open interest
salve a tutti, premetto che mi sono affacciato da poco alla finestra delle opzioni, ho notato che per il titolo Finmeccanica c\'è un opzione put a 9,5 su gennaio che ha un OI rilevante rispetto alle altre , che significa ? posso pensare che il titolo sottostante in gennaio potrebbe essere quotato a + di 9,5 ? grazie in anticipo
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"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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Benvenuto finet!
La lettura dell\'OI è una disciplina che deve essere conosciuta sennò si rischia di avere delle indicazioni contrarie alle aspettative. Sul libro "Opzioni:domande e risposte" che si trova da Trading Library i cui proventi sono in beneficenza spiego come interpretarlo.
Se le Opzioni sono delle Put ITM significa che sono coperte e di conseguenza sono delle Call sintetiche.
La lettura ad oggi, perchè va seguita giornalmente, dice esattamente:
sopra il 9,5 NON si va! :devil:Last edited by Denis Moretto; 09-12-10, 22:31...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Mi domando se lo stesso vale (in modo speculare) vendendo Call ITM :blink:
Ovvero se vedo gli Open Interest di un titolo che è ben al di sopra dello strike delle Call (che considero vendute), può essere che fanno parte di una posizione sintetica?
Ad esempio:
Synthetic short Put = Long underlying contract + short Call
In questo caso dovrei pensare che sotto quel prezzo (lo strike delle Call vendute) non si dovrebbe andare :devil:Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
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l\'ho sparata grossa? :ermm:Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
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Essendo Call hedggiate diventano put sintetiche e come tali fanno la loro parte nel grafico degli OIComment
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