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Trading direzionale senza future? Ancora una volta Tiziano ci stupisce. Ottimo spunto su cui riflettere.
Buona Pasqua a tutto lo staff di PO e a tutti i forumer.
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Molto interessante il video!
Stavo pensando di provarlo con le opzioni su azioni, visto che sul future a scadenza ci rimetterei i soldi della Put venduta se va ITM a scadenza, mentre invece con isoalpha male che vada mi tengo le azioni
Mettiamo che individui un supporto per un titolo azionario, potrei comprare Call ATM e vendere Put OTM (cash secured almeno al 50% o anche 100%) sarebbe praticamente un modo per andare LONG sul sottostante senza sborsare praticamente niente.
Se il sottostante rimbalza sul supporto, la Call inizia a guadagnare subito dato che il BEP e lo strike della Call conicidono, questo grazie alla Put venduta!
Se il sottostante non si muove ci rimetto al massimo le commissioni.
Se invece il supporto viene bucato a ribasso la Put venduta andrà in sofferenza a questo punto potrei essere esercitato e quindi costretto a comprare il sottostante ad un prezzo cmq inferiore al supporto dove avevo "scommesso" precedentemente.
Potrei anche aver capito fischi per fiaschi, quindi vi prego di correggermi!
GrazieLast edited by tucciotrader; 22-04-11, 17:12.Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.Comment
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Mi piacerebbe fare una considerazione; se opero con opzioni ATM e OTM tratto solo valore temporale.
Cosa succederebbe se comprassi Call ITM (near the money) e vendessi cmq Put OTM?
Nel caso dell\'esempio di Tiziano, abbiamo il future a 2936 punti.
Potrei comprare una Call strike 2900 che prezza 44.3 di cui 36 sono valore intrinseco e i rimanenti 8.3 sono valore temporale che giustamente la controparte si fa pagare.
Allora vendo una Put strike 2700 che prezza 10.9 di solo valore temporale che incasso per ripagarmi del valore temporale che ho sborsato per comprare la Call.
La strategia andrà in sofferenza se il sottostante si avvicina pericolosamente verso la Put venduta a strike 2700 esattamente 236 punti da dove si trova adesso il sottostante, ovvero l\'8% in quel caso vendero un future "naturale" per invertire la strategia!
Cosa ne pensate?
GrazieLast edited by tucciotrader; 22-04-11, 17:31.Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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Ho inserito la strategia nel "Mondo di Fiuto" con il nome Trading direzionale senza future
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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Una delle cose che mi piace di più di Tiziano è la sua capacità di scardinare le verità più consolidate del trading con una semplicità disarmante, unita sempre al rigore matematico delle spiegazioni.
Carissimi, colgo l\'occasione per augurare a tutti una Buona Pasqua in serenità e armonia.
Qualche giorno di relax, complici i mercati chiusi, e poi via, verso nuove scadenze!
- Felix qui nihil debet -
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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La strategia è tutta sbagliata perché fiuto continua a dare una chiusura a 2936 punti quando in verità il future EURO STOXX 50 aveva chiuso a 2871 punti
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Tanto vale che ti comperi una Put ...che è esattamente il sintetico che costruirestiOriginariamente Scritto da tucciotrader..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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