analisi della volatilità

[Cagalli Tiziano]

Come hai fatto a calcolare quel 68%

Grazie

Ecco:

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille per le risposte sempre esaustive e tempestive.

un\'altra cosa che volevo capire e che non ho del tutto chiaro è lo storico della vola presente su fiuto nella sezione analisi.
Si è gia detto che è lo storico della vola implicita delle prime 3 opzioni itm ed otm a 30, 60, 90 e questo dovrei averlo capito,
quello che però non capisco è l\'applicazione pratica con le opzioni sulla base di quel gragico.
A novembre la vola a 30 giorni era minore di quella a 60 e 90. C\'è stata discesa ma la vola a 30 giorni non ha superato quella a 60 e 90.
adesso invece la vola a 30 è maggiore di quella a 60 e 90.
Questo cosa ci dice ?
Sì è detto che con la vola a 30 giorni si è in condizione buona per vendere volatilità ma quello che non capisco se per situazione buona si intende vendere opzioni ovviamente coperte ma sulla stessa scadenza, oppure vendere opzioni su scadenza breve 30 giorni coprendosi con opzioni più lunghe di tempo a 60, 90 giorni che prezzano meno vola e che quindi " costano " meno ?

perdona Tiziano il mio disturbo ma sulla base di quel grafico quali strategie secondo te sarebbe meglio mettere a mercato ?
è quì che mi perdo....
strategie su stessa scadenza oppure scadenze brevi vendute con coperture su scadenze lunghe ?

grazie mileeeeeeee

La questione si può condensare in un paio di pensieri che l\'opzionista deve o dovrebbe fare:

dato che non so se il prezzo che pago è alto o basso devo fare riferimento ad una sua storia. Allora graficamente mi rendo conto se il premio estrinseco della opzione è alto, medio o basso.
Lo posso vedere e posso anche vedere se rispetto ad una media a 60 o 90 giorni è più alto o più basso di tali medie.
Visto tutte queste cose devo solo fare un ragionamento semplice:
se il premio oggi è basso rispetto alla media e addirittura la media è inferiore rispetto alle altre, significa che siamo in zona prezzi bassi. Se sono prezzi bassi posso pensare che mediamente tenderanno a salire, ed ecco che fare delle vendite a quei livelli non mi converrebbe. Mentre sarebbe più sensato fare degli acquisti.

L\'orizzonte temporale dell\'aumento o della diminuzione dei prezzi e quindi la durata della mia strategia, lo posso determinare proprio dalla posizione attuale (linea rossa)rispetto alle altre.

Più vedrò distante il valore medio rosso rispetto agli altri e più allunghero il mio orizzonte temporale.

[tucciotrader]

So che non ha molto a che fare con la volatilità, ma io mi sono creato una pagina per monitorare in un colpo solo alcune opzioni mibo Call e Put sulle scadenze gennaio e marzo:

http://tucciotrader.altervista.org/fol/mibo.html

[tucciotrader]

come volatilità storica consigliate di più quella a 20 o 30 periodi??

[tucciotrader]

Una domanda sulla volatilità implicita delle mibo...stavo vedendo la scheda di questa opzione Put scadezna gennaio a strike 20250 e sul sito di Borsa Italiana viene citato un valore di volatilità implicita pari al 23,1%

http://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/ftse-mib-options/scheda.html?isin=IT0010244157&lang=it

Ho provato a monitorare la stessa opzione su fiuto che in questo caso segna 24.8%

Non riesco a capire la differenza, forse il sito ed il software usano due algoritcmi diversi oppure i valori inseriti nel modello di prezzo sono diversi? Ad esempio può essere che Fiuto calcoli l\'opzione sul bid/ask/last che sono uguali? (appena aperto ho aggiornato le opzioni) mentre magari il sito di Borsa Italiana calcola la volatilità implicita sull\'ultimo midprice (bid/ask) ??

Grazie

[pidi10]

Bisogna vedere a quale momento ognuna di loro si riferisce. La vola implicita cambia continuamente e piccole differenze rientrano nella normalità.

[tucciotrader]

immagino alla vola di chiusura...e forse quel grafico che ho postato prima usa proprio quei dati

[pidi10]

La vola implicità di un\'opzione varia ad ogni momento con il variare del suo prezzo o del prezzo del sottostante. La pagina della borsa italiana postata da te quota quella con ritardo di 15 minuti dal momento della visualizzazione della pagina. Fiuto Beta è ritardato di 20 minuti se non è collegato tramite DDE. In quest\'ultimo caso è in diretta.
E\' praticamente impossibile che i due dati siano riferiti allo stesso momento.