Milano: Master PlayOptions del 18.12.2010

[Mauro]

Grazie a voi!!

I parametri SAR rimangono identici e non vanno cambiati per nessun tipo particolare di sottostante.
Per il tayloring è corretta la procedura seguente che è in parte quella che avete già scritto:

1)grafico del sottostante e timemnframe desiderato
2)si seleziona un numero di barre attorno a 150/200
3)si cercano i maggiori e più identificabili punti di svolta

4)si adatta la lunghezza della MM in modo tale che abbracci meglio i punti desiderati, in modo che sia più reattiva nei punti critici ma senza scendere sotto il periodo 4 e senza andare oltre il 6
potrà pertanto essere solo 4 oppure 5 oppure 6
a questo punto abbiamo il settaggio della MM semplice (con periodo più lungo)

5)ora mettiamo la MMExp (quella rossa,.. per capirci) che lasciamo invariata a periodi 2 e cambieremo solo se la MM è stata settata a 6, in quel caso e solo in quello, la MMex sarà settata a 3 periodi.

Grazie Tiziano, stupendo: regole semplici e, soprattutto, non ambigue. E, soprattutto, scanning dei parametri molto ristretto. Io già mi immaginavo una scansione, che so, tra 2 e 20, per una MM e, più o meno la stessa cosa, per l\'altra MM . Roba da computer! Insomma, backtesting alla TradeStation, per intenderci!

Ottimo, ho capito. Domani ti devo fare un\'altra domanda, questa volta sulla parte di gestione dello stop loss. Non ora (che è un po\' tarda), in quanto rischierei di dire cappellate.

Buona notte.

[Alessandra]

Sono d\'accordo!

Giusta la risposta che hai dato ad Alessandra.

grazie a Tiziano e grazie a Mauro , scusate ma ho letto soltanto ora

[Mauro]

Ecco la domanda di cui scrivevo ieri sera.
Il riferimento è alla gestione dello stop loss.

Innanzitutto provo a scrivere quello che ho capito.
E se il segnale si rivela falso? Occorre attivare il piano B: lo stop loss. Ad esempio, se il segnale è inizialmente LONG, dobbiamo aprire il box verso l\'alto ricomprando il future. Se, successivamente, il segnale si rivela falso e da LONG si gira a SHORT vendiamo un\'altra put, pari strike e, contestualmente, vendiamo due future. Si ottiene la figura di una call (sintetica) venduta che ci da\' vantaggio di theta (soprattutto). L\'incasso dovrebbe coprire la perdita derivante dal falso segnale.


Ho capito bene?


Se ho capito bene allora pongo la mia domanda: la figura di una call venduta ci da\' vantaggio soprattutto in termini di theta: ovvero, al diminuire del sottostante il portafoglio si apprezza, ma molto poco (basta guardare la curva dell\'at now).
Ora, in ottica di trading su time frame daily, questa strategia mi sembra corretta, nel senso che il trascorrere dei giorni può rappresentare un significativo vantaggio in termini di decadimento temporale.
In ottica hourly, o ancor meno, il vantaggio su menzionato diviene molto meno significativo e l\'affermazione:

L\'incasso dovrebbe coprire la perdita derivante dal falso segnale.

forse andrebbe rivista.
Che mi dici? C\'è qualche particolare che mi sfugge?

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Ecco la domanda di cui scrivevo ieri sera.
Il riferimento è alla gestione dello stop loss.

Innanzitutto provo a scrivere quello che ho capito.
E se il segnale si rivela falso? Occorre attivare il piano B: lo stop loss. Ad esempio, se il segnale è inizialmente LONG, dobbiamo aprire il box verso l\'alto ricomprando il future. Se, successivamente, il segnale si rivela falso e da LONG si gira a SHORT vendiamo un\'altra put, pari strike e, contestualmente, vendiamo due future. Si ottiene la figura di una call (sintetica) venduta che ci da\' vantaggio di theta (soprattutto). L\'incasso dovrebbe coprire la perdita derivante dal falso segnale.


Ho capito bene?


Se ho capito bene allora pongo la mia domanda: la figura di una call venduta ci da\' vantaggio soprattutto in termini di theta: ovvero, al diminuire del sottostante il portafoglio si apprezza, ma molto poco (basta guardare la curva dell\'at now).
Ora, in ottica di trading su time frame daily, questa strategia mi sembra corretta, nel senso che il trascorrere dei giorni può rappresentare un significativo vantaggio in termini di decadimento temporale.
In ottica hourly, o ancor meno, il vantaggio su menzionato diviene molto meno significativo e l\'affermazione:

L\'incasso dovrebbe coprire la perdita derivante dal falso segnale.

forse andrebbe rivista.
Che mi dici? C\'è qualche particolare che mi sfugge?

Grazie.

C\'è un piccolo errore di procedura:
prima si vendono i future short e poi si vende la Put.

In pratica quello che si deve fare è ottenere una figura sempre in trend.

[Mauro]

C\'è un piccolo errore di procedura:
prima si vendono i future short e poi si vende la Put.

In pratica quello che si deve fare è ottenere una figura sempre in trend.

D\'accordo, ho capito, e mi sembra anche perfettamente logico .

Grazie.

[principianteopzioni]

chiarimento sul gap

Salve a tutti,
dopo aver seguito con molto interesse il tour di dicembre ho un dubbio sull\'interpretazione delle medie mobili quando c\'è un\'apertura in gap.

Allego una immagine del ftsemib alla data odierna.
Il giorno 23.12 la chiusura è stata 20774 con un max di 20911 ed un min di 20707.
il giorno 27.12 la chiusura è stata 20513 con un max di 20618 ed un min di 20456.

Se ho capito bene visto che il max del giorno 27 è inferiore al min del giorno 23 c\'è da considerare un gap.
é corretto affermare ciò oppure non è così ?
se di gap si tratta come vanno interpretati i segnali delle medie mobili ?
devo aspettare 2 segnali ancora prima di leggere le medie mobili ?
cioe,devo aspettare la chiusura di oggi e quella di domani per poi leggere i segnali correttamente?

grazie mille

[Cagalli Tiziano]

Esatto! e\' un gap.
In tutti i casi di gap gli indicatori debbono ricalcolare senza avere il dato anomalo nella stringa. In altre parole in presenza di Gap gli indicatori sono validi solo dopo che è passato un periodo di tempo superiore di 1 rispetto al loro periodo di calcolo.

Nel nostro caso la MM è a 4 periodi per cui si deve attendere 4+1 = 5 giorni prima che i calcoli siano attendibili.

[Antonino C]

scusa Tiziano, ancora sul Gap o segnale anomalo:
closing > high precedente
closing < low prec
high < low prec

ce ne sono altri ?
Se non uso un time frame giornaliero, devo intendere per closing il valore spot del momento?
Grz

[sarti17]

Milano: Master PlayOptions del 18.12.2010

Ciao ragazzi. E\' la prima volta che intervengo su questo forum anche se Vi seguo da tempo, e questo forse per pigrizia ma anche perchè sento di aver troppo da imparare e poco da insegnare.

Volevo chiedere una precisazione sulla tecnica presentata il 18.12.10 a Milano dove purtroppo non sono riuscito a partecipare a causa del maltempo che qua in Toscana ha praticamente paralizzato ogni tipo di mezzo di trasporto e malgrado avessi già prenotato tutto il prenotabile (treni, hotel, corso) per esserci.

La mia domanda è questa: dalla documentazione che mi ha inviato Denis si può vedere la costruzione iniziale di un box chiuso con un guadagno di 44.2 euro. Quello che volevo chiedere è come si fa ad avere un box chiuso già in guadagno prima di iniziare la vera e propria strategia che si attua dopo il segnale long/short? Oppure quel box già in guadagno è già il frutto della strategia messa in atto dal 02/12 al 09/12 come scritto sul pdf?

Ringrazio fin da ora tutti quelli che mi vorrano aiutare a comprendere e saluti tutti con simpatia.

[Cagalli Tiziano]

Ciao ragazzi. E\' la prima volta che intervengo su questo forum anche se Vi seguo da tempo, e questo forse per pigrizia ma anche perchè sento di aver troppo da imparare e poco da insegnare.

Volevo chiedere una precisazione sulla tecnica presentata il 18.12.10 a Milano dove purtroppo non sono riuscito a partecipare a causa del maltempo che qua in Toscana ha praticamente paralizzato ogni tipo di mezzo di trasporto e malgrado avessi già prenotato tutto il prenotabile (treni, hotel, corso) per esserci.

La mia domanda è questa: dalla documentazione che mi ha inviato Denis si può vedere la costruzione iniziale di un box chiuso con un guadagno di 44.2 euro. Quello che volevo chiedere è come si fa ad avere un box chiuso già in guadagno prima di iniziare la vera e propria strategia che si attua dopo il segnale long/short? Oppure quel box già in guadagno è già il frutto della strategia messa in atto dal 02/12 al 09/12 come scritto sul pdf?

Ringrazio fin da ora tutti quelli che mi vorrano aiutare a comprendere e saluti tutti con simpatia.

Ciao e benvenuto!

Mi dispiace per il contrattempo neve, sarà per la prossima!

Eè la seconda che scrivi: era già in guadagno per operazioni fatte.
Infatti tutti i box che apri saranno sicuramente in perdita perchè la differenza prezzi è sicura e si chiama Spread tra Bid ed Ask.

[sarti17]

Grazie Tiziano. Quindi, da quel che capisco, utilizzo la strategia con SAR EXTENDED e relative MM anche all\'inizio mettendo a mercato prima il lato long o vicecersa il lato short a seconda del segnale che la strategia sta dando?
Dopodichè chiudo il box quando si presenta il reversal ed apro subito il lato opposto? Grazie.

[livioptions]

OT

Ciao sarti17, meno male c\'è anche qualche toscano lato nord.

[sarti17]

Ciao Livio, di dove sei?

[sarti17]

Scusa Livio, solo adesso ho visto di dove sei. L\'avevo sotto gli occhi

[sarti17]

Ripropongo gli interrogativi ai quali non mi è stato ancora risposto:

da quel che ho capito, si utilizza la strategia con SAR EXTENDED e relative MM anche all\'inizio mettendo a mercato prima il lato long o vicecersa il lato short a seconda del segnale che la strategia sta dando?

Dopodichè chiudo il box quando si presenta il reversal ed apro subito il lato opposto?

E se nella prima fase ho già un buon guadagno, conviene richiudere le posizioni aperte e portare a casa o conviene chiudere il box in guadagno ed aspettare un nuovo segnale per mettersi in trend con la strategia ?

Spero di essermi spiegato.

Grazie.