Milano: Master PlayOptions del 18.12.2010

[Mauro]

Salve.
Intanto un grazie di cuore a Tiziano per l\'ennesima fatica che, ancora una volta, ha significato una serie di perle dell\'operatività in opzioni. Sono convinto che, nonostante le condizioni atmosferiche e quelle tragiche delle patrie infrastrutture dei trasporti che tanto disagio hanno portato ai partecipanti, ognuno di noi è tornato a casa con un piccolo tesoro, da far crescere e sviluppare come si fa con un germoglio.

Nel merito, volevo porre una domanda al maestro, ma non so se è la sezione ed il luogo adatto. Attendo conferma.

[Antonino C]

Si anch\'io volevo porre una domanda, attendo di sapere se è possibile su questo thread

[Cagalli Tiziano]

Si, la fatica è stata tanta ma anche voi e tutti i partecipanti, che ringrazio di cuore, avete e hanno dovuto subire fatiche e disagi fortissimi.
Grazie ancora e ....

...certo che è il luogo adatto...avanti!

[Cagalli Tiziano]

Tecnica del PlayBox

Si, la fatica è stata tanta ma anche voi e tutti i partecipanti, che ringrazio di cuore, avete e hanno dovuto subire fatiche e disagi fortissimi.
Grazie ancora e ....

...certo che è il luogo adatto...avanti!

[Mauro]

I parametri degli indicatori che hai fornito, come hai giustamente ricordato nel corso della tua relazione, si riferiscono a quel titolo, per quel periodo e, presumo, per quel time frame (daily). Cambiando titolo, periodo e time frame sono destinati a mutare anch\'essi. Occorrerebbe avere TradeStation per identificarli per il nuovo titolo/periodo per mezzo di un processo di backtesting? Oppure si può fare anche senza?
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

I parametri degli indicatori che hai fornito, come hai giustamente ricordato nel corso della tua relazione, si riferiscono a quel titolo, per quel periodo e, presumo, per quel time frame (daily). Cambiando titolo, periodo e time frame sono destinati a mutare anch\'essi. Occorrerebbe avere TradeStation per identificarli per il nuovo titolo/periodo per mezzo di un processo di backtesting? Oppure si può fare anche senza?
Grazie.

Durante l\'incontro ho spiegato la procedura per il controllo del settaggio, è il tayloring.
Se non te lo ricordi lo riscrivo.

[Alessandra]

anch\'io ho una domanda, forse sabato mi sono persa il dettaglio, le opzioni sono "quasi" atm, se il sottostante si sposta di una certa % ci spostiamo anche noi di strike? grazie

[Mauro]

Alessandra

anch\'io ho una domanda, forse sabato mi sono persa il dettaglio, le opzioni sono "quasi" atm, se il sottostante si sposta di una certa % ci spostiamo anche noi di strike? grazie

Ciao Alessandra, provo a risponderti io, se sbaglio qualcuno mi correggerà . La risposta è si, in quanto, diversamente, verrebbero a mancare quelle caratteristiche di delta di portafoglio =1, quando apri il box verso l\'alto, e delta di portafoglio=0.5 quando lo apri verso il basso. Asimmetricità di delta che, se ho capito bene, serve per compensare l\'asimmetricità naturale del mercato nelle fasi di salita e di discesa.

Una successiva domanda, inoltre, potrebbe essere: "che fare di un box aperto su strike ormai lontano dal sottostante?". Nulla, lasciarlo lì, per due ragioni:
- potrebbe essere riutilizzato se il sottostante torna indietro;
- qualora non si riesca ad utilizzarlo più lo si porta a scadenza e si risparmiano le commissioni dirette ed indirette necessarie per chiuderlo (ammesso che future ed opzioni abbiano la stessa scadenza, naturalmente ).

[Mauro]

Durante l\'incontro ho spiegato la procedura per il controllo del settaggio, è il tayloring.
Se non te lo ricordi lo riscrivo.

No, allora facciamo così. Preferisco rivedermi gli appunti - che ora non ho con me - e poi provare a farti una sintesi per vedere se ho capito. Se sei d\'accordo, naturalmente.

[Cagalli Tiziano]

No, allora facciamo così. Preferisco rivedermi gli appunti - che ora non ho con me - e poi provare a farti una sintesi per vedere se ho capito. Se sei d\'accordo, naturalmente.

Sono d\'accordo!

Giusta la risposta che hai dato ad Alessandra.

[Felix]

Mi unisco ai ringraziamenti a Tiziano per l\'ennesima "freccia nella faretra" aggiunta con l\'incontro di sabato.
Sala al completo, classe attenta e competente, gli Auguri di Natale a tante persone che, con il passare del tempo, da semplici conoscenti appassionati di trading si stanno trasformando in amici carissimi.

Arrivederci a tutti alla prossima occasione.

[Mauro]

Sono d\'accordo!

Giusta la risposta che hai dato ad Alessandra.

Grazie.

Allora, scartabellando gli appunti mi sono accorto di non aver scritto nulla, in merito al tailoring e, pertanto, proverò ad andare a memoria.

Dunque, il tailoring è l\'arte con cui il sarto cuce su misura un abito. Nel setting di un indicatore consiste nella scelta del parametro che meglio adatta tale indicatore alla curva di cui si vuole fare trading. Tra i criteri di valutazione che devono guidare tale processo di adattamento vi è, senza dubbio, il numero dei falsi segnali. Minore sarà il numero di falsi segnali e migliore sarà il parametro che stiamo esaminando. Esemplificando, se in un periodo di 6 mesi la media mobile a 4 periodi mi da\' un numero di falsi segnali inferiore a quella a 5 periodi allora sarà migliore di quest\'ultima.

Attendo conferma.

[legtrader]

Grazie.

Allora, scartabellando gli appunti mi sono accorto di non aver scritto nulla, in merito al tailoring e, pertanto, proverò ad andare a memoria.

Dunque, il tailoring è l\'arte con cui il sarto cuce su misura un abito. Nel setting di un indicatore consiste nella scelta del parametro che meglio adatta tale indicatore alla curva di cui si vuole fare trading. Tra i criteri di valutazione che devono guidare tale processo di adattamento vi è, senza dubbio, il numero dei falsi segnali. Minore sarà il numero di falsi segnali e migliore sarà il parametro che stiamo esaminando. Esemplificando, se in un periodo di 6 mesi la media mobile a 4 periodi mi da\' un numero di falsi segnali inferiore a quella a 5 periodi allora sarà migliore di quest\'ultima.

Attendo conferma.

ciao a tutti...mi inserisco nella discussione pur essendo una new entry in quanto presente sabato all\'incontro e provo a contribuire... Innanzitutto fatemi dire dell\'ottima impressione che ho avuto sabato di Tiziano, dell\'organizzazione nel suo complesso e della qualità dei partecipanti... Allora, tornando a bomba, se non ricordo male la tecnica del tailoring citata si riferisce alla selezione, tra i settaggi disponibili, di quello che avrebbe "preso" tutte le reali inversioni. Solo in seconda istanza l\'attenzione si sarebbe concentrata sui falsi segnali...da gestire però con l\'ausilio del secondo indicatore (...oscillatore?) scelto attraverso le eventuali convergenze/divergenze. nel caso di divergenze ovvero sar ext. segnale up e mm lenta segnale down ( e viceversa )si segue indicazione della mm più corta che nel caso trattato era una a 2 periodi esponenziale. Se non ho detto c.... pardon.... stupidaggini il settaggio delle mm è l\'unica variabile del sistema che si deve adattare al sottostante analizzato..

[Cagalli Tiziano]

...qual\'è la ragione per limitare lo storico a 150/200 barre? Grazie

e\' statisticamente il periodo in cui i valori su cui si fanno i setup danno i migliori risultati.
Oltre si rischia di dover affinare la media ad eventi troppo lontani o troppo differenti da quelli presumibili futuri.

[Cagalli Tiziano]

Fiuto riporta solo alcuni futures, mi confermi che utilizzando l\'azione nella dimensione del lotto idonea il risultato che si ottiene è identico ?

Il risultato è assolutamente identico, ma se usi il sottostante diretto cambiano i costi, più soldi investiti e più soldi per prestito titoli.

Se vuoi dei future che non sono presenti si Fiuto basta mandare una mail con il future che desideri e noi lo mettiamo ipso facto ... o quasi