Video e Report del 25-02-2011

[Cagalli Tiziano]

buona sera ho visto il video in cui un Tiziano Cagalli straordinario profonde la sua saggezza sulle opt ma l\'ultima frase l\'ho ascoltata una cinquina di volte andando indietro col mediaplayer non l\'ho proprio capita quella che parla della mediazione della volatilità qualcuno che l\'abbia capita può spiegarmela ? Grazie.

Te la spiego io che l\'ho capita subito appena sentita

Consideriamo che la volatilità sia l\'unico elemento che determini il prezzo di una opzione.
Questo significa che aumentando o diminuendo farebbe variare il prezzo medesimo...e anche di molto essendo la greca che incide di più.

Se il vendo una opzione mi aspetterei che il prezzo scendesse.
Se viceversa salisse significherebbe che quando ho venduto l\'opzione non ho fatto un grande affare perchè ora incasserei più soldi.
Bene, allora se voglio posso venderne un\'altra in maniera tale che i due premi incassati si medino e abbassino il prezzo di carico.
Che rischio mi prendo mediando la volatilità?
Nessuno.
Infatti a scadenza di sicuro varrà zero!!

Questo intendevo nel video e cioè che tutte le altre mediazioni di prezzo proprio per il fatto di essere contro trend sono pericolose ed illogiche.
La mediazione attuata sulla volatilità invece ha di certo che a scadenza sono tutti soldi tuoi.

Parlo di vega eh!

Mi raccomando di considerare che se sei esposto di delta la mediazione ovvero l\'aggiunta di contratti aumenta il rischio verso quella greca.

Insomma, se medi il Vega devi tenere azzerate le altre...

[dada]

Te la spiego io che l\'ho capita subito appena sentita

Consideriamo che la volatilità sia l\'unico elemento che determini il prezzo di una opzione.
Questo significa che aumentando o diminuendo farebbe variare il prezzo medesimo...e anche di molto essendo la greca che incide di più.

Se il vendo una opzione mi aspetterei che il prezzo scendesse.
Se viceversa salisse significherebbe che quando ho venduto l\'opzione non ho fatto un grande affare perchè ora incasserei più soldi.
Bene, allora se voglio posso venderne un\'altra in maniera tale che i due premi incassati si medino e abbassino il prezzo di carico.
Che rischio mi prendo mediando la volatilità?
Nessuno.
Infatti a scadenza di sicuro varrà zero!!

Questo intendevo nel video e cioè che tutte le altre mediazioni di prezzo proprio per il fatto di essere contro trend sono pericolose ed illogiche.
La mediazione attuata sulla volatilità invece ha di certo che a scadenza sono tutti soldi tuoi.

Parlo di vega eh!

Mi raccomando di considerare che se sei esposto di delta la mediazione ovvero l\'aggiunta di contratti aumenta il rischio verso quella greca.

Insomma, se medi il Vega devi tenere azzerate le altre...

grazie tante Tiziano (ho letto la tua biografia sul libro le opzioni sei davvero uno speciale) ma queste strategie di Vega ancora non le capisco ancora ho appena capito delta e gamma