Analisi del giorno & la strategia del mese

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
vi informiamo che sulla home page del sito è presente un sondaggio dove potete votare un titolo.
Sul titolo che avrà ricevuto più voti, verrà costruita la strategia del mese...quindi con le relative analisi ed interventi giornalieri...
I titoli nel sondaggio verrano cambiati ogni mese.


Alla sera metteremo anche un\'analisi relativa alle aspettative per il giorno seguente. Valuteremo ciò che il mercato farà nella giornata di "domani" rivolta al mercato delle opzioni ed ai future. L\'obbiettivo è quello di riuscire a condensare tutte le informazioni che trovate sul sito nelle varie sezioni.

Effettuata la lettura dell\'analisi, basterà seguire gli eventuali cambiamenti in tempo reale nelle sezioni a time frame 60 minuti....et les jeux sont fait !!!

[gothics]

deadline?

[Cagalli Tiziano]

deadline?

In effetti....!

Facciamo così: dato che per avere sufficiente theta abbiamo bisogno di avere almeno 30/40 giorni fissiamo la partenza della nuova strategia con un pò di anticipo. Nel frattempo se volete proporre titoli diversi tra quelli in lista basta che lo scriviate qui sul forum.

Quindi la costruiremo sul titolo che risulta più votato il

29 aprile 2011

[antoniokk]

Io proporrei qualche titolo di American Stock

[okjon]

preferenza titolo

e perchè non il buon vekkio mib stesso ?
okjon .

[bdanyel]

e perchè non il buon vekkio mib stesso ?
okjon .

in effetti non sarebbe male, visto che anche AZ13 ha sempre fatto analisi sul nostro indice ....

[Lorenzo A]

io propongo invece di trattare un titolo liquido e poco costoso del nostro listino.

Una strategia in opzioni sul MIB mette subito nelle condizioni di iniziare con un certo capitale e se ci fosse da aumentare il numero dei contratti sarebbe sempre piu pesante.

Con un titolo come Fiat per esempio (o anche altri) c\'è la possibilità di maneggiare diversi contratti senza impiegare grandi capitali.

[Cagalli Tiziano]

Analisi del giorno

Ricordo che la settimana scorsa avevo letto che la discesa era probabile tre volte più della salita ed in effetti c\'è stata la discesa e pure decisa..in pratica si sono portati a casa più di 1000 punti indice.
Questa mattina ho partecipato alla trasmissione di CNBC e ho esposto i livelli dei DPD dicendo che era in atto una difesa ma non molto resistente e che se non avesse tenuto, la corsa al ribasso non sarebbe stata ostacolata. C\'era il vuoto!
E così è stato e ci siamo portati a casa altri 400 punti indice.

Domani la battaglia è chiaramente delineata:
20894 è un buon supporto a forza 4,5 ma se non tiene si fanno altri 1000 punti, se invece tiene, nessun ostacolo alla salita sino al 21355e e poi al 21.605.

Posto il grafico perchè si possa vedere come è facile capire cosa sta succedendo.

I DPD, non richiedono interpretazione e ti indicano in tempo reale (basta riaprire la finestra) come si stanno muovendo le mani forti.

L\'altezza delle varie colonne indica proprio la forza di reazione dei vari livelli...insomma è il piano di battaglia!

[Cagalli Tiziano]

io propongo invece di trattare un titolo liquido e poco costoso del nostro listino.

Una strategia in opzioni sul MIB mette subito nelle condizioni di iniziare con un certo capitale e se ci fosse da aumentare il numero dei contratti sarebbe sempre piu pesante.

Con un titolo come Fiat per esempio (o anche altri) c\'è la possibilità di maneggiare diversi contratti senza impiegare grandi capitali.

La situazione attuale ci porta ENI in Pole Position!
Vi ricordo che in Home c\'è la possibilità di votare tra i titoli esistenti che rimarranno tali per questa votazione.
Per la prossima votazione aggiungeremo/sostituiremo quelli richiesti.

[Cagalli Tiziano]

il mercato ora è messo così

Si sta sviuppando lo scenario calcolato ieri sera.
In pratica la posizione del mercato è quella in figura cioè un Ladder Long Call.
Ecco come gli Open Interest si trasformano e diventano DPD (defence points distributions)

[Cagalli Tiziano]

Conferme

Ecco, come anticipato, lo sbriciolarsi del livello 21300 che è entrato i copertura senza offrire resistenza e trasformandosi in supporto al 21.000 che ha ora una forza relativa importante e quindi è solido...offrirà un forte freno alla discesa.

[ricky2429]

Quindi Tiziano, tecnicamente, coi soldi a disposizione per difendere il livello 21355 (individuato ieri),sono entrati a favore di trend col sottostante? Ed inoltre hanno aumentato la loro esposizione al rischio in caso di ribasso, magari vendendo delle put?

Grazie mille, sia per le analisi che ci fornisci quotidianamente, che per le risposte alle nostre domande..
PS se ne parlerà anche a Milano?

[gordon81]

Intanto stavo guardando un video su videolive sulle opzioni,il relatore ad un certo punto fà un backtesting su uno strangle venduto tutti i mesi sulle mibo,strangle molto largo,praticamente in un mercato sostanzialmente laterale come quello attuale ,si guadagnano circa 300 euro al mese con soli 1000 euro investiti....il relatore poi mette giustamente in guardia dai rischi di una simile operatività...solo che ancora non ho capito come fà a vendere uno strangle sulle mibo con soli 1000 euro investiti,visto che solo di marginazione ce ne vogliono il doppio!!!...che pazienza che ce vò....

[Cagalli Tiziano]

Quindi Tiziano, tecnicamente, coi soldi a disposizione per difendere il livello 21355 (individuato ieri),sono entrati a favore di trend col sottostante? Ed inoltre hanno aumentato la loro esposizione al rischio in caso di ribasso, magari vendendo delle put?

Grazie mille, sia per le analisi che ci fornisci quotidianamente, che per le risposte alle nostre domande..
PS se ne parlerà anche a Milano?

Esattamente! Non nè poi così difficile analizzare gli istituzionals...sono pachidermici e quando si muovono si vedono!

[Cagalli Tiziano]

Il supporto di 21143 si è spostato e rafforzato a 21392 mentre la resistenza di 21.600 che era a forza relativa bassa(3.5) è scomparsa (coperta) e non si è spostata sul 21850 che rimane come il giorno precedente.

Quindi:il mercato si sta posizionando laterale rialzista non con troppa convinzione perchè i due supporti resistenze hanno pari intensità. Il trader in opzioni a questo punto si troverebbe con un ratio spread che avrebbe creato in una maniera semplicissima solo seguendo il movimento del prezzo.

Dato che è stata girata la strategia mi ritrovo con il lato PUT coperto e la figura complessiva che risulta è un un Condor asimetrico con il lato Long in guadagno