Opzioni settimanali

[livio]

ad esempio vedendo la situazione odierna (OES4) ho notato che verso le 9.30 erano tradate 1 sola opzione call (ininfluente) .....

come ininfuente... era la mia!!!! :w00t:
Situazione volumi alle 12,25 in allegato.

[TFiutoT384]

ad esempio vedendo la situazione odierna (OES4) ho notato che verso le 9.30 erano tradate 1 sola opzione call (ininfluente) e oltre 100 put strike 2925. Successivamente le put sono salite a 460 sempre a strike 2925 e 100 call a strike 3025.
Ora, h.11.10, le put hanno inziato a coprire strike crescenti: 50 put 2975 e 100 put 2950 mentre le call sono rimaste ferme.
Mi trovo molto meglio a prelevarle su foglio excell, se non si hanno le quotazioni in real time, come me, anziche aprire tutte le volte il sito eurex (basta aggioranre il link): si fa molto prima e i dati sono più chiari.

Per le opzioni settimanali sul CME invece non riesco a trasferire i dati su excell, per cui aprire il sito è necessario.

Ciao a tutti

[livioptions]

L\'idea è interessante, proviamo a monitorarle!

[TFiutoT384]

Ma le opzioni settimanali non potrebbero essere usate anche come guida per impostare una strategia sulle mensili?
Ad esempio ieri sull\'eurostoxx sono state tradate assieme oltre 200 opzioni put a strike 2850 settimanali (OES4): quindi è probabile che per la settimana non sia previsto di scendere a 2850.
Se utilizzo il sistema dei segnali di Playoption, buy/sell, è capita un segnale long, visionare la posizione delle opzioni settimanali potrebbe essere utile per darmi l\'indicazione di costruire una strategia in cui shortare una put mensile, a 2850 o meno, seguendo le mosse del mercato.
Ad esempio ora sono posizionate molte put a 2900 e 2800 in giù e molte call a 3000 e 3100.

[livioptions]

Non ce l\'ho fatta a portarle in fondo, alle 17 le ho chiuse a 6,6 con un utile al netto delle commissione e delle coperture di circa 300 € (meno di 25 € ad opzione)

Direi che lo stoxx non vale come indice per le settimanali anche per l\'incidenza delle commissioni.

Il prossimo fine mese provo il dax

[livioptions]

Ho impostato un condor su Stoxx, ma devo dire che non mi pare abbia delle possibilità di riuscita, le coperture anche se abbondanti credo non basteranno.
Venrdì ho aperto -6 call 2950 a 13,3; + 10 3100 + 16 3150
-6 put 2850 a 11 + 10 2700

Oggi ho chiuso le put (troppo presto!) a 3,9 volevo concentrarmi sulle call, che mi pare non avranno nessun sostegno dalle coperture troppo lontane.

Giocano a mio sfavore le commissioni troppo alte!

Domani mattina se apre ancora in aumento vado in copertura con il sottostante, anche se aprire 6 future mi pare tanta roba, oppure se conveniente rollo su febbraio

[livioptions]

:primo:
Sei stato bravissimo!
Te lo dico per davvero perchè ne ho visti a centinaia provarci e in pochi a riuscirci.

Scusa Tiziano, ho visto ora che la risposta di ringraziamento mi era rimasta "nella penna", forse ero troppo emozionato per un complimento di quel genere.

Grazie. E\' tutto merito tuo ;-)

[winnieservice]

Ok, grazie.

Buon anno !

[winnieservice]

Ok, grazie.

Buon anno !

[Cagalli Tiziano]

Nelle mie piccole prove sto proprio verificando questo.
Non credo si debba andare oltre i 5/6 mesi con le coperture, da quello che vedo.

Mi viene poi da chiedere: chi non ha FiutoPro ?
(come me... per ora, lo prenderò da "grande"... ora sono troppo piccolo...)

Si possono vedere i video, almeno in differita ?
Se sì... dove trovo i link ?

Ciao, grazie e... Buon Anno !

I link di tutta la didattica sarà messa a disposizione. Il vantaggio della diretta è quello di poter fare domende e ricevere risposte.
Chi vedrà i filmati potrà poi farsi un\'idea sul software e decidere se e come

[livioptions]

Grazie BP. :cheerful:

Non riesco ad immaginare una copertura con opzioni su un\'altra scadenza, il bello delle settimanali è proprio quello di concentrare il decadimento del theta. Se alla fine devo rollare di scadenza, mi pare che perda il senso della strategia, o meglio è un\'altra strategia, è un calendar o un\'altra cosa.

[winnieservice]

Non dimenticate che l\'intento sarebbe quello di vendere theta e che stiamo parlando di opzioni settimanali.

L\'operazione "pilota" si è conclusa con 270 € di utile (360-90 spese) per opzione ma è stata una pena, fino all\'ultimo si è rischiato di essere assegnati, basta guardare il grafico

Voglio provare a ripetere l\'esperimento con l\'ultima settimana dello Stoxx o del Dax.

Io sarei soddisfattisimo, d\'altra parte Tiziano stesso ti ha fatto i complimenti...

Prova ad immaginare le protezioni prese più avanti... chissà che non ti lascino stare il mouse un po\' più tranquillo...

Ciao!

[winnieservice]

Ci vuole FiutoPro o un qualsiasi altro software (che non c\'è:laughing che ti dia i valori di Vanna e di Volga.

Scherzi a parte lo faremo in una delle serate. In linea generale una strategia di theta si trasforma in strategia di vega quanto più ci si allontana nella scadenza.
Dato che il vega NON si controlla se non a costi elevati è logico che si devono avere strumenti e conoscenze per affrontarle.
Tanto più è distante la scadenza e tanti più danni si possono fare.

Nelle mie piccole prove sto proprio verificando questo.
Non credo si debba andare oltre i 5/6 mesi con le coperture, da quello che vedo.

Mi viene poi da chiedere: chi non ha FiutoPro ?
(come me... per ora, lo prenderò da "grande"... ora sono troppo piccolo...)

Si possono vedere i video, almeno in differita ?
Se sì... dove trovo i link ?

Ciao, grazie e... Buon Anno !

[Cagalli Tiziano]

Non dimenticate che l\'intento sarebbe quello di vendere theta e che stiamo parlando di opzioni settimanali.

L\'operazione "pilota" si è conclusa con 270 € di utile (360-90 spese) per opzione ma è stata una pena, fino all\'ultimo si è rischiato di essere assegnati, basta guardare il grafico

Voglio provare a ripetere l\'esperimento con l\'ultima settimana dello Stoxx o del Dax.

:primo:
Sei stato bravissimo!
Te lo dico per davvero perchè ne ho visti a centinaia provarci e in pochi a riuscirci.

[Cagalli Tiziano]

Argentobianco

ho rivisto la strategia da te proposta.
In effetti il discorso delle protezioni lunghe ritorna (io sono un po\' fissato... lo ammetto) ma e\' difficile sviscerarlo sul forum. Spero che Tiziano possa trovare quanto prima la formula didattica migliore (tour ? video ?) per approfondire il discorso.
Spero che anche il Gruppo Italia Centrale possa occuparsene presto...

Resto del parere che, in linea di massima, occorra avere più comprate (lunghe, OTM) delle vendute, proprio per pararsi dal Vega.

Ciao

Ci vuole FiutoPro o un qualsiasi altro software (che non c\'è:laughing che ti dia i valori di Vanna e di Volga.

Scherzi a parte lo faremo in una delle serate. In linea generale una strategia di theta si trasforma in strategia di vega quanto più ci si allontana nella scadenza.
Dato che il vega NON si controlla se non a costi elevati è logico che si devono avere strumenti e conoscenze per affrontarle.
Tanto più è distante la scadenza e tanti più danni si possono fare.