Tour 19 Marzo - Sistema BoBaO di Cagalli

[Denis Moretto]

Tiziano, stranamente non ho piu i permessi per visualizzare i contenuti di questa sezione risrvata ai partecipanti al toor " filo di Arianna ", puoi farmeli ripristinare ?

grazie

ora sei OK!

[Apocalips]

Io continuo a non vedere niente ma la cosa interessante è che se provo a rispondere citando il messaggio mi appare magicamente il contenuto :ermm:

saranno i primi influssi dei maya ?

Apo

[Cagalli Tiziano]

Intendi "circadiano"? E\' solo una deformazione caratteriale dettata dal fatto che sono un semplice biochimico e appassionato di cicli (dal punto di vista fisico e statistico) che applico ovunque. Dello psicologo, invece, ne ho bisogno! :p
Si ho notato che il 5min va molto su sottostanti liquidi, io ho preso di mira Bund ed Eurostoxx 50 perchè dax e fib non posso permettermeli (oltre alla copertina di Linus ho anche una copertina un pò corta). Sono cresciuto (borsisticamente) con il mini SP500 e mi piace l\'EuroFX, ma webank non ha opzioni ne per il Bund ne per il CME. Quindi la scelta va da se: eurostoxx 50 come indice azionario e iso-alpha italiane (delle quali non nascondo un certo timore).
Oppure passo ad IB come broker :p (poca burocrazia, alta efficienza).
Opzioni veloci sono le settimanali...ma se i settaggi non cambiano preferirei di gran lunga TF a 30min o 1H e utilizzare il BoBaO come sistema per trading multiday ad alta rotazione e le iso-alpha a raggio mensile.
Tu che hai memore esperienza come creatore e trader, può andar bene 30min o 1h su eurostoxx o devo ottimizzare regression e media con un piccolo backtest?

P.S. sono rompino, lo so, ma se non passo in reale non mi sblocco e le seghe mentali lievitano

il 30 min o l\'ora non credo necessitino di ottimizzazioni. Prova con i settaggi originali.

Intendo proprio "circadiano" che è un termine che si addice proprio all\'opzionista!

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti ho una domanda per Tiziano ma anche per tutti coloro che hanno provato a fare un test:

é risaputo che il bobao è un eccellente generatore di segnale e il sistema da il suo meglio se si adopera sul daily e per le opzioni con relativa copertura;poichè ho fatto dei test vorrei confrontarmi con voi per poter interpretare questi numeri in maniera corretta.

Son partito dalla base e dal tour di Milano " il filo d Arrianna" ricostruendo in ogni sua parte il sistema e mi sono limitato a vedere la bonta\' della cosa partendo appunto dal primo segnale;cercando di capire meccanicamente che percentuale di successo avesse tale segnale rapportato ad x chiusure di barre sucessive ad esempio 2.

In parole povere come ragiona il nostro workflow, alla generazione del segnale simulo un entrata a mercato all appertura della barra sucessiva e ipotizzo un uscita a prescindere alla chiusura di 2 barre dopo.

Tralasciando tutto il money management ma avendo solo la strategia in fase embrionale chiedo a chi ha fatto tale test su azioni indicativamente che percentuale di successo ha tale segnale?Vi prego di prendere questo messaggio in modo costruttivo per cercare di dare dei numeri alle varie ottimizzazioni e filtri che si cercano di fare in questa ultima parte del thread.

Io l\'ho usato in reale per un paio di anni. Poi l\'ho rispolverato e aggiustato per il Tour che abbiamo fatto.
Come di consueto prima di presentare un trading sistem lo provo in reale e, per i mesi in cui ho eseguito a mercato le operazioni, il risultato in segnali senza necessità di correzioni mi pare fosse attorno al 72%.
Ora uso altri sistemi ma credo che comunque anche il BoBao in questa fase di mercato avrà perso un pò di bontà. In un mercato che fa un +2 ed un -2 nella stessa giornata non ci sono sistemi che tengono!

[leverage]

Ciao a tutti ho una domanda per Tiziano ma anche per tutti coloro che hanno provato a fare un test:

é risaputo che il bobao è un eccellente generatore di segnale e il sistema da il suo meglio se si adopera sul daily e per le opzioni con relativa copertura;poichè ho fatto dei test vorrei confrontarmi con voi per poter interpretare questi numeri in maniera corretta.

Ecco un test su un anno (così come lo ha pensato il Creatore):
Sottostante: FIB daily
Profit: oltre 5000 pti!!!
Efficienza media (tra long e short): 52,89%
Efficienza long: 51,32%
Efficienza short: 80,48% (una fionda da short!!!)
Drow down: max 4 operazioni di fila tra tutti i trade perdenti

Questo è un test sul semplice sottostante lineare...pensa averlo tradato con opzioni, anche i loss diventavano potenziali gain. Non c\'è nulla da toccare, semmai da abbellire.

[Gangi]

Ciao a tutti ho una domanda per Tiziano ma anche per tutti coloro che hanno provato a fare un test:

é risaputo che il bobao è un eccellente generatore di segnale e il sistema da il suo meglio se si adopera sul daily e per le opzioni con relativa copertura;poichè ho fatto dei test vorrei confrontarmi con voi per poter interpretare questi numeri in maniera corretta.

Son partito dalla base e dal tour di Milano " il filo d Arrianna" ricostruendo in ogni sua parte il sistema e mi sono limitato a vedere la bonta\' della cosa partendo appunto dal primo segnale;cercando di capire meccanicamente che percentuale di successo avesse tale segnale rapportato ad x chiusure di barre sucessive ad esempio 2.

In parole povere come ragiona il nostro workflow, alla generazione del segnale simulo un entrata a mercato all appertura della barra sucessiva e ipotizzo un uscita a prescindere alla chiusura di 2 barre dopo.

Tralasciando tutto il money management ma avendo solo la strategia in fase embrionale chiedo a chi ha fatto tale test su azioni indicativamente che percentuale di successo ha tale segnale?Vi prego di prendere questo messaggio in modo costruttivo per cercare di dare dei numeri alle varie ottimizzazioni e filtri che si cercano di fare in questa ultima parte del thread.

[leverage]

Il TF a 5 minuti funziona su sottostanti tipo dax o bund, lo stoxx 100 richiede già un tf a 10 perchè il movimento non è tale da consentire guadagni in delta 0,5.

Potresti, e sarebbe una ottima soluzione appena hai preso confidenza con il trading sistem che ti sei creato, usare opzioni "veloci" perciò con un delta 0,6..0,7 visto che il theta non interessa.


Ps..hai usato un aggettivo che ho sentito una sola volta nella mia vita e lo usò un mio amico psicologo...

Intendi "circadiano"? E\' solo una deformazione caratteriale dettata dal fatto che sono un semplice biochimico e appassionato di cicli (dal punto di vista fisico e statistico) che applico ovunque. Dello psicologo, invece, ne ho bisogno! :p
Si ho notato che il 5min va molto su sottostanti liquidi, io ho preso di mira Bund ed Eurostoxx 50 perchè dax e fib non posso permettermeli (oltre alla copertina di Linus ho anche una copertina un pò corta). Sono cresciuto (borsisticamente) con il mini SP500 e mi piace l\'EuroFX, ma webank non ha opzioni ne per il Bund ne per il CME. Quindi la scelta va da se: eurostoxx 50 come indice azionario e iso-alpha italiane (delle quali non nascondo un certo timore).
Oppure passo ad IB come broker :p (poca burocrazia, alta efficienza).
Opzioni veloci sono le settimanali...ma se i settaggi non cambiano preferirei di gran lunga TF a 30min o 1H e utilizzare il BoBaO come sistema per trading multiday ad alta rotazione e le iso-alpha a raggio mensile.
Tu che hai memore esperienza come creatore e trader, può andar bene 30min o 1h su eurostoxx o devo ottimizzare regression e media con un piccolo backtest?

P.S. sono rompino, lo so, ma se non passo in reale non mi sblocco e le seghe mentali lievitano

[Cagalli Tiziano]

Sono contento che le soluzioni abbiano un senso matematico ...sarà una stupidata, ma anche se uno ha tradato sottostanti lineari quando approccia alle opzioni torna praticamente bimbo sperduto.
Ci ho pensato tutto il giorno (anche in palestra) e volendo lavorare di delta a brevissimo (con teta ininfluente e possibilmente in momenti di volatilità bassa) gli straddle sono una buona soluzione per ruotare il payoff e allo stesso tempo allenarsi ad operare con le opzioni.
A 5min lo vedo un pò stressante (non amo l\'intraday)...ho appreso dalla dispensa che può essere utilizzato a multipli di 5 fino a TF 1h...per i miei ritmi circadiani potrebbe essere un buon compromesso...può funzionare? (non il sistema, il TF intendo)

Il TF a 5 minuti funziona su sottostanti tipo dax o bund, lo stoxx 100 richiede già un tf a 10 perchè il movimento non è tale da consentire guadagni in delta 0,5.

Potresti, e sarebbe una ottima soluzione appena hai preso confidenza con il trading sistem che ti sei creato, usare opzioni "veloci" perciò con un delta 0,6..0,7 visto che il theta non interessa.


Ps..hai usato un aggettivo che ho sentito una sola volta nella mia vita e lo usò un mio amico psicologo...

[leverage]

Il tu va benissimo!

Il senso matematico c\'è, se poi fai la valutazione sui margini, magari non ha un ROI eccezionale, ma se si guadagna....

Io come livello per decidere la copertura uso il premio della opzione che ho venduto mettendone a rischio una parte, 1/4, 1/5...
Quando vedo che va in perdita significa che qualche cosa non ha funzionato e alla soglia di perdita di premio stabilita entro in copertura.

Sono contento che le soluzioni abbiano un senso matematico ...sarà una stupidata, ma anche se uno ha tradato sottostanti lineari quando approccia alle opzioni torna praticamente bimbo sperduto.
Ci ho pensato tutto il giorno (anche in palestra) e volendo lavorare di delta a brevissimo (con teta ininfluente e possibilmente in momenti di volatilità bassa) gli straddle sono una buona soluzione per ruotare il payoff e allo stesso tempo allenarsi ad operare con le opzioni.
A 5min lo vedo un pò stressante (non amo l\'intraday)...ho appreso dalla dispensa che può essere utilizzato a multipli di 5 fino a TF 1h...per i miei ritmi circadiani potrebbe essere un buon compromesso...può funzionare? (non il sistema, il TF intendo)

[fnet]

Neppure io come Apo.

... neppure io ....:silly:

[Jackal]

Neppure io come Apo.

[Apocalips]

Tiziano, stranamente non ho piu i permessi per visualizzare i contenuti di questa sezione risrvata ai partecipanti al toor " filo di Arianna ", puoi farmeli ripristinare ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

Ho ragionato sulle tue parole (ti do del tu per semplicità di scrittura, se qualcosa non va non c\'è che esprimerlo)...ho notato che tradando con le opzioni il sistema BoBaO attraverso il box (future sintetico long + future short) si possono tramutare in gain tutti i falsi segnali (o per lo meno il 95% di essi). Grazie per le info sui workflow, in settimana diventerò utente fiuto pro a tutti gli effetti e poi lo studierò meglio..al momento sono solo in trial.
Volevo chiedere se ha senso ciò che ho pensato: dato che "gioco" di delta le soluzioni che ho pensato sono dalla posizione di partenza (+1 call - 1 put stesso strike -1 future) sono:
1) Segnale long = +1 call - 1 put (stesso strike) --> falso segnale long = + 3 put (chiudo la put venduta e formo un straddle con delta -0,5 circa)
2) Segnale short = +1 call - 1 future (put sintetica) --> falso segnale short = +2 call (ruoto la put sintetica facendola diventare straddle di nuovo)
3) Posso giocare con il future per ribaltare le posizione di long e short in caso di falso segnale (soluzione più facile), ma a mio avviso la marginazione non giustifica il potenziale gain su TF a 5min.

Hanno senso tali soluzioni? Se si, a che livello entro in copertura?

Grazie...sto imparando di più su questo forum che in 4 anni di trading

Il tu va benissimo!

Il senso matematico c\'è, se poi fai la valutazione sui margini, magari non ha un ROI eccezionale, ma se si guadagna....

Io come livello per decidere la copertura uso il premio della opzione che ho venduto mettendone a rischio una parte, 1/4, 1/5...
Quando vedo che va in perdita significa che qualche cosa non ha funzionato e alla soglia di perdita di premio stabilita entro in copertura.

[leverage]

Benvenuto!
Ti volevo solo ricordare che la massima efficienza la riscontri utilizzando le opzioni o come entrata primaria e poi copertura nel caso di falso segnale o come entrata a copertura di un sottostante.

Il sistema è ottimo e da dei risultati sorprendenti solo se ti applichi per coprrire i falsi segnali che, sono rari ma portano delle grosse perdite. Perciò vanno protetti.

Su FiutoPro, che invia gli ordini a mercato in maniera automatica, c\'è già la possibilità di importare il template e costruire il WorkFlow adeguato (già fatto da diversi utenti e già in condivisione nell\'apposita area).
Entro fine mese rilasceremo su Fiuto Pro la possibilità di utilizzare un linguaggio di programmmazione e così si possono scrivere tutte le rifiniture possibili.

Esatto per il %B...che è stato migliorato (l\'anno successivo) utilizzando un indicatore di momentum. Questo ultimo ha un algoritmo proprietario per cui lo puoi utilizzare solo su Fiuto Pro.

Buon trading!

Ho ragionato sulle tue parole (ti do del tu per semplicità di scrittura, se qualcosa non va non c\'è che esprimerlo)...ho notato che tradando con le opzioni il sistema BoBaO attraverso il box (future sintetico long + future short) si possono tramutare in gain tutti i falsi segnali (o per lo meno il 95% di essi). Grazie per le info sui workflow, in settimana diventerò utente fiuto pro a tutti gli effetti e poi lo studierò meglio..al momento sono solo in trial.
Volevo chiedere se ha senso ciò che ho pensato: dato che "gioco" di delta le soluzioni che ho pensato sono dalla posizione di partenza (+1 call - 1 put stesso strike -1 future) sono:
1) Segnale long = +1 call - 1 put (stesso strike) --> falso segnale long = + 3 put (chiudo la put venduta e formo un straddle con delta -0,5 circa)
2) Segnale short = +1 call - 1 future (put sintetica) --> falso segnale short = +2 call (ruoto la put sintetica facendola diventare straddle di nuovo)
3) Posso giocare con il future per ribaltare le posizione di long e short in caso di falso segnale (soluzione più facile), ma a mio avviso la marginazione non giustifica il potenziale gain su TF a 5min.

Hanno senso tali soluzioni? Se si, a che livello entro in copertura?

Grazie...sto imparando di più su questo forum che in 4 anni di trading

[Cagalli Tiziano]

Credo che questa sia la sezione giusta...un grazie a Denis che mi ha aperto il 3d...

Ho letto un pò tutti i post del topic, dopo agosto è stata abbandonata, segno (spero) che tutti i dubbi si siano diradati.
Non sono un programmatore, mi arrangio come posso, trovo interessantissimo questo sistema e sarebbe bello evolverlo (magari da integrare in Fiuto) successivamente.
Fino ad ora ho provato Bund ed EuroFX a 5min...se possono interessare i risultati generati domani parto in reale e per non dover assolutamente interpretare gli incroci della regressione con le bande mi sono generato i relativi segnali come esposto da Tiziano e perfettamente esplicato nel pdf.
Posto l\'immagine come risultato: gli spike rossi sono generati dagli incroci della BG quelli blu dalla BP.
Nel prossimo step filtrerò ulteriormente i segnali con la bandwidth per valori bassi caratteristici di ogni sottostante in zone di lateralità, quindi di bassa volatilità ed errore statistico minimo.

Benvenuto!
Ti volevo solo ricordare che la massima efficienza la riscontri utilizzando le opzioni o come entrata primaria e poi copertura nel caso di falso segnale o come entrata a copertura di un sottostante.

Il sistema è ottimo e da dei risultati sorprendenti solo se ti applichi per coprrire i falsi segnali che, sono rari ma portano delle grosse perdite. Perciò vanno protetti.

Su FiutoPro, che invia gli ordini a mercato in maniera automatica, c\'è già la possibilità di importare il template e costruire il WorkFlow adeguato (già fatto da diversi utenti e già in condivisione nell\'apposita area).
Entro fine mese rilasceremo su Fiuto Pro la possibilità di utilizzare un linguaggio di programmmazione e così si possono scrivere tutte le rifiniture possibili.

Esatto per il %B...che è stato migliorato (l\'anno successivo) utilizzando un indicatore di momentum. Questo ultimo ha un algoritmo proprietario per cui lo puoi utilizzare solo su Fiuto Pro.

Buon trading!