Tutto quello che dovrei sapere

[Felix]

Mi permetto di aggiungere un consiglio: all\'inizio costruire strategie "lente", cioè con un gamma basso. Questo consente di ragionare con calma e di evitare errori dati dall\'inesperienza sommata all\'emotività. Alla fine ci si prende gusto a questa operatività "rilassata" e si scopre di essere diventati dei Bradipi del Trading, cioè dei veri Option Trader.

[dr.vale]

:ok:

Con una probabilità così elevata sei quasi in una botte di ferro, ricorda di tenere dei soldi a margine però! Infatti potresti entrare in difficoltà perchè il broker ti chiede un riallineamento margine.

Giustissimo maestro :ok:

[Cagalli Tiziano]

Il guadagno è limitato a fronte di un rischio limitato. La probabilità di profitto è molto elevata mediamente (tra il 96% e il 98%) dunque rapportando valore atteso per massima perdita ottengo un rapporto per il put spread pari a circa 0,05 mentre per le call spread è di circa 0,02. Non sono operazione da top trader ma per iniziare penso vada bene.

Con una probabilità così elevata sei quasi in una botte di ferro, ricorda di tenere dei soldi a margine però! Infatti potresti entrare in difficoltà perchè il broker ti chiede un riallineamento margine.

[dr.vale]

Che non è tanto la distanza che tieni dal sottostante ma il rapporto tra ciò che perdi e ciò che guadagni....e la probabilità che ciò avvenga. Questi parametri li trovi tutti su Fiuto.

Ah dimenticavo il sottostante che ho preso è il FTSEMIB e ho iniziato a simulare le operazioni dai peggiori anni dell\'ultimo ventennio :dizzy: cioè da gennaio 2008 a dicembre 2010.

[dr.vale]

Che non è tanto la distanza che tieni dal sottostante ma il rapporto tra ciò che perdi e ciò che guadagni....e la probabilità che ciò avvenga. Questi parametri li trovi tutti su Fiuto.

Il guadagno è limitato a fronte di un rischio limitato. La probabilità di profitto è molto elevata mediamente (tra il 96% e il 98%) dunque rapportando valore atteso per massima perdita ottengo un rapporto per il put spread pari a circa 0,05 mentre per le call spread è di circa 0,02. Non sono operazione da top trader ma per iniziare penso vada bene.

[Cagalli Tiziano]

e se aggiungessi un call bear spead mensile a +10%OTM ?
Veterani del trading, :w00t: aspetto una vostra risposta:whistling:

Che non è tanto la distanza che tieni dal sottostante ma il rapporto tra ciò che perdi e ciò che guadagni....e la probabilità che ciò avvenga. Questi parametri li trovi tutti su Fiuto.

[dr.vale]

Anch\'io ora sto facendo delle simulazioni in fiuto.
Testando la strategie negli ultimi 3 anni con i prezzi sotrici in excel ho visto ke produce un rendimento positivo soddisfacente escludendo i mesi molto anomali (settembre 2008, febbraio 2009 e aprile 2010).
Ogni mese di trading qualcosa a casa te lo porti xò occorre stare attenti agli shock di mercato.. se si potesse prevederli:whistling:

e se aggiungessi un call bear spead mensile a +10%OTM ?
Veterani del trading, :w00t: aspetto una vostra risposta:whistling:

[dr.vale]

Ciao,

io ho iniziato ad testare le mie strategie usando fiuto beta :calp: ,
e simulando le mie strategie in Paper Trading , ma con prezzi (eseguiti) reali .

Questa e\' secondo me\' il miglior modo per iniziare.

Anch\'io ora sto facendo delle simulazioni in fiuto.
Testando la strategie negli ultimi 3 anni con i prezzi sotrici in excel ho visto ke produce un rendimento positivo soddisfacente escludendo i mesi molto anomali (settembre 2008, febbraio 2009 e aprile 2010).
Ogni mese di trading qualcosa a casa te lo porti xò occorre stare attenti agli shock di mercato.. se si potesse prevederli:whistling:

[fonzie]

Dopo un profondo studio del forum, ho pensato che sarebbe meglio fare un put spread su indici (FTSEMIB e DAX) con puta scadenza mensile 10% OTM. Cosa ne pensate?

Ciao,

io ho iniziato ad testare le mie strategie usando fiuto beta :calp: ,
e simulando le mie strategie in Paper Trading , ma con prezzi (eseguiti) reali .

Questa e\' secondo me\' il miglior modo per iniziare.

[dr.vale]

Grazie per i complimenti!
Assolutamente contrario a questo tipo di operatività!
Il problema non è essere lontani dal prezzo ma gestire le operazioni a mano a mano che si avvicina. Su Fiuto puoi vedere come aumenterebbe il conto margini.
Leggi sul forum a proposito di questo sistema e ti renderai conto che è un suicidio del conto corrente!!

Dopo un profondo studio del forum, ho pensato che sarebbe meglio fare un put spread su indici (FTSEMIB e DAX) con puta scadenza mensile 10% OTM. Cosa ne pensate?

[paciola1968]

Ciao Davide, sullo stesso conto non ci sono altre alternative se non lavorare con scadenze diverse. Due conti sono la soluzione migliore, a mio personale parere.
Altra soluzione potrebbe essere quella di lavorare con opzioni sintetiche.

Grazie Felix e Antoniokk,
immaginavo che le soluzioni più immediate fossero quelle da me evidenziate.
Grazie ad entrambi.

A presto

Davide

[Felix]

Scusate la domanda che probabilmente ai più sembrerà banale, ma proprio oggi mi è venuto in mente un problema al quale non sono riuscito a dare risposta, o meglio la risposta che mi sono dato sembra piuttosto "limitativa".
Espongo il questiro:
Supponiamo che nell\'arco del mese borsistico io crei una strategia, ad esempio un condor, con questi strike:

+ 1 put 20000
- 1 put 21500
- 1 call 23000
+ 1 call 23500

e supponiamo che sia talmente bravo da farla diretamente sopra lo 0. Per cui, essendo una strategia a rischio positivo non la tocco più e decido di farne un\'altra.
Nel caso la mia secona strategia contenga una o più opzioni dello stesso tipo della strategia precedente ma con segno opposto (supponiamo + 1 call 23000 oppure - 1 put 20000), è chiaro che anzichè crearne una nuova andrei a smontare quella precedente con grave danno.
Le uniche due soluzioni che ho trvato per risolvere questo problema sono:
1) avere due conti separati;
2) utilizzare lo stesso strike ma con scadenza successiva.

Non ci sono altre soluzioni?

Grazie
Davide

Ciao Davide, sullo stesso conto non ci sono altre alternative se non lavorare con scadenze diverse. Due conti sono la soluzione migliore, a mio personale parere.
Altra soluzione potrebbe essere quella di lavorare con opzioni sintetiche.

[antoniokk]

Una terza soluzione potrebbe essere: fare il primo condor tutte di call, e il secondo condor tutte di put, o viceversa

[argentobianco]

potresti entrare con il sottostante, e sfruttare il meccanismo delle put - call parity

ovverosia, con un sottostante puoi trasformare una put in una call, e viceversa..
questo vale sia per le comprate, che le vendute

a sua volta, anche il sottostante puo\' essere sintetico, quindi come vedi le possibilita\' possono
essere molte...

tieniti pronto anche il caso delle rollature, ovverosia studiati sempre cosa vendere e cosa comprare
in caso di rolling, in modo da non cadere nel panico

[paciola1968]

Più strategie contemporanemante

Scusate la domanda che probabilmente ai più sembrerà banale, ma proprio oggi mi è venuto in mente un problema al quale non sono riuscito a dare risposta, o meglio la risposta che mi sono dato sembra piuttosto "limitativa".
Espongo il questiro:
Supponiamo che nell\'arco del mese borsistico io crei una strategia, ad esempio un condor, con questi strike:

+ 1 put 20000
- 1 put 21500
- 1 call 23000
+ 1 call 23500

e supponiamo che sia talmente bravo da farla diretamente sopra lo 0. Per cui, essendo una strategia a rischio positivo non la tocco più e decido di farne un\'altra.
Nel caso la mia secona strategia contenga una o più opzioni dello stesso tipo della strategia precedente ma con segno opposto (supponiamo + 1 call 23000 oppure - 1 put 20000), è chiaro che anzichè crearne una nuova andrei a smontare quella precedente con grave danno.
Le uniche due soluzioni che ho trvato per risolvere questo problema sono:
1) avere due conti separati;
2) utilizzare lo stesso strike ma con scadenza successiva.

Non ci sono altre soluzioni?

Grazie
Davide