S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

[playoptions]

Sposto la risposta a Gauss in un nuovo tread:

Non so se hai fatto anche l\'analisi successiva...intanto la metto io.

Ci sono ben 1 miliardo e mezzo di euro messi a puntata sullo strike 615 ... che conferma lo scenario surreale che evochi. :S

Non se si vedrà bene quando metterò l\'immagine, ma notate che lo strike 615 è alla lunga il più quotato.
(mezzo contratto l\'ho messo anche io ) :whistle:

Nel post successivo metto la probabilità che il prezzo arrivi lì....

[Gauss]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

"mezzo contratto lo ho messo anch\'io" .... cioè 1.660.000.000 : 2 = :ohmy:



e comunque 800 (circa) - 600 = 200 cioè ancora un -25%.

[playoptions]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Ed ecco la probabilità........ e al momento in cui scrivo l\' indice a perso il 774,47 e sta battendo 769 con un ribasso del 5,5 :woohoo:

[Gauss]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Chiude anche male, proprio sui minimi.

Ah, essere andati corti con 10, 100, 1000 contratti!

[Cagalli Tiziano]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Anche con 1 solo contratto ci saltava la brioche e il cappuccino.

La cosa interessante (almeno per me ) sono i volumi che sono serviti per recuperare nottetempo e portare a +3% al momento in cui scrivo:

sul Nasdaq 2.000 contratti hanno recuperato quello che 121.000 hanno fatto perdere;
sul DowJones 5.400 contratti hanno recuperato quello che 99.000 hanno fatto perdere;
sul S&P500 90.000 contratti hanno recuperato quello che 1.025.000 hanno fatto perdere;

A vederla così si direbbe che le "mani forti" sono "quelle deboli" B)

[marco.stelloni]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

SCUSA TIZIANO NON HO CAPITO BENE SE TE CREDI CHE
L\' S&P500 RAGGIUNGA QUEL LIVELLO (615) O CHE ALMENO CI PROVI OPPURE SE PENSI CHE DA QUI POSSA RIPARTIRE VISTO ANCHE COME HANNO APERTO STAMANI (GIORNATA DI SCADENZE) I FUTURE USA.

UN SALUTO E GRAZIE

[Cagalli Tiziano]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Non farti confondere dalle operazioni di oggi...sono coperture.

Per cui sale anche se non dovrebbe:
ieri sono state definite le opzioni ITM e questa mattina volenti o nolenti, quelli che sono stati esercitati, le debbono comperare per consegnarle.
Comperare = salire di prezzo.

Tornando agli indici, io e altri 199.999 contratti dicono che di lì non si passa!

[marco.stelloni]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

GRAZIE PER IL CHIARIMENTO!!!
MA NON SAREBBE ALLORA IL CASO DI IMPOSTARE QUALCHE STRATEGIA TENENDO IN CONSIDERAZIONE QUEL LIVELLO?
NON SO QUALE POTREBBE ESSERE QUELLA PIù IDONEA, MAGARI MI PUOI DARE QUALCHE IDEA!
GRAZIE A PRESTO

[rossi2]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Scusa Tiziano ma allora stando così le cose arrivati vcino a 620 bisognerebbe tenersi pronti a vendere una PUT strike 500 scadenza ravvicinata,
la dovrebbero pagare bene e il suo valore dovrebbe decadere rapidamente.
Cosa ne pensate?

[Cagalli Tiziano]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Bhè, proprio una strategia non sarebbe. Però si potrebbe mettere a mercato un pò di probabilità a favore.

Comperare la 600 e vendere la 615 ci permette una discesa del 19% con una probabilità di riuscita del 98% (la sfortuna c\'è sempre B))
Rischio 2435
Gain 1345 che è pari al credito dell\'operazione che non richiede altro margine.

[Cagalli Tiziano]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Scusa Tiziano ma allora stando così le cose arrivati vcino a 620 bisognerebbe tenersi pronti a vendere una PUT strike 500 scadenza ravvicinata,
la dovrebbero pagare bene e il suo valore dovrebbe decadere rapidamente.
Cosa ne pensate?

La vendita scoperta è sempre sconsigliabile per tantissimi motivi, compreso quello che servono più margini per guadagnare la stessa cifra di uno spread.
Meglio dunque prima un buy e su quello ci fai il Sell .....per il time decay, hai ragione. Però se invece di scendere, sale...tu quella Put non la vendi proprio.

[playoptions]

S&P 500 ...... 774,47.....e poi : si riparte!

Esattamente a 747,47 è partita la serie di acquisti sul future e la contemporanea vendita delle PUT 800.

Ricordiamoci che sono state vendute leggermente ITM e quindi la difesa delle posizioni sarà:

1) più robusta perchè hanno più premio
2) si attiverà dieci/quindici punti sotto lo strike

In altre parole: il supporto dell\'S&P500 non è a 800 ma a 785/790 ed è forte, più forte del precedente.

[Alessandra]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Tiziano ha scritto: Comperare la 600 e vendere la 615 ci permette una discesa del 19% con una probabilità di riuscita del 98% (la sfortuna c\'è sempre B))
Rischio 2435
Gain 1345 che è pari al credito dell\'operazione che non richiede altro margine.


qualche cosa non mi torna. Ho provato a impostare la strategia illustrata da Tiziano, a parte il fatto che il book di Quick per lo strike 615 è vuoto e senza prezzo di riferimento, non trovo neppure il valore delle put sull\'options selection della Suite perchè lo strike mi passa da 600 a 625. Cosa sto sbagliando? grazie

[Cagalli Tiziano]

Re:S&P 500 ...... 774,47.....e poi : la fine!

Ciao carissima!

non torna no! Il fatto è che io ha fatto i conti con l\'S&P 500 mentre su IW sono quotate e scambiate solo le opzioni del mini. E anche la Suite prende le opzioni dal mio server ma poi non le troviamo su IW.

La soluzione è di tradare quelle opzioni su altri broker oppure tradare le mini su iW.
E sulle mini in effetti è spenta la quotazione della 615 mentre c\'è la 620 o la 610 (che di fatto non cambia il risultato).