Video del 16/11/2011

[Denis Moretto]

Il video è davvero interessante, grazie!
Mi pare di capire che il volatility smile dia un\'idea dell\'outlook degli operatori del mercato e che sia importante studiarne l\'evoluzione temporale.
Un pò meno chiaro è il significato da attribuire all\'Open Interest... Non riuscendo a discriminare tra posizioni reali e posizioni sintetiche, che interpretazione si può dare all\'indicatore e/o a una sua eventuale variazione?
Forse un esempio chiarirà il mio dubbio: se compro una call (e viene generato un nuovo contratto), il relativo open interest sale di 1.
Se invece ho in portafoglio l\'azione e compro una put (e viene generato un nuovo contratto), l\'O.I. della put sale di uno, ma io in realtà ho generato una call sintetica. Indipendentemente dall\'interpretazione dei contratti (come acquisti o come vendite) non ottengo forse 2 indicazioni contrastanti? Non a caso avete inventato il DPD!... :-)

Tornando dunque alla domanda di partenza: qual è il corretto significato da attribuire all\'Open Interest?

Buona notte!

Ciao,
Una grossa mano la puoi avere utilizzando la funzione CIT di Fiuto Beta che ti rappresenta la variazione giornaliera dei contratti.
È chiaro che poi dovresti avere la possibilità di incrociarli con i contratti del sottostante...DPD

domani al ritorno da Ancona provvederò ad attivarti il CIT

[Denis Moretto]

@Baioz

Attivato ora il CIT

[Baioz]

OI vs DPD

@Baioz

Attivato ora il CIT

Gentilissimo! Corro a giocarci :-)

[MazzDX]

Tiziano ancora una volta con il tuo video hai sbaragliato tutti!

[frpe]

Scusa Denis potresti attivare anche a me il LIT-CIT così ci vado a "giocare" anche io

grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Denis Moretto]

attivato ora!

[Baioz]

Cit

@Baioz

Attivato ora il CIT

Caro Denis,

i dati storici di open interest e volatilità devono essere costruiti giorno per giorno?
Faccio la domanda, perché ho scaricato le chains di un paio di opzioni su azioni, ma gli storici sono poco profondi (max 3 giorni)...

Christian

[Denis Moretto]

ciao,

si per costruire ed avere uno storico dell\'OI e della Vola devi fare almeno un aggiornamento al giorno sul sottostante che vuoi monitorare...

Se vuoi si può fare anche una procedura automatica di scaricamento dati, però il pc deve comunque rimanere acceso.
La trovi a questo link

[Baioz]

Dati storici

ciao,

si per costruire ed avere uno storico dell\'OI e della Vola devi fare almeno un aggiornamento al giorno sul sottostante che vuoi monitorare...

Se vuoi si può fare anche una procedura automatica di scaricamento dati, però il pc deve comunque rimanere acceso.
La trovi a questo link

Bene bene, hai anticipato la mia domanda successiva!! :-)
Approfitto ancora un attimo della tua disponibilità, per un\'ultima (giuro) domanda: i dati storici scaricati giornalmente confluiscono in un database locale? In tal caso, potresti indicarmi dove si trova il file? Spiego il motivo: ho 2 pc, che alterno. Trasferire il database mi renderebbe più semplice l\'aggiornamento dei dati...
Un saluto e ancora grazie!

[Cagliostro]

i dati storici scaricati giornalmente confluiscono in un database locale? In tal caso, potresti indicarmi dove si trova il file? Spiego il motivo: ho 2 pc, che alterno. Trasferire il database mi renderebbe più semplice l\'aggiornamento dei dati...
Un saluto e ancora grazie!

Un\' immagine vale piu\' di cento parole...

[Baioz]

Dati storici

Un\' immagine vale piu\' di cento parole...

Hai proprio ragione! :-)

Grazie

[kmerlo]

Ciao Denis per faveor potresti attivare anche a me il LIT-CIT

grazie!

[Denis Moretto]

Ciao Denis per faveor potresti attivare anche a me il LIT-CIT

grazie!

Ecco fatto!
Attivati ora...