TIME SERIES FORECAST: meglio delle medie mobili

[ENCARE]

Io dico che l\'argomento è molto interessante e pieno di aspetti stimolanti spero che non diventi troppo tecnico o tecnologico almeno per le mie capacita
TIZIANO stai facendo intravedere delle prospettive di trading che pensavo fossero possibili solo per grosse strutture con altri mezzi che quelli del trader comune e devo dire che visto che siamo quasi coscritti e dunque non piu giovincelli mi stai stimolando una curiosità per il trading che era un pezzo che non provavo
GRAZIE

[Cagalli Tiziano]

Io dico che l\'argomento è molto interessante e pieno di aspetti stimolanti spero che non diventi troppo tecnico o tecnologico almeno per le mie capacita
TIZIANO stai facendo intravedere delle prospettive di trading che pensavo fossero possibili solo per grosse strutture con altri mezzi che quelli del trader comune e devo dire che visto che siamo quasi coscritti e dunque non piu giovincelli mi stai stimolando una curiosità per il trading che era un pezzo che non provavo
GRAZIE

Grazie a te.
Tranquillo, non vado mai molto nel tecnico, comunque se ci saranno delle cose difficili ...siamo qui e risponderemo.

Non siamo più giovincelli?

Allora siamo:

Delta sensibili
Gamma allergici
Vega insopportabili
Theta spilorci

[ginos10]

Chi ci tiene per questo forum deve bandire osservazioni come quelle postate sopra che non portano da nessuna parte.
Antonio per tutti noi è una risorsa che non ci possiamo permettere di perdere ma se continuiamo così non credo che Antonio sarà più dei nostri.
C’era bisogno che Tiziano spiegasse i motivi?
Io sono alle prime armi, e leggo tutto quello che scrivono Antonio, Tiziano, Pietro, ….., e devo solo ringraziarli.

[nappo]

Davvero impagabile questa spiegazione di Antonio sull\'utilizzo dell\'indicatore TSF presente insieme a tanti altri su Fiuto e da me sempre considerati dei semplici "orpelli" non capendone il loro utilizzo.
Davvero bravi ad aver aperto questa sezione, grazie di quanto viene condiviso "aggratisse".

[goldor]

Appunto!
Ci siamo parlati chiaro: ti ho detto che sono stato io a chiedere ad AZ di parlare di analisi tecnica...ecc..ecc..

quindi la sua non è incoerenza, ma semplicemente dice le cose che sa (ripeto, su mia richiesta) e che magari non usa!

Io credo nella tecnica dell\'analisi tecnica. Chi è venuto nei miei uffici e che legge, può smentirmi se non vero: io ho tutto in automatico...salvo qando i PC fanno le bizze
e se è automatico significa che è scritto. Se è scritto è un codice che deve necessariamente tener conto dell\'evoluzione dei prezzi. Con una analisi costante e tecnica. Analisi tecnica.
Se andremo avanti con questa iniziativa vedrai che piano piano ci sposteremo da ciò che si legge sui libri o che si sente in giro ed entreremo in un mondo di analisi tecnica nuovo:
il mio!
Con 2500 algoritmi costruiti e nemmeno uno che si trovi sui libri. Di questa analisi tecnica vorrei parlare...ma prima allineamoci!!

Che ne pensi?

a me può fare solo che enormemente piacere che si parli di analisi tecnica, sopratutto da una persona professionista come AZ13..........era solo che l\'ho visto come un "cambio di filosofia" in base ad un qualcosa che avevo letto, e volevo capirne il motivo....adesso che sò il motivo è tutto chiaro, quindi benvenga!

@ginosi10
se c\'è qualcuno che ci tiene al forum sono proprio io, e te lo possono confermare anche persone che mi conoscono personalmente, Pidi e Tiziano compreso, oltre a tutti i post che puoi leggere quasi giornalmente.

[pidi10]

E poi AZ13 è troppo intelligente per non capire che non c\'era malizia, solo termini usati in fretta, magari in pausa lavoro.

[goldor]

E poi AZ13 è troppo intelligente per non capire che non c\'era malizia, solo termini usati in fretta, magari in pausa lavoro.

......esatto, e non l\'ho scritto prima proprio perchè pensavo che qualcun altro lo scrivesse........

[Cagalli Tiziano]

Yes!!

E\' proprio bello vedere che abbiamo una "cosa" alla quale teniamo tutti ...

goldor è certamente "uno dei nostri"!

[marzac]

Non ci sono dubbi ... ogni momento di "tensione" tra di noi non è MAI personale, nè come tale va percepito, ed è SEMPRE relativo all\'argomento di interesse comune.

Sicuramente è proprio la grande PASSIONE che ci porta ad "accenderci" seppur momentaneamente.

[ginos10]

Goldor,
io non dubito della tua buona fede, ma mi riferivo soprattutto ad un precedente post ed a un diverso protagonista iscritto al forum, dove era evidente la delusione che trapelava dalle successive parole di Antonio.
Il mio post voleva essere solo un invito per tutti noi, me compreso, nel proseguo di questa avventura, a fare in modo che i nostri comportamenti siano solo da stimolo ad Antonio a proseguire con gli impareggiabili interventi che tiene sul forum.

[U.B.]

Goldor
....sbaglio, oppure una volta avevi scritto su un trend che non sei per l\'analisi tecnica sopratutto perchè si basa sù dati del passato? Infatti mi sembra un pò strano che ne parli........

Non voglio sottrarmi alla domanda e forse anche alla critica. Non ho cambiato opinione, rimango sempre dello stesso parere, ossia che buon trader in opzioni non dovrebbe credere ciecamente nell\'analisi tecnica, e la storia dei prezzi non dovrebbe costituire un indicatore affidabile per il futuro. Del resto se la stessa domanda - cioè sull’affidabilità della analisi tecnica a scopi previsionali - la poni a un qualsiasi statistico professionista la bolla in blocco come ciarpame.
Tuttavia, bisogna fare alcune considerazioni:

Partiamo dal fatto che tutto ciò che sappiamo di una azione (commodity, valuta o obbligazione) è assommato nel suo prezzo in quel momento. Infatti il mercato sconta le notizie molto prima di qualunque persona normale; ne risulta che il prezzo si muoverà molto prima che si sappia perché. Se una azione, in un certo momento, viene scambiata ad esempio a 100 euro, vuoi dire che ci sono esattamente tante persone (venditori) che pensano che quell’azione sia sopravvalutata, quante sono le persone (compratori) che pensano il contrario.

Concorderai con me che in periodi non troppo lunghi i prezzi sono soggetti a movimenti irrazionali e soprattutto a giudizi soggettivi, che nulla o poco hanno a che fare con le situazioni fondamentali che dovrebbero essere alla base del prezzo di un titolo.
Sovente alcuni economisti si lamentano di una valuta “troppo alta” o “troppo bassa”. Ma se questo succede vuoi dire che il mercato, almeno sul “breve” periodo, tiene conto solo in certa misura dei “fondamentali”.

Le distribuzione dei rendimenti tutto assomigliano tranne che a una normale. Questo significa che per la maggior parte hanno una componente casuale, ma hanno anche una componente deterministica. Ed è di questa parte che dovrebbe occuparsi l’analisi tecnica.

E poi – non dimentichiamoci un aspetto - in economia se in tanti prevedono la stessa cosa, la previsione si verifica, perché i comportamenti dei molti sono esattamente quello che fa realizzare la previsione. Così se in molti vedono che il diagramma si sta avvicinando a una linea di supporto, in tanti acquisteranno, faranno lievitare il prezzo, e la previsione si sarà avverata.

Anche la formula di Black e Scholes per prezzare l’opzioni ha molte lacune ma noi continuiamo ad utilizzarla quotidianamente cercando di eliminare le sue storture.

Concludo dicendo che nessuno in realtà sa fare previsioni; il metodo statistico può aiutarci per la parte casuale mentre l’analisi tecnica può essere utilizzata con i limiti che ho detto prima sul breve periodo.
E’ chiaro che tutti noi siamo chiamati in un modo o nell’altro a fare previsioni quando ci muoviamo sul mercato. Fare previsioni significa sapere per esempio quale rischio uno può assumersi. Il problema è allora fare previsioni il più professionali possibili senza avere pregiudizi.

E questo a mio avviso è il segreto per far soldi con le opzioni.

[goldor]

Goldor
....sbaglio, oppure una volta avevi scritto su un trend che non sei per l\'analisi tecnica sopratutto perchè si basa sù dati del passato? Infatti mi sembra un pò strano che ne parli........

Non voglio sottrarmi alla domanda e forse anche alla critica. Non ho cambiato opinione, rimango sempre dello stesso parere, ossia che buon trader in opzioni non dovrebbe credere ciecamente nell\'analisi tecnica, e la storia dei prezzi non dovrebbe costituire un indicatore affidabile per il futuro. Del resto se la stessa domanda - cioè sull’affidabilità della analisi tecnica a scopi previsionali - la poni a un qualsiasi statistico professionista la bolla in blocco come ciarpame.
Tuttavia, bisogna fare alcune considerazioni:

Partiamo dal fatto che tutto ciò che sappiamo di una azione (commodity, valuta o obbligazione) è assommato nel suo prezzo in quel momento. Infatti il mercato sconta le notizie molto prima di qualunque persona normale; ne risulta che il prezzo si muoverà molto prima che si sappia perché. Se una azione, in un certo momento, viene scambiata ad esempio a 100 euro, vuoi dire che ci sono esattamente tante persone (venditori) che pensano che quell’azione sia sopravvalutata, quante sono le persone (compratori) che pensano il contrario.

Concorderai con me che in periodi non troppo lunghi i prezzi sono soggetti a movimenti irrazionali e soprattutto a giudizi soggettivi, che nulla o poco hanno a che fare con le situazioni fondamentali che dovrebbero essere alla base del prezzo di un titolo.
Sovente alcuni economisti si lamentano di una valuta “troppo alta” o “troppo bassa”. Ma se questo succede vuoi dire che il mercato, almeno sul “breve” periodo, tiene conto solo in certa misura dei “fondamentali”.

Le distribuzione dei rendimenti tutto assomigliano tranne che a una normale. Questo significa che per la maggior parte hanno una componente casuale, ma hanno anche una componente deterministica. Ed è di questa parte che dovrebbe occuparsi l’analisi tecnica.

E poi – non dimentichiamoci un aspetto - in economia se in tanti prevedono la stessa cosa, la previsione si verifica, perché i comportamenti dei molti sono esattamente quello che fa realizzare la previsione. Così se in molti vedono che il diagramma si sta avvicinando a una linea di supporto, in tanti acquisteranno, faranno lievitare il prezzo, e la previsione si sarà avverata.

Anche la formula di Black e Scholes per prezzare l’opzioni ha molte lacune ma noi continuiamo ad utilizzarla quotidianamente cercando di eliminare le sue storture.

Concludo dicendo che nessuno in realtà sa fare previsioni; il metodo statistico può aiutarci per la parte casuale mentre l’analisi tecnica può essere utilizzata con i limiti che ho detto prima sul breve periodo.
E’ chiaro che tutti noi siamo chiamati in un modo o nell’altro a fare previsioni quando ci muoviamo sul mercato. Fare previsioni significa sapere per esempio quale rischio uno può assumersi. Il problema è allora fare previsioni il più professionali possibili senza avere pregiudizi.

E questo a mio avviso è il segreto per far soldi con le opzioni.

si concordo perfettamente e mi ha fatto molto piacere la tua risposta, è stato un confronto trasparente e tra persone rispettabili........ciò che hai descritto molto professionalmente, per me sono rappresentati dai vari meccanismi dei mercati che formano i cicli di borsa, io non sono un esperto dei mercati, e per mia "ignoranza" in materia, penso di essere più un "creativo" che attraverso le sinusoidi dei movimenti cerco di interpretare i mercati, credo con sufficente approssimazione. L\'analisi tecnica, almeno per me, è e rimane a completamento di altre analisi, che siano esse dei mercati, o cicliche o di altro tipo.

[spreaded]

secondo me il problema principale degli indicatori, se usati più di uno contemporaneamente, è il multiallineamento.

Cioè una serie di indicatori che "suonano la stessa musica" e si confermano a vicenda perchè usano sorgenti di dati contenenti informazioni molto simili e usate come input indipendenti.

un buon mix potrebbe essere un indicatore di momentum, un altro di volume, uno di trend, etc in modo da avere variabili indipendenti che, se si confermano, indicano con buona probabilità la direzione.

Un altro errore può essere la ricerca dell\'indicatore che confermi il nostro pensiero: se credo che il trend sia rialzista, per motivi miei, ecco che tra gli indicatori che monitoro cerco quello che confermi questo mio pensiero e gli do più credito degli altri.

[pidi10]

spreared
dissento con il discorso del multiallineamento, perchè il rischio che si corre è quello dell\'overfitting, che produce un ritardo costante che in pratica impedisce l\'operatività efficiente.
Se un indicatore da un segnale negativo, non significa che vale il contrario. Per verificare se vale il contrario occorre testarlo con apposito indicatore e valutarne il risultato in termini di probabilità. Quindi la mancata coincidenza di segnali da più indicatori, non significa che i segnali positivi non siano validi.

[pidi10]

spreared

rileggendo con maggiore attenzione quello che hai scritto, se gli indicatori sono di natura diversa tra loro concordo.