Tutto quello che dovrei sapere

[dr.vale]

Buonasera a tutti!

inanzitutto porgo i miei più sentiti complimenti ai creatori di Fiuto nonchè gestori di questo forum.

Fresco di laurea, sto muovendo i miei primi passi nel mercato delle opzioni, vorrei chiedere pertanto a voi saggi veterani qualche consiglio utile sul come iniziare a fare trading.
Inanziutto che capitale minimo secondo voi è necessario avere x iniziare ad attuare delle stretegie con vendiite di opzioni?
A livello operativo, qual\'è il migliore provider di servizi di trading in Italia? IWBANK, FINECO WEBBANK, etc? e per quanto riguardo provider esteri tipo Int Broker ke comlicazione a livello fiscale si possono avere?

Come strategia pensavo di vendere put naked 5-10% OUT a scadenza mensile. Facendo un back testing nel passato ho visto avrebbe funzionato abb bene nei 3 anni precedenti ad esclusione chiaramente di alcuni mesi con il crack lehman, feb 2009, crisi greca..
Cosa ne pensate? il gioco vale la candela?

[Cagalli Tiziano]

Buonasera a tutti!

inanzitutto porgo i miei più sentiti complimenti ai creatori di Fiuto nonchè gestori di questo forum.

Fresco di laurea, sto muovendo i miei primi passi nel mercato delle opzioni, vorrei chiedere pertanto a voi saggi veterani qualche consiglio utile sul come iniziare a fare trading.
Inanziutto che capitale minimo secondo voi è necessario avere x iniziare ad attuare delle stretegie con vendiite di opzioni?
A livello operativo, qual\'è il migliore provider di servizi di trading in Italia? IWBANK, FINECO WEBBANK, etc? e per quanto riguardo provider esteri tipo Int Broker ke comlicazione a livello fiscale si possono avere?

Come strategia pensavo di vendere put naked 5-10% OUT a scadenza mensile. Facendo un back testing nel passato ho visto avrebbe funzionato abb bene nei 3 anni precedenti ad esclusione chiaramente di alcuni mesi con il crack lehman, feb 2009, crisi greca..
Cosa ne pensate? il gioco vale la candela?

Grazie per i complimenti!
Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!

[dr.vale]

Grazie per i complimenti!
Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!

In ke sezione verifico il conto margini? Nella guida c\'è scritto dalla sezione portafolgio, ma non mi appare il pulsante "Calcola margini"

[livio]

Non c\'è ancora il calcolo dei margini in Fiuto (beta e pro).
Se proprio non ti fidi del tuo TOL (ormai ce l\'hanno tutti il simulatore di margini) guarda nel forum... se non sbaglio c\'era una intervento di Tiziano per un calcolo di massima dei margini richiesti utilizzando la curva at now di Fiuto (spostarsi di un 10% dal prezzo di riferimento e leggere quel valore dell\'at now come possibile margine + o -).

[paciola1968]

Più strategie contemporanemante

Scusate la domanda che probabilmente ai più sembrerà banale, ma proprio oggi mi è venuto in mente un problema al quale non sono riuscito a dare risposta, o meglio la risposta che mi sono dato sembra piuttosto "limitativa".
Espongo il questiro:
Supponiamo che nell\'arco del mese borsistico io crei una strategia, ad esempio un condor, con questi strike:

+ 1 put 20000
- 1 put 21500
- 1 call 23000
+ 1 call 23500

e supponiamo che sia talmente bravo da farla diretamente sopra lo 0. Per cui, essendo una strategia a rischio positivo non la tocco più e decido di farne un\'altra.
Nel caso la mia secona strategia contenga una o più opzioni dello stesso tipo della strategia precedente ma con segno opposto (supponiamo + 1 call 23000 oppure - 1 put 20000), è chiaro che anzichè crearne una nuova andrei a smontare quella precedente con grave danno.
Le uniche due soluzioni che ho trvato per risolvere questo problema sono:
1) avere due conti separati;
2) utilizzare lo stesso strike ma con scadenza successiva.

Non ci sono altre soluzioni?

Grazie
Davide

[argentobianco]

potresti entrare con il sottostante, e sfruttare il meccanismo delle put - call parity

ovverosia, con un sottostante puoi trasformare una put in una call, e viceversa..
questo vale sia per le comprate, che le vendute

a sua volta, anche il sottostante puo\' essere sintetico, quindi come vedi le possibilita\' possono
essere molte...

tieniti pronto anche il caso delle rollature, ovverosia studiati sempre cosa vendere e cosa comprare
in caso di rolling, in modo da non cadere nel panico

[antoniokk]

Una terza soluzione potrebbe essere: fare il primo condor tutte di call, e il secondo condor tutte di put, o viceversa

[Felix]

Scusate la domanda che probabilmente ai più sembrerà banale, ma proprio oggi mi è venuto in mente un problema al quale non sono riuscito a dare risposta, o meglio la risposta che mi sono dato sembra piuttosto "limitativa".
Espongo il questiro:
Supponiamo che nell\'arco del mese borsistico io crei una strategia, ad esempio un condor, con questi strike:

+ 1 put 20000
- 1 put 21500
- 1 call 23000
+ 1 call 23500

e supponiamo che sia talmente bravo da farla diretamente sopra lo 0. Per cui, essendo una strategia a rischio positivo non la tocco più e decido di farne un\'altra.
Nel caso la mia secona strategia contenga una o più opzioni dello stesso tipo della strategia precedente ma con segno opposto (supponiamo + 1 call 23000 oppure - 1 put 20000), è chiaro che anzichè crearne una nuova andrei a smontare quella precedente con grave danno.
Le uniche due soluzioni che ho trvato per risolvere questo problema sono:
1) avere due conti separati;
2) utilizzare lo stesso strike ma con scadenza successiva.

Non ci sono altre soluzioni?

Grazie
Davide

Ciao Davide, sullo stesso conto non ci sono altre alternative se non lavorare con scadenze diverse. Due conti sono la soluzione migliore, a mio personale parere.
Altra soluzione potrebbe essere quella di lavorare con opzioni sintetiche.

[paciola1968]

Ciao Davide, sullo stesso conto non ci sono altre alternative se non lavorare con scadenze diverse. Due conti sono la soluzione migliore, a mio personale parere.
Altra soluzione potrebbe essere quella di lavorare con opzioni sintetiche.

Grazie Felix e Antoniokk,
immaginavo che le soluzioni più immediate fossero quelle da me evidenziate.
Grazie ad entrambi.

A presto

Davide

[dr.vale]

Grazie per i complimenti!
Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!

Dopo un profondo studio del forum, ho pensato che sarebbe meglio fare un put spread su indici (FTSEMIB e DAX) con puta scadenza mensile 10% OTM. Cosa ne pensate?

[fonzie]

Dopo un profondo studio del forum, ho pensato che sarebbe meglio fare un put spread su indici (FTSEMIB e DAX) con puta scadenza mensile 10% OTM. Cosa ne pensate?

Ciao,

io ho iniziato ad testare le mie strategie usando fiuto beta ,
e simulando le mie strategie in Paper Trading , ma con prezzi (eseguiti) reali .

Questa e\' secondo me\' il miglior modo per iniziare.

[dr.vale]

Ciao,

io ho iniziato ad testare le mie strategie usando fiuto beta ,
e simulando le mie strategie in Paper Trading , ma con prezzi (eseguiti) reali .

Questa e\' secondo me\' il miglior modo per iniziare.

Anch\'io ora sto facendo delle simulazioni in fiuto.
Testando la strategie negli ultimi 3 anni con i prezzi sotrici in excel ho visto ke produce un rendimento positivo soddisfacente escludendo i mesi molto anomali (settembre 2008, febbraio 2009 e aprile 2010).
Ogni mese di trading qualcosa a casa te lo porti xò occorre stare attenti agli shock di mercato.. se si potesse prevederli

[dr.vale]

Anch\'io ora sto facendo delle simulazioni in fiuto.
Testando la strategie negli ultimi 3 anni con i prezzi sotrici in excel ho visto ke produce un rendimento positivo soddisfacente escludendo i mesi molto anomali (settembre 2008, febbraio 2009 e aprile 2010).
Ogni mese di trading qualcosa a casa te lo porti xò occorre stare attenti agli shock di mercato.. se si potesse prevederli

e se aggiungessi un call bear spead mensile a +10%OTM ?
Veterani del trading, aspetto una vostra risposta

[Cagalli Tiziano]

e se aggiungessi un call bear spead mensile a +10%OTM ?
Veterani del trading, aspetto una vostra risposta

Che non è tanto la distanza che tieni dal sottostante ma il rapporto tra ciò che perdi e ciò che guadagni....e la probabilità che ciò avvenga. Questi parametri li trovi tutti su Fiuto.

[dr.vale]

Che non è tanto la distanza che tieni dal sottostante ma il rapporto tra ciò che perdi e ciò che guadagni....e la probabilità che ciò avvenga. Questi parametri li trovi tutti su Fiuto.

Il guadagno è limitato a fronte di un rischio limitato. La probabilità di profitto è molto elevata mediamente (tra il 96% e il 98%) dunque rapportando valore atteso per massima perdita ottengo un rapporto per il put spread pari a circa 0,05 mentre per le call spread è di circa 0,02. Non sono operazione da top trader ma per iniziare penso vada bene.