Ad esempio proprio in questo momento.....il BUND...e\' carissimo se si considerano i tassi attuali e quelli futuri eppure sale.....Qualcuno sta sbagliando....
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Mi considero una persona tutto sommato fortunata. Ho ricordato quell\'episodio proprio per rimarcare il fatto che in borsa puo\' veramente succedere di tutto.....
Ad esempio proprio in questo momento.....il BUND...e\' carissimo se si considerano i tassi attuali e quelli futuri eppure sale.....Qualcuno sta sbagliando.... -
Naturalmente stavo scherzando, lo sai.
Ironizzo spesso e volentieri anche sulle mie cappellate che, nonostante gli anni passino, succedono comunque.
D\'altronde, cos\'è l\'esperienza se non la somma dei propri errori ?
E\' pur vero che poi si ricordano (e si citano, come tu stesso hai fatto) gli episodi estremi che han dell\'incredibile.
I piccoli trades con gain limitati invece (per fortuna !) diventano routine.
In merito al Bund, concordo con te, come concordo sulle tue considerazioni relative allo strumento "opzioni" i cui vantaggi hai ben argomentato.
Ad maiora !Comment
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Semplicemente che i soldi che metto a disposizione della strategia mi debbono permettere tutte le mosse necessarie per portarla a scadenza. Per cui la dimensione del contratto deve essere proporzionale al capitale a disposizione.
Per la seconda domanda: quello di cui parlano non sono "strategie" in opzioni ma "gratta e vinci"...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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buongiorno a tutti, scrivo qua per rimanere in tema "strategie" e non "gratta e vinci"..
girando un po\' per il book di giugno di intesa ho notato una forte discordanza di prezzi:
La put atm 2.1, è prezzata 0.126; la call atm 2.1, è prezzata 0.076.
Più volte Tiziano ha detto di far fare il lavoro ai market maker, per quanto riguarda la direzione del trend.. Che dire di questa
?
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intesa stacca il dividendo il 23 maggio.....buongiorno a tutti, scrivo qua per rimanere in tema "strategie" e non "gratta e vinci"..
girando un po\' per il book di giugno di intesa ho notato una forte discordanza di prezzi:
La put atm 2.1, è prezzata 0.126; la call atm 2.1, è prezzata 0.076.
Più volte Tiziano ha detto di far fare il lavoro ai market maker, per quanto riguarda la direzione del trend.. Che dire di questa ?Comment
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Ciao Tiziano ,
volevo chiederti in merito all\'utilizzo degli stock options , utilizzando wetrade ,
c\'e\' il problema che bisogna chiuderli un giorno prima della scadenza delle opzioni,
a questo punto quando si deve intervenire in hedging con il future bisogna acquistare quello della scadenza successiva a quello delle opzioni?
Grazie.
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Certo, il future deve sempre essere della scadenza successiva alla scadenza opzioni anche se meno liquido.Ciao Tiziano ,
volevo chiederti in merito all\'utilizzo degli stock options , utilizzando wetrade ,
c\'e\' il problema che bisogna chiuderli un giorno prima della scadenza delle opzioni,
a questo punto quando si deve intervenire in hedging con il future bisogna acquistare quello della scadenza successiva a quello delle opzioni?
Grazie.
Altra soluzione è quella di rollare sulla scadenza successiva...ma qui si deve tenere conto del costo commissionale...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Oppure si può hedgiare con un future sintetico stessa scadenza
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
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In linea teorica si ma in pratica hai 3 grandi svantaggi:
1) il delta totale del sintetico non è costante e se hai operazioni non piccole, la differenza è notevole.
2) a scadenza una delle due opzioni che compongono il sintetico può essere ITM..
3) raddoppi i costi di eseguito e aggiungi lo spread nel momento in cui entri/esci/aggiusti la copertura..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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