Altra "Perla" di Tiziano. Quella di Milano da WeTrade e quest\'ultima mi sembrano ancora più preziose delle precedenti.

Tiziano ti decidi a "marchiare" queste tue stupefacenti strategie?
Abbiamo studiato il Ross Hook, l\' 1-2-3 di Ross, le Bande di Bollinger, ecc ... , quando leggeremo "Stop & Reverse di Tiziano" - "Non so dove va di Tiziano" - "Tranquilli che si può di Tiziano" (o similari)???

Non c\'è nulla che eguagli cosa stai facendo tu e mi pare che di tempo e risorse tu ne abbia dedicate parecchie, leggi allegato!!!

Dagli scambi di opinioni che ho avuto con i partecipanti ai tuoi convegni ti assicuro che non sono la sola a pensarla in questo modo.

[Cagalli Tiziano]

Altra "Perla" di Tiziano. Quella di Milano da WeTrade e quest\'ultima mi sembrano ancora più preziose delle precedenti.

Tiziano ti decidi a "marchiare" queste tue stupefacenti strategie?
Abbiamo studiato il Ross Hook, l\' 1-2-3 di Ross, le Bande di Bollinger, ecc ... , quando leggeremo "Stop & Reverse di Tiziano" - "Non so dove va di Tiziano" - "Tranquilli che si può di Tiziano" (o similari)???

Non c\'è nulla che eguagli cosa stai facendo tu e mi pare che di tempo e risorse tu ne abbia dedicate parecchie, leggi allegato!!!

Dagli scambi di opinioni che ho avuto con i partecipanti ai tuoi convegni ti assicuro che non sono la sola a pensarla in questo modo.

Hai ragione Alessandra, ti ringrazio!

E\' proprio una splendida idea, comunque ... gli assi dobbiamo ancora calarli!
Quelli li marchiamo certamente!

...intanto lo Stop e Reverse passa alla cassa e non ha trovato coda ....

[borsaric]

Altra "Perla" di Tiziano. Quella di Milano da WeTrade e quest\'ultima mi sembrano ancora più preziose delle precedenti.

Tiziano ti decidi a "marchiare" queste tue stupefacenti strategie?
Abbiamo studiato il Ross Hook, l\' 1-2-3 di Ross, le Bande di Bollinger, ecc ... , quando leggeremo "Stop & Reverse di Tiziano" - "Non so dove va di Tiziano" - "Tranquilli che si può di Tiziano" (o similari)???

Non c\'è nulla che eguagli cosa stai facendo tu e mi pare che di tempo e risorse tu ne abbia dedicate parecchie, leggi allegato!!!

Dagli scambi di opinioni che ho avuto con i partecipanti ai tuoi convegni ti assicuro che non sono la sola a pensarla in questo modo.

Pienamente d\'accordo con Alessandra!!!!

[lucaG]

Altra "Perla" di Tiziano. Quella di Milano da WeTrade e quest\'ultima mi sembrano ancora più preziose delle precedenti.

Tiziano ti decidi a "marchiare" queste tue stupefacenti strategie?
Abbiamo studiato il Ross Hook, l\' 1-2-3 di Ross, le Bande di Bollinger, ecc ... , quando leggeremo "Stop & Reverse di Tiziano" - "Non so dove va di Tiziano" - "Tranquilli che si può di Tiziano" (o similari)???

Non c\'è nulla che eguagli cosa stai facendo tu e mi pare che di tempo e risorse tu ne abbia dedicate parecchie, leggi allegato!!!

Dagli scambi di opinioni che ho avuto con i partecipanti ai tuoi convegni ti assicuro che non sono la sola a pensarla in questo modo.

Mi associo al pensiero di Alessandra..

[alessandro71]

Mi associo anch\'io a quanto scritto da Alessandra.
Tiziano vorrei farti una domanda, forse stupida, ma se il Sar da segnali di tipo binario come si fa a discrminare fra il solo stop e lo stop and reverse della stategia?

Grazie e di nuovo complimenti e buona domenica a tutti.
Alessandro

[Cagalli Tiziano]

Mi associo anch\'io a quanto scritto da Alessandra.
Tiziano vorrei farti una domanda, forse stupida, ma se il Sar da segnali di tipo binario come si fa a discrminare fra il solo stop e lo stop and reverse della stategia?

Grazie e di nuovo complimenti e buona domenica a tutti.
Alessandro

Io penso che lo domande difficilmente siano stupide, le risposte invece hanno spesso quel rischio!

Non è il SAR (extended) che discrimina la poiszione di Reverse anzichè di Stop ma i delta e, di conseguenza, gli strike in gioco.
Ed è proprio quello che spiegherò a Milano. Comunque è una soluzione valida anche per altre strategie che si desidera mettere in quarantena.

[alessandro71]

Grazie Tiziano,

Purtroppo a Milano non potrò essere presente. Ci sono sono ancora parecchie cose che non mi sono chiare, ma ho fatto diverse prove in simulazione con "OptionPriceEvaluator" ipotizzando diversi scenari di prezzo, diversi sottostanti e diverse scadenze e anche se mosse e contro mosse non mi sono chiare mi rendo conto che l\'impostazione della strategia è veramente micidiale
Poi con il SAR Extended le probabilità di successo sono convinto che salgono in misura esponenziale.

Pensavo che se uno ha poco tempo a disposizione per il trading durante il giorno si potrebbe impostare la strategia su scadenze più lunghe e magari con time frame giornaliero in modo da dare più tempo al sottostante di oscillare e anche l\'impatto del theta sarebbe inferiore.

Buona serata a tutti
Alessandro