Io lascerei cosi,la linea atnow non è male e la volatilità è in salita,poi se non dovesse muoversi venderei atm nella direzione opposta al trend coprendomi con opzioni molto otm...ma come ti ho detto aspetterei...
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Bisogna capire cosa si vuol intendere per neutrale.... personalmente definisco una greca neutrale quando il suo valore non solo è viciono a zero in corrispondenza del valore attuale del sottostante ma anche nel caso di variazione (pù o meno contenuta) di quest\'ultimo.
Tornando alla strategia considera che il theta e il vega sono "speculari" nel senso che se rappresentati graficamente, in relazione al sottostante, disegnano una figura opposta.
In questa strategia è logico immaginare un valore di theta negativo finchè il valore del sottostante rimane nella parte negativa del payoff (mentre il vega è positivo) per poi diventare positivo sopra (e il vega negativo).
A un certo livello del sottostante il theta raggiungerà il suo valore max (da entrambe i lati) per poi decrescere tendendo a zero, realizzando graficamente una specie di "sinusoide".
P.S comunque visto che non sono un esperto potrei aver detto anche delle caz.....Comment
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