Tour 19 Marzo - Sistema BoBaO di Cagalli

[maupetta]

[QUOTE=Antonino C;31723]Grazie per avere accettato
Lungi da me volerti fare un benchè minima critica. Stavo cercando di capire i passaggi seguendo contestualmente gli insegnamenti di Tiziano a Milano e succesivamente sul forum.
So bene la difficoltà di confrontarsi con la "parte del cervello che quantifica la perdita".
Proprio per questo penso sia utile scambiarsi anche le sensazioni di chi ha già operato una determinata scelta.
Studiando si accresce la teoria, ma la gestione della strategia rimane, almeno per me, la parte più difficile.

Scusami se posso aver dato un\'impressione diversa ma avevo bene inteso che la tua non era una critica , infatti mi sono dilungato nel spiegare nel dettaglio il mio pensiero,( il dubbio dell\'acq del bund in contemporanea alla vendita della call, l\'errore di non averlo fatto il 5/5 quando ha superato 123 ecc.) proprio per farti partecipe di come mi sto muovendo a tutto tondo (ragionamento + esecuzione) e non solo meri eseguiti a fine giornata.
Per me è molto + facile parlare che scrivere ,come vedi non ho il dono della sintesi, per questo non scrivo quasi mai sul forum anche se sono membro da circa un anno e lo leggo quasi tutti giorni ; questa volta ho voluto condividere questa strategia che è la 1°volta che faccio perchè mi sono accorto quasi subito che molto probabilmente bisognava utilizzare il piano B e VOLEVO TESTARE LA MIA CAPACITA DI RIUSCIRE AD ESEGUIRLO in condivisione con quanti erano presenti a Milano ,non certo di mettere in discussione la bontà del piano che è OTTIMA .
Come tu stesso hai detto la PERTE + DIFFICILE E\' LA GESTIONE DELLA STRATEGIA perchè a tavolino a mercati chiusi si sa bene cosa bisogna fare... poi vai in diretta e ti vengono i dubbi ecc..
Questa è una strategia daily quindi dovrebbe essere guardata ( come lo stesso Tiziano consiglia) a fine giornata poco prima della chiusura per eventualmente intervenire oppure in apertura l\'indomani , l\'importante è che il momento di osservazione e di intervento sia sempre lo stesso per non invalidare il dato statistico;poi come ogni cosa.. se il trader ha la freddezza d\'intervenire all\'interno della giornata per limitare bruschi movimenti che danneggierebbero la strategia (leggi giovedi riunione BCE) è tutto guadagnato e dormirà sonni tranquilli... purtroppo al momento non ci sono ancora riuscito (ma penso positivo)....
Concordo con te che dovremmo essere indifferenti alle fluttuazioni del mercato accettando il massimo rischio della strategia (durissimo mentalmente ) e sopratutto riuscire a cancellare il danno mentale che una strategia chiusa in rosso ti può dare, per essere sereni nella/nelle strategie future;perchè l\'altro problema del trader è aver timore che la prossima strategia sia la fotocopia della precedente con elevati contracolpi alla propria autostima;

Ho scelto il bund perchè fra i vari indici che seguivo è stato il 1° a generare il segnale sulle BB ;
vorrei provare ad utilizzare stocks dell\' eurex come proponeva Tiziano ,cosa che non ho mai fatto, ma ho letto il tuo post dove confermavi che con iwbank gli stock meno liqudi bisognava sbloccarli tutti i giorni chiedendo a IW e mi sono fermato ( per pigrizia mentale non ho verificato i + liquidi) , ma mi sono riproposto di provare anche con questi titoli ...magari la 1° volta che lo faccio la condivido sul forum

[Cagalli Tiziano]

Sul forum hai suggerito di utilizzare doppie call e put di protezione a parziale modifica della dispensa distribuita a Milano.
Puoi darci maggiori dettagli sulle ragioni di tale scelta ?
Grazie

Volentieri:

in tante strategie che sono state condivise o che ho ricevuto, ho visto che spesso si sbagliava la moneyness dell\'opzione, privilegiando il premio da incassare rispetto al delta.

Allora ho pensato che avere una doppia possibilità di vendere avrebbe dato migliori risultati medi e avrebbe aggiunto anche un secondo vantaggio dato dal gamma.
Infatti, così si abbassa ancora e permette un pò più di "inerzia" da parte del Trader.

[Antonino C]

Io dico sempre che ognuno deve adattare i sistemi di trading al suo stile personale. La cosa importante è non stravolgere il concetto con cui è stato costruito...altrimenti potrebbe non funzionare.
.

Sul forum hai suggerito di utilizzare doppie call e put di protezione a parziale modifica della dispensa distribuita a Milano.
Puoi darci maggiori dettagli sulle ragioni di tale scelta ?
Grazie

[Antonino C]

Purtroppo quando si opera il reale una parte del cervello quantifica la perdita che stai subendo o che potresti subire non ho fatto....
Ho accettato la tua amicizia sul forum ,verifica per favore se ho fatto le giuste operazioni perchè è la prima volta che lo faccio

Grazie per avere accettato
Lungi da me volerti fare un benchè minima critica. Stavo cercando di capire i passaggi seguendo contestualmente gli insegnamenti di Tiziano a Milano e succesivamente sul forum.
So bene la difficoltà di confrontarsi con la "parte del cervello che quantifica la perdita".
Proprio per questo penso sia utile scambiarsi anche le sensazioni di chi ha già operato una determinata scelta.
Studiando si accresce la teoria, ma la gestione della strategia rimane, almeno per me, la parte più difficile.

Tornando alla tua, purtroppo mi sembra di poter affermare che ti sei imbattuto in un falso segnale dovuto al trascinamento della LR, è quindi difficile uscirne senza danni.
Io ho avuto lo stesso problema utilizzando le BB come da videocorso.
Se il sistema va aggiornato giornalmente, dovremmo imparare forse ad essere indifferenti a ciò che influenza il mercato. Questo significa che dobbiamo essere pronti ad accettare il massimo rischio che la strategia prevede.
Se controllo a fine seduta, l\'inversione brutale può essere avvenuta.
Mi piacerebbe conoscere la tua opinione al riguardo.

Durante il tour Tiziano aveva suggerito di utilizzare il sistema su stock di valore rilevante, come mai ti sei indirizzato sul Bund ?

[Cagalli Tiziano]

NB So che sto facendo qualcosa di diverso rispetto alla strategia del tour di Mi e spero che Tiziano non mi cazzii troppo , ma non me la sono sentita di comperare il future in questi 2 gg di volatilità altalenante (solo ieri a mezzogiorno il bund ballava intorno a 122/122,20 ) quindi sto cercando di continuare la strategia con le sole opzioni ...ce la farò??

ed ora sono pronto a ricevere tutte le Vs critiche (non massacratemi troppo !!! )

Buon WE

Io dico sempre che ognuno deve adattare i sistemi di trading al suo stile personale. La cosa importante è non stravolgere il concetto con cui è stato costruito...altrimenti potrebbe non funzionare.

Se tu ritieni di stare meglio, magari solo mentalmente, operando solo con le opzioni, il sistema non subisce alterazioni e quindi funziona perfettamente.
Quello che devi però tener presente è che il delta deve essere dello stesso valore del future altrimenti si rischia. Aggiungi al rischio la differenza di delta. A Milano ho parlato con diverse persone che stanno usando il sistema e tra loro diversi hanno agito con modalità diverse, ma tutti erano contenti ed in guadagno.
Quindi quello che conta è rispettare i segnali e intervenire con il delta adeguato. Il derivato che usi lo puoi decidere tu.

[maupetta]

@Maupetta
come hai detto tu all\'inizio è la prima volta che si parla del piano B
Ho notato che hai deciso di rimandare l\'acquisto del Bund che invece dovrebbe essere il passaggio necessario di sintentizzazione dell\'opzione
Non è possibile postare qui le immagini, ma con Fiuto Pro ho visto che se avessi comprato il Bund il 2 maggio quando chiudeva a 122,9 insieme alla vendita della PUT di giugno che compensava la perdita della Call venduta ad apertura strategia, il Payoff sarebbe rimasto in trend.
Visto che sei a mercato potresti dire qual\'è il valore di marginazione che hai avuto nei singoli passaggi ?
Hai per caso preso nota del Delta delle Call e della PUT venduta ?

innanzitutto sono da sempre un venditore di opz e le poche volte che ho utilizzato i futures mi sono fatto male quindi ho apprezzato molto la spiegazione di questa strategia mista , ma come ogni cosa bisogna allenarsi (psicologicamente intendo) essendo per me nuova come operatività;
Hai Ragione Antonio, soprattutto se il bund il 3 maggio avesse confermato il trend (infatti mi ero dato come stop per entrare con il fut il superamento di 123 in chiusura); ma il 3 , a parte l\'open che è stato il max del giorno il bund è sceso fino a 122,55;il 4 maggio addirittura a toccato un minimo di 122,15 ; il 5 maggio è arrivato quasi a 122 poi sappiamo cosa è successo dopo il discorso del pres BCE.
La Regressione lineare il 3 e 4 maggio si era riabbasata ed il 5 maggio nel "durante" stava quasi toccando la BB azzurra , rimbalzata invece per l\'alto close.
Se io avessi acq il Bund a 122 ,90 il 4 maggio e sopratutto il 5 maggio sul minimo di giornata mi sarei trovato ad accusare una doppia perdita e neanche leggera : almeno 900 € sul fut e 250/300 € sulla put e compensato di poco con il guadagno della call (100/150 €) = circa 1050 € di perdita per la copertura
A questo punto non so se avessi aspettato di discorso di trichet(prendendomi un elevato rischio) perchè alle 12,00 non si sapeva il suo pensiero e probabilmente se avesse detto cose che al mercato non piacevano i 2 punti ora erano al ribasso.
Il mio errore è stato sicuramente non avere avuto il coraggio di acq il future quando il mercato è schizzato su il 5 maggio dopo il discorso della BCE , oltrepassando 123 ma era abbastanza volatile e temevo da un momento all\'altro
un forte rintracciamento.
Purtroppo quando si opera il reale una parte del cervello quantifica la perdita che stai subendo o che potresti subire e questo spesso offusca le scelte corrette da effettuare (il trading migliora sensibilmente quando si raggiunge la facoltà di non pensare al conto in rosso )... su questo sto cercando fortemente di lavorare.....
Antonino ti ho voluto rendere partecipe di come ragionavo giorno per giorno a seconda del movimento del mercato in modo che tu possa capire appieno le motivazioni del perchè ho fatto oppure non ho fatto certe mosse... perchè andare a vedere adesso come sarei a livello di posizione se avessi fatto un\'operazione 4 gg fa (oggi rivelatasi giusta ma fino a giovedi alle 14 era giusta la mia scelta) fa solo non dormire la notte e ti posso assicurare che ho passato nella mia vita svariate notti insonne a pensare le mosse che non ho fatto....
Ho accettato la tua amicizia sul forum ,verifica per favore se ho fatto le giuste operazioni perchè è la prima volta che lo faccio

La marginazione (con iwbank) è stata cosi ;
APERTURA POSIZIONE 28/4 936 € margine
29/4 978 € "
CALL VEN COPERT. 2/5 520 €
3/5 501 €
4/5 1230 €
5/5 1430 €
CALL C 123+CALL V 124 6/5 1158 €


L\'apertura della posizione l\'ho fatta con la call ATM , la 1°PUT in copertura non c\'ho guardato perchè controllavo altri parametri , la 2° Call acq (123) era ITM e la call venduta 124 era ATM .

[maupetta]

ciao Maupetta,
interessante la tua soluzione, perchè nel dubbio hai deciso di non decidere sulla direzione del mercato e semplicemente proteggerti con oculatezza (almeno secondo la mia modesta opinione).
ti chiedo una cosa: visto che questa strategia, almeno nel mio intento era partita con l\'idea di seguirla solamente una volta al giorno, tu hai attuato le tue mosse con i prezzi di fine giornata o quasi o sei intervenuto nel corso della giornata ?

l\' ho seguita attuando le mosse a fine giornata , che per le opz del bund vuol dire entro le 19,00; infatti le operazioni le ho eseguite tutte intorno alle 18,30.

[Antonino C]

@Maupetta
come hai detto tu all\'inizio è la prima volta che si parla del piano B
Ho notato che hai deciso di rimandare l\'acquisto del Bund che invece dovrebbe essere il passaggio necessario di sintentizzazione dell\'opzione
Non è possibile postare qui le immagini, ma con Fiuto Pro ho visto che se avessi comprato il Bund il 2 maggio quando chiudeva a 122,9 insieme alla vendita della PUT di giugno che compensava la perdita della Call venduta ad apertura strategia, il Payoff sarebbe rimasto in trend.
Visto che sei a mercato potresti dire qual\'è il valore di marginazione che hai avuto nei singoli passaggi ?
Hai per caso preso nota del Delta delle Call e della PUT venduta ?

[giorgiog]

Buona serata a tutti ,
fino ad oggi non mi sono fatto sentire perchè non avevo fatto nessuna operazione dal momento che la put 122 giugno che avevo venduto qualche giorno fa mi ha coperto dalle oscillazioni del bund fino ad oggi ,inoltre nonostante il bund abbia gia fatto quasi 2 punti al rialzo(chiusura circa 123,80 ) dal segnale di vendita ( circa 122,00) fra sali e scendi , la LR non ha ancora tagliato la BB sup segno che forse (e ripeto forse) un segnale netto d\'inversione ancora non c\'è;
proprio per questo decido di non utilizzare il future in copertura ma di cautelarmi nei confronti della salita oltre 123 , acquistando una call 123 e vendendo per ora una sola call 124 (per finanziarmi in parte l\'acq dell call 123 ).
Ho preferito vendere una sola call per sfruttare una eventuale apertura in gap up lunedi e venderne un\'altra incassando di più oppure ad una base + alta (per cautela) per completare il finanziamento della call 123 di copertura.
Ho aggiornato la posizione su " il mondo di fiuto" in condivisione, avverto che l\'AT NOW non è reale perchè la call 123 la valorizza a 0,57 mentre il valore di chiusura è 1,17 .

NB So che sto facendo qualcosa di diverso rispetto alla strategia del tour di Mi e spero che Tiziano non mi cazzii troppo , ma non me la sono sentita di comperare il future in questi 2 gg di volatilità altalenante (solo ieri a mezzogiorno il bund ballava intorno a 122/122,20 ) quindi sto cercando di continuare la strategia con le sole opzioni ...ce la farò??

ed ora sono pronto a ricevere tutte le Vs critiche (non massacratemi troppo !!! )

Buon WE

ciao Maupetta,
interessante la tua soluzione, perchè nel dubbio hai deciso di non decidere sulla direzione del mercato e semplicemente proteggerti con oculatezza (almeno secondo la mia modesta opinione).
ti chiedo una cosa: visto che questa strategia, almeno nel mio intento era partita con l\'idea di seguirla solamente una volta al giorno, tu hai attuato le tue mosse con i prezzi di fine giornata o quasi o sei intervenuto nel corso della giornata ?

[maupetta]

aggiornamento bobao bund maggio

Buona serata a tutti ,
fino ad oggi non mi sono fatto sentire perchè non avevo fatto nessuna operazione dal momento che la put 122 giugno che avevo venduto qualche giorno fa mi ha coperto dalle oscillazioni del bund fino ad oggi ,inoltre nonostante il bund abbia gia fatto quasi 2 punti al rialzo(chiusura circa 123,80 ) dal segnale di vendita ( circa 122,00) fra sali e scendi , la LR non ha ancora tagliato la BB sup segno che forse (e ripeto forse) un segnale netto d\'inversione ancora non c\'è;
proprio per questo decido di non utilizzare il future in copertura ma di cautelarmi nei confronti della salita oltre 123 , acquistando una call 123 e vendendo per ora una sola call 124 (per finanziarmi in parte l\'acq dell call 123 ).
Ho preferito vendere una sola call per sfruttare una eventuale apertura in gap up lunedi e venderne un\'altra incassando di più oppure ad una base + alta (per cautela) per completare il finanziamento della call 123 di copertura.
Ho aggiornato la posizione su " il mondo di fiuto" in condivisione, avverto che l\'AT NOW non è reale perchè la call 123 la valorizza a 0,57 mentre il valore di chiusura è 1,17 .

NB So che sto facendo qualcosa di diverso rispetto alla strategia del tour di Mi e spero che Tiziano non mi cazzii troppo , ma non me la sono sentita di comperare il future in questi 2 gg di volatilità altalenante (solo ieri a mezzogiorno il bund ballava intorno a 122/122,20 ) quindi sto cercando di continuare la strategia con le sole opzioni ...ce la farò??

ed ora sono pronto a ricevere tutte le Vs critiche (non massacratemi troppo !!! )

Buon WE

[giorgiog]

Buonasera,
aggiorno la strategia condivisa su Fiuto BOBABOBUND1
ho anche aggiunto una strategia alternativa BOBAOBUND2 con alcune modifiche fatte in giornata, seguendo i consigli di Antonino e mie considerazioni che ora cerco di spiegare.

BOBAOBUND1 : ieri sera, pur tra molti dubbi, a mio parere non avevo ancora le condizioni di perdita sulla call venduta quasi uguale all\'incasso sulla put di pari base per poter agire ribaltando la posizione. Quindi per simulare nella maniera più verosimile possibile, a fine giornata ho chiuso in perdita la call venduta e per cercare di rimediare ho venduto due put atm per rimettermi almeno in direzione di trend con i risultati che potete vedere in condivisione

BOBAOBUND2 : avendo seguito il mercato in giornata, questa mattina in apertura ho ricomprato in perdita la call venduta (seguendo il consiglio di Antonino). poi ho venduto 2 put 123 essendomi convinto sull\'orario che il bund poteva salire. dopo la effettiva salita del mercato ad un certo punto nel pomeriggio ho ricomprato una delle 2 put vendute ritrovandomi così nella situazione che potete vedere in condivisione

a questo punto sarebbe assai gradito un parere di Tiziano sulle operazioni fatte nei due casi perchè in entrambi i casi temo di aver agito più su sensazioni che su certezze e metodi precisi

Ovviamente anche i pareri di tutti gli altri partecipanti al forum sono graditi

ed anche le "cazziate" dove ho sbagliato.... perchè altrimenti come faccio a migliorare ??

grazie a tutti per la pazienza

[Antonino C]

Problema annoso della LR che viene "trascinata"
forse dopo 3 barre di trascinamento converrebbe chiudere la posizione venduta, rimanendo con lo strangle in attesa di un segnale chiaro oppure agire con il sottostante invertendo la posizione pronti a ricambiare ancora se anzichè mantenere il trascimento si rimette nella rotta iniziale, nel caso della tua strategia short
Sarebbe molto utile se tu potessi tenere la strategia condivisa aggiornata cosí da scambiare opinioni
Attendiamo l\'opinione dei maestri

[giorgiog]

innanzitutto grazie a Felix per il suggerimento. Inizierò a sperimentare la cosa in paper trading.
Poi cerco di tenere fede all\'impegno preso e informo che ho inviato l\'aggiornamento della strategia su Fiuto beta BOBAOBUND1.
Mi ero illuso che il mercato prendesse una direzione precisa ma la cosa oggi si è parecchio complicata. a fine giornata il mio at now è di -270 euro.
a questo punto, inizio ad avere parecchi dubbi e spero di avere qualche indicazione da Tiziano e tutti coloro che vorranno fornirla.

Da un punto di visto strettamente numerico (perdita call venduto, incasso put da vendere per rovesciare posizione) non mi sembra ci si debba ancora muovere. la situazione tecnica degli indicatori mi lascia invece molto più perplesso e dubbioso.

al di la\' dell\'aspetto previsionale sulla direzione futura del mercato, tecnicamente è il momento per fare qualche modifica ?

per quanto riguarda le BB, come è meglio gestire una situazione come questa dove la regressione è tornata a salire e si mantiene comunque sotto la BB superiore ?

scusate se sono un po\' prolisso, ma spero che i miei dubbi possano servire anche ad altri per crescere e migliorare

[Felix]

... mi chiedo se, in caso di conferme di prosecuzione del trend ad esempio sotto seconda BB, non sia il caso di rincarare la dose verso il basso. e se si cosa suggerite ?

Si potrebbe procedere in questo modo: dopo aver comprato tutte le opzioni a protezione della mia strategia (+Call e +Put OTM) si entra sul primo segnale con il 60% dei contratti che compongono la strategia, e utilizzare l\'attraversamento della seconda BdB per mettere a mercato il rimanente 40% di contratti.
E\' un modo molto prudente di lavorare, dipende dalla personale propensione al rischio, ma in questo modo mi sento più tranquillo nei primi giorni della strategia, quando temo di più che il mercato mi possa venire contro.

[giorgiog]

sono un po\' in ritardo ma intendo continuare a fare un breve resoconto giornaliero dell\'operazione aperta in condivisione su Fiuto BOBAOBUND1
ora l\'at now è di +140 euro. la direzione della mia posizione è in linea con il sistema bobao (almeno così mi pare) e non ho motivi per intervenire. arriveranno sicuramente momenti più complicati ma al momento non mi sembra ci sia molto da aggiungere

come sempre sono ben accetti suggerimenti e correzioni

buonanotte a tutti

P.S. mi chiedo se, in caso di conferme di prosecuzione del trend ad esempio sotto seconda BB, non sia il caso di rincarare la dose verso il basso. e se si cosa suggerite ?