Indicatori di volatilità

[paolo5]

...volatilità alta/bassa...mah..tutto è relativo! Ma c\'è qualcosa che misura la velocità e l\'accelerazione della volatilità? Almeno sapremmo da che parte stiamo andando e cosa stiamo facendo con questo parametro.
Ho già letto da qualche parte...forse anche sul forum ma non trovo più niente.
Sono forse il Volga e il Vanna? Su FIUTO PRO c\'è qualcosa del genere?

Grazie

Paolo.

[pidi10]

Ho appena finito di registrare il video che pubblicheremo venerdì nel consueto appuntamento ..e l\'ho registrato sulla vista tridimensionale della strategia

Fornisci pure gli occhialini?

[Cagalli Tiziano]

Ho appena finito di registrare il video che pubblicheremo venerdì nel consueto appuntamento ..e l\'ho registrato sulla vista tridimensionale della strategia

Fornisci pure gli occhialini?

Yes!

[Mauro]

...volatilità alta/bassa...mah..tutto è relativo! Ma c\'è qualcosa che misura la velocità e l\'accelerazione della volatilità? Almeno sapremmo da che parte stiamo andando e cosa stiamo facendo con questo parametro.
Ho già letto da qualche parte...forse anche sul forum ma non trovo più niente.
Sono forse il Volga e il Vanna? Su FIUTO PRO c\'è qualcosa del genere?

Grazie

Paolo.

Ciao Paolo, ottima considerazione la tua. Avere un indicatore di velocità ed uno di accelerazione della volatilità ci darebbe sicuramente un vantaggio in più.
Non so se su FiutoPro ci sono gli indicatori che menzioni. Comunque, tanto per aggiungere cultura all\'argomento, un indicatore di velocità te lo costruisci in modo del tutto analogo alla definizione di velocità mutuata dalla fisica classica: rapporto tra variazione di spazio percorso e variazione di tempo occorso per la copertura di tale spazio. La velocità del prezzo, ad esempio, la puoi ottenere facendo la differenza tra il prezzo di oggi e quello di ieri (non dividi, in quanto dovresti dividere per 1, essendo questo l\'intervallo temporale).
In modo analogo costruisci l\'indicatore accelerazione (variazione di velocità rispetto al tempo in cui tale variazione avviene).
Se invece del prezzo prendi in considerazione la volatilità il discorso è analogo: differenza tra la volatilità di ieri e quella di oggi, per la velocità.
E poi si tratta di capire come usare al meglio questi indicatori. E qui il padrone di casa sicuramente ci saprà dire.

[paolo5]

Grazie Mauro,pensa, all\'università fisica 1 e fisica 2 sono gli unici esami che ho ripetuto!
Per me il difficile è costruirlo l\'indicatore, l\'utilizzo lo vedo semplice.
Le call stanno aumentando la velocità più delle put? bene, sta cambiando qualcosa... inizio salita! Al contrario se le put accelerano più delle call..più o meno dovrebbe essere così

[Mauro]

Si, Paolo, mi sembra un ottimo modo per iniziare. Poi, naturalmente, occorre avere la conferma dalla storia passata. Collezionare una serie storica di vola a 30 gg., 60 gg. 90 gg., calcolare gli indicatori di velocità ed accelerazione e vedere se le ipotesi che poni, e che a me paiono ragionevoli, mostrano anche un\'evidenza sperimentale.


Ma forse in FiutoPro tutto questo già c\'è: il maestro ci avrà pensato, sicuramente.

[Cagalli Tiziano]

Si, Paolo, mi sembra un ottimo modo per iniziare. Poi, naturalmente, occorre avere la conferma dalla storia passata. Collezionare una serie storica di vola a 30 gg., 60 gg. 90 gg., calcolare gli indicatori di velocità ed accelerazione e vedere se le ipotesi che poni, e che a me paiono ragionevoli, mostrano anche un\'evidenza sperimentale.


Ma forse in FiutoPro tutto questo già c\'è: il maestro ci avrà pensato, sicuramente.

Questi e ....1000 altri!

[flaviabi]

Cosa ne pensate?

"ME LO DICE IL MM quel che devo vendere!
Devo vendere lo strike dove si scopre la bugia della vola implicita.
......
Non posso fare intraday per motivi di lavoro.
Tuttavia per le opzioni qualche cosa sui book la leggo anch\'io.

Non tanto su quelli italiani, quanto su Francoforte, Zurigo, Londra.

Sulle due scadenze piu\' vicine si sondano i vari livelli di strike.
Man mano che ci si allontana dallo spot arriva un punto dove con ogni evidenza rimane il MM da solo con il suo pallottoliere: 1 pdn* bilaterale di pari quantità cifra tonda multiplier * 10

quello è lo strike che coincide solitamente a due dev.standard, quindi imprendibile al 95%.
Su quei livelli costruisco varie strategie tra opzioni e sottostanti.

Non posso fare ovviamente backtest e vale per book non italiani.

Notte
.....
Rettifico
un backtest ce l\'ho, il saldo del conto"

* pdn = proposta di negoziazione (sul book)


Bene, mi è capitato di leggere queste considerazioni... è possibile ricavarne indicazioni utili? Qualche idea me la sono fatta, ma confusa alquanto...


Saluti a tutti!

[Apocalips]

Hai ragione!

E allora andiamo avanti, costruisco un indicatore sulle riflessioni sino a qui fatte:
se abbiniamo le due misure possiamo chiedere all\'indicatore di darmi una informazione a breve del trend in atto con una probabilità data dalla deviazione standard e dall\'ampiezza data dalll\' ATR.


Quello che nasce è una cosa così che si legge:

verde = Long
rosso = short
verde scuro = fine Long/ inizio Short
rosso scuro = fine short / inizio Long

Quelli che vedete sono i segnali che sono avvenuti sul Bund a 1 Minuto e come vedete dalle 8 di questa mattina si è già guadagnato il caffe...

E\' chiaro che deve essere rifinito, l\'ho fatto in due minuti solo per fare un esempio su cui riflettere.

Scusami Tiziano, riesumando questo post sugli indicatori di volatilità ho visto che avevi costruito questo che mi sembra molto interessante.



Se ne hai voglia e tempo potresti gentilmente mettere a disposizione il codice ?

grazie
Apo