A spasso con i segnali Buy/Sell di PO

[ottawino]

In questo post di flaviabi del 31 dicembre ci sono:

MEDIE MOBILI a 8 periodi (semplice ed esponenziale)
BANDE DI BOLLINGER (20 - 0,5)
STOCASTICO (25,7,5)

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?1530-MEDIE-MOBILI-come-le-uso-io-!!&p=26772#post26772

Bravo Mauro per il thread interessante e ben argomentato!

[Mauro]

Eccomi alla conclusione. Scusate, ma questi giorni sono stati un po\' di fuoco, per me; andranno meglio i prossimi, sper ()!

Allora, come usare i segnali Buy/Sell di PO?

Spero sia ormai chiaro, data l\'ampia premessa, che è sempre sconveniente andare contro trend.
E allora, cosa bisogna fare? Considerare solo i segnali a favore di trend scartando (o filtrando, che dir si voglia) quelli che sono controtrend. Quindi, se il nostro quadro di fondo, determinato dal trend primario e da quello intermedio è, come nell\'attuale fase di mercato, long, allora considereremo solo i segnali long.

Ma quale dei due segnali considerare? Il Fast o lo Slow?

Entrambi. In particolare, come ho operato nella costruzione delle due butterfly delle quali ho illustrato il Payoff nel post #1 di questa discussione?

Ho atteso, sul Dax in particolare, che il TS (Trading System) che lavora su base oraria - lo Slow per intenderci - mi desse il segnale LONG. Poi, ho atteso che anche il Fast mi desse il segnale Long e, quindi, ho acquistato la prima call (7050). Al primo segnale short, indicato sempre dal Fast, ho vendute le due call relative allo strike successivo (7100). Poi, ho atteso che l\'indice scendesse e, dopo aver avuto un nuovo segnale Long dal Fast, ho acquistato la call relativa allo strike 7150.

Tutto qui. Semplice, no?

[Mauro]

Ovviamente molto altro si potrebbe aggiungere. Una domanda, ad esempio, potrebbe essere la seguente. Si, d\'accordo, ma quanto ampio deve essere il movimento affinchè sia consentita la costruzione di una butterfly sopra lo zero? Magari, commissioni incluse?

Ecco, bella domanda. La risposta è, innanzitutto, nella volatilità con cui il market maker prezza le opzioni inerenti gli strike che vogliamo trattare. E se, inoltre, tale volatilità, nel corso del movimento, rimane costante.

Ma questa è un\'altra storia e se ne potrà parlare in un\'altra discussione.

Buon trading!

[marzac]

Tutto chiaro, Mauro.

Se ho ben capito, ora avremo anche un segnale "superslow" daily.

Immagino che tu intenda estendere il consenso anche a tale frame.

Avremo quindi daily-hourlyslow-5minutesfast coerenti per comprare (opzioni call/put)
Contrarian 5 minutesfast per vendere (opzioni call/put)

Ragionerai così ?

[Mauro]

Tutto chiaro, Mauro.

Se ho ben capito, ora avremo anche un segnale "superslow" daily.

Immagino che tu intenda estendere il consenso anche a tale frame.

Avremo quindi daily-hourlyslow-5minutesfast coerenti per comprare (opzioni call/put)
Contrarian 5 minutesfast per vendere (opzioni call/put)

Ragionerai così ?

Si, marzac, proprio così, mi sembra che tu abbia compreso appieno l\'idea esposta.

[Mauro]

Ciao Mauro,

complimenti per la descrizione della strategia,
volevo chiederti come ti comporteresti per un eventuale piano B.

Nel senso: indice Dax Ts Slow Long, Ts Fast Long compro una call ATM ad esempio
la 7300 a 50 punti, ora indice lateralizza e poi il ts Fast da Long passa Short.

In questo caso come si potrebbe intervenire?

Grazie
Ciao
P30

Ciao p30.
Di piani B ce ne sono diversi, dipende dai gusti .

Comunque, intanto devi decidere quando invertire la direzione della posizione. Se è solo il fast che inverte, ma non lo slow, allora:
a. non fai nulla, attendendo che il fast si rigiri nuovamente (ciò in quanto, essendo lo slow ancora long vuol dire che il trend principale non si è invertito);
b. incassi la perdita e rimani flat nell\'attesa del prossimo segnale sul fast (coerente, come sempre, a quello sul long);

Se invece si assiste all\'inversione anche dello slow allora:
a. in corrispondenza di un segnale fast slow inverti la tua posizione; e qui scatta il piano B che, per esempio, potrebbe essere: avevi comprato la prima call, diciamo 7100? Allora vendi due call 7050 e attendi la prima inversione per comprare la 7000. E così hai girato la butterfly. Nel senso che prima, col piano A, le legs erano:
+ 1 c 7100
- 2 c 7150
+ 1 c 7200

Ora, col piano B, divengono:
+ 1 c 7100
- 2 c 7050
+ 1 c 7000

(nello stesso ordine temporale).

Spero sia stato sufficientemente chiaro!

[Mauro]

A proposito, buono il tuo stochastic slow ... ti dirò che anche sul BUND ORARIO, dopo una prima fase di test, sembra davvero ottimo.

Si lo so .

E\' un piccolo segreto che ho voluto confidare: è il risultato di un processo di ottimizzazione, effettuato grazie a TradeStation, condotto su più serie storiche differenziate sia per time frame, che per settore economico (obbligazionario, valutario, azionario).

Spero possa essere utile.

[p30]

Ciao p30.
Di piani B ce ne sono diversi, dipende dai gusti .

Comunque, intanto devi decidere quando invertire la direzione della posizione. Se è solo il fast che inverte, ma non lo slow, allora:
a. non fai nulla, attendendo che il fast si rigiri nuovamente (ciò in quanto, essendo lo slow ancora long vuol dire che il trend principale non si è invertito);
b. incassi la perdita e rimani flat nell\'attesa del prossimo segnale sul fast (coerente, come sempre, a quello sul long);

Se invece si assiste all\'inversione anche dello slow allora:
a. in corrispondenza di un segnale fast slow inverti la tua posizione; e qui scatta il piano B che, per esempio, potrebbe essere: avevi comprato la prima call, diciamo 7100? Allora vendi due call 7050 e attendi la prima inversione per comprare la 7000. E così hai girato la butterfly. Nel senso che prima, col piano A, le legs erano:
+ 1 c 7100
- 2 c 7150
+ 1 c 7200

Ora, col piano B, divengono:
+ 1 c 7100
- 2 c 7050
+ 1 c 7000

(nello stesso ordine temporale).

Spero sia stato sufficientemente chiaro!

Ciao Mauro,
sei stato chiarissimo, non mi resta che provare la strategia con le possibili variazioni.
Buon Trading
P30

[marzac]

Si lo so .

E\' un piccolo segreto che ho voluto confidare: è il risultato di un processo di ottimizzazione, effettuato grazie a TradeStation, condotto su più serie storiche differenziate sia per time frame, che per settore economico (obbligazionario, valutario, azionario).

Spero possa essere utile.

Ora che mi sovviene, una decina d\'anni fa avevo messo anch\'io a punto uno stocastico lentissimo di questo tipo, con tradestation, per lo scalping sul mini S&P ... in effetti, lo utilizzavo sul 15 minuti con discreto successo ... ed una noia mortale (ma tant\'è ! ciò che era noioso una vita fa, oggi sarebbe fin troppo adrenalinico ... non ne ho più voglia di stress).

Da anni ho mollato anche TS ... complicazioni, buchi dati, uffa !

[missouri]

volatilità

Marco,

complimenti per l\'esposizione chiara e semplice.
Sono un neofita e sto provando in questi giorni a fare alcune strutture soprazero.

se posso dare un mio contributo vorrei dire questo.
La meccanica della messa a mkt è chiara, basta provarla alcune volte e poi è possibile prendere il via
anche perchè i calcoli numerici per cercare i pips che ti mancano per alzarla sono semplici.

Un passaggio molto importante (sia nella scelta che nella messa a mkt) è l\'analisi della volatilità (IV).
nei giorni scorsi ho provato a usare il bund per lavorare ma la volatilità era veramente bassa e anche se entravi e rispettavi la meccanica non riuscivo ad andare avanti...

Oggi ho visto il dax e poco prima di pranzo all\'ATM la vola è andata sopra la volatilità storica a 30g e in effetti sono riuscito a mettere giù 3 opzioni su 4 (domani spero di chiuderla).

Anche il volatility smile dice qualcosa in fase di scelta del sottostante.
guardate quella del bund sulla scadenza di febb è ... una tavola
il dax sembrerebbe un po\' meglio...

da ultimo sto cercando di abituarmi a non guardare prezzi di sottostanti e premi di opzioni, ma di concentrarmi proprio sul valore puntuale della volatilità per gli strike che mi interessano.

Scusate la logorrea, ma dato che scrivo pochi post per motivi di tempo...per andare a media faccio dei romanzi....

Davide

[marzac]

Si lo so .

E\' un piccolo segreto che ho voluto confidare: è il risultato di un processo di ottimizzazione, effettuato grazie a TradeStation, condotto su più serie storiche differenziate sia per time frame, che per settore economico (obbligazionario, valutario, azionario).

Spero possa essere utile.

Ho voluto andare un pò oltre.

Ti dirò che il "cross" dello stocastico lento avviene (a grandi linee) in corrispondenza del cross del "Fiuto Entry" ed anche del cross delle "Time series forecast" come descritte dal grande Antonio AZ13.

Direi che ci siamo, insomma, no ?

[Mauro]

Ho voluto andare un pò oltre.

Ti dirò che il "cross" dello stocastico lento avviene (a grandi linee) in corrispondenza del cross del "Fiuto Entry" ed anche del cross delle "Time series forecast" come descritte dal grande Antonio AZ13.

Direi che ci siamo, insomma, no ?

marzac, con gli indicatori sei proprio un fenomeno: una macchina da guerra!


Non che avessi bisogno di conferme - per come avevo individuato il setting dei parametri - però, le conferme, sono sempre ben accette. Ottimo lavoro, davvero bravo!

[marzac]

Ma che dici ? ma che macchina da guerra ?
Cerco solo di sopravvivere.

E\' stato sufficiente mettere i tuoi parametri sullo stocastico di Fiuto Pro (non so se tu hai sottoscritto l\'abbonamento).

Così, con gli indicatori allineati, basta una veloce analisi.

[Cagalli Tiziano]

Ottimo lavoro

Proprio un bel lavoro!

Ora sono ancora più contento di aver messo i segnali sul sito.
Abbiamo aggiunto anche il time frame orario e se riusciamo metteremo anche la sezione di statistiche sui prezzi...
Entro questa settimana sarà a pieno regime e scriverò il pensiero con cui abbiamo generato queste informazioni e altri possibili utilizzi.

[marzac]

Ma che ho fatto mai ???

E\' solo per il bene che vi voglio, altrimenti penserei che mi state prendendo per i fondelli ;-)