Spread Strano

[GabrieleV]

Cosa c\'è che non va ?
Cosa non ho considerato :huh: ?

[Cagalli Tiziano]

Re:Spread Strano

Hai il prezzo BID/ASK/Last che sono uguali. Probabilmente non è stato riconosciuto il DDE o lo hai collegato a mano sui tre prezzi.. mentre è meglio rispondere sì alla domanda "il DDE è stato riconosciuto. Vuoi che lo indirizzi a ....ecc."

[GabrieleV]

Re:Spread Strano

Hai il prezzo BID/ASK/Last che sono uguali. Probabilmente non è stato riconosciuto il DDE o lo hai collegato a mano sui tre prezzi.. mentre è meglio rispondere sì alla domanda "il DDE è stato riconosciuto. Vuoi che lo indirizzi a ....ecc."

I prezzi sono spesso uguali, perchè arrotonda ai due decimali.
Ho controllato il DDE, è corretto ....
Ho ottenuto la strategia mettendo prima a mercato solo un contratto, e poi, con il what-if ho visto che aggiungendo contratti, la resa migliorava, ed ho messo gli altri 98 ...
Il file della strategia è allegato, chi vuole può salvarlo ed aprirlo nell\'hedger.
Molto strano ...

[GabrieleV]

Re:Spread Strano

Ho indagato ancora, ed ho visto che il problema è nell\'aggiornamento delle quotazioni in DDE.
Dall\'immagine allegata, si può vedere che in QT le opzioni hanno un prezzo diverso da quello impostato nell\'hedger.
Se in QT faccio un QR, allora vengono aggiornate le quotazioni anche nell\'hedger.
Impostazione sbagliata di qualcosa ?
Faccio presente che ho aperto DUE istanze dell\'Hedger, per seguire due strategie: questo crea problemi ?

[Denis Moretto]

Re:Spread Strano

Ciao Gabriele,

aprire più Hedger non crea problemi.
Il problema dei decimali dei prezzi puoi risolverlo andando nel menù Payoff dell\'hedger ora scegli Impostazioni, e imposta 4 alla riga Num. Cifre Decimali Test e Cifre decimali valori teorici.

Per quanto riguarda il discorso dei valori che non sono uguali a quelli che trovi nel book....è perchè noi ogni minuto se non riceviamo valori dal mercato tramite il DDE mettiamo un valore teorico. Quest\'ultimo ovviamente scosta da quello che il market maker ha messo nel book. Poi non appena l\'hedger riceve un prezzo nuovo dal mercato dovuto da un movimento dei prezzi nel book ecco che si aggiorna, e di nuovo se dopo un minuto non riceve dati ci rimettiamo quello teorico e via soì.

[GabrieleV]

Re:Spread Strano

Il problema dei decimali dei prezzi puoi risolverlo andando nel menù Payoff dell\'hedger ora scegli Impostazioni, e imposta 4 alla riga Num. Cifre Decimali Test e Cifre decimali valori teorici.

Fatto, ma i decimali di BID&ASK non cambiano :-(

noi ogni minuto se non riceviamo valori dal mercato tramite il DDE mettiamo un valore teorico.

Ah, chiaro adesso B)

[Gauss]

Re:Spread Strano


La "punta" del grafico AT NOW me pare strana... se i prezzi e LE SCADENZE fossero giusti la "punta" non dovrebbe esserci. (secondo me)

[GabrieleV]

Re:Spread Strano

Scaricata la strategia e aperta nell\'hedger ?
Facendo un QR sulle opzioni, e ridisegnando il payoff, sparisce la punta.

[Cagalli Tiziano]

Re:Spread Strano

@ Gabriele...provato ad allargare le colonne per vedere se ci sono nascosti i decimali? :whistle:

@ Gauss ...devono arrivare dei valori dal mercato. Facendo come dice Gabriele chiedi al Market Maker di esporre il prezzo che così verrà ricevuto dalla Suite.

[tom]

Re:Spread Strano

scusate cosa e\' questo QR?

grazie ps
QT immagino sia Quick trade

[Cagalli Tiziano]

Re:Spread Strano

Esatto, QT è la piattaforma di IW bank.

QT è l\'acronimo di Quote Request ed è una funziona che diverse piattaforme offrono per poter fare una richiesta di quotazione al Market Maker.
In pratica se apri un book di una opzione e non vedi il prezzo, oppure c\'è solo uno dei due prezzi, o il prezzo non cambia perchè poco scambiato, tu fai click su di un pulsante della piattaforma che in genere è contrassegnato QT e parte la richiesta al Market Maker. A quel punto aspetti qualche secondo e se il Market Maker è attivo, ecco che sul book compare la quotazione p l\'aggiornamento delle precedenti.

[tom]

Re:Spread Strano

ah capito ,si\' infatti lo uso a volte

Grazie mille mitico !!!
buona domenica

[carlologli]

Re:Spread Strano

buongiorno a tutti, è da un po che volevo chiedere cos\'è quella riga sottile che compare sui grafici del payoff, per intenderci quella che Gauss ha cerchiato nel grafico di Gabriele. Io pensavo che fosse la linea della volatilità implicita ma adesso non sono piu sicuro, chiedo lumi, Carlo

[Gauss]

Re:Spread Strano

La linea bianca "grossa!" a "spigoli" è la linea del payoff della strategia A SCADENZA.

La line sottile (e "a curve") è la linea del payoff AT NOW. Cioè la strategia in questo momento!!

La volatilità è rappresentata invece dall\'area fra la curva at now e la curva a scadenza.

(spero di aver detto bene tutto)

[GabrieleV]

Re:Spread Strano

@ Gabriele...provato ad allargare le colonne per vedere se ci sono nascosti i decimali? :whistle:

:whistle: :whistle: :whistle: e non ci avevo pensato.
Vado a mettere e togliere la cera .....