Gestire posizione Short Strangle su Bund

[the learner]

Ciao a tutti,

mi permetto di condividere con voi la mia attuale posizione: short strangle su Bund.


Col Bund quasi a quota 139 mi viene da pensare che siano saltate un paio di resistenze viste sul DpD postato tempo fa. Oppure questo ha cambiato profilo nel frattempo.
In ogni caso chiedo un vostro consiglio su come poter migliorare il profilo di rischio/rendimento della strategia che, come vedete, ha posizioni short su due put (127 e 130) e due call (140 e 142).
Al momento ho max profit di 260€ e probabilità di profitto pari a 84.74%.
L\'upside breakeven è a 140.27.

Sto pensando di vendere un\'ulteriore put 133.5 (incassando 20€) e contestualmente comprare una call 141 (pagando 90€).



In questo modo riduco il max profit a 190€.
A 140€ inizia la perdita, ma la max loss resta 810€ fino a quasi 142.
Al ribasso alzo il breakeven a 133.3.

Che ne pensate?

[livio]

Il profilo rischio/rendimento puoi migliorarlo solo se hai delle protezioni per ogni opzioni venduta.
Ma se non hai problemi a mantenere questo tipo di posizioni va\' bene ugualmente.
Non ricordo esattamente i DPD, mi pare che sia sparita (coperta) una colonna di call a 138,7 circa e c\'è la successiva a 139,qualcosa (te lo posto domani ), magari in caso di discesa domani può darsi che ritorni.
La tua posizione sembra ormai al sicuro visto poi che mancano 5 giorni a scadenza (se però pensi che il bund chiuderà oltre i 140... allora ).

[traederman]

riporto quel che ho già scritto in un altro post di questa stessa sezione (controvalore del bund):

"quel che è certo che la prima resistenza di call vendute a 138,78 nel corso della giornata è stata coperta..
il prossimo ostacolo, sempre che non svanisca, è 139,30
e questo livello è già stato toccato, quindi non so quanta forza avrà"

ciaociao

[traederman]

ecco comunque il DPD del BUND (spero sia visibile perchè è la prima volta che allego qualcosa )

[the learner]

Thanks!!!
Uhm, mi preoccupa molto vedere che saltate le ultime resistenze in area 139 poi c\'è il via libera alla salita. :(

[Apocalips]

Provo a dire la mia e a fare una previsione sulla direzione prossima de bund basandomi sull\'analisi di efficaci indicatori come Fiuto canale e Bobao.

1- il canale secondario di Fiuto canale si è appoggiato al canale primario spostandolo in
alto il che è indice di buona spinta rialzista confermata anche dall\'indicatore Aroon che
che spinge quasi al massimo sull\'acceleratore.

2- Il Bobao non smentisce Fiuto canale anzi lo rafforza in quanto la linea di regressione
è ancora in fase ascendente trafiggendo dal basso verso l\'alto la BB superiore senza dare
segni di inversione.

3- Per quanto riguarda il DPD bisogna vedere domani mattina a mercati aperti come si
posizionano gli istituzionali e se incrementano le posizioni sulle put e faranno sparire
la colonna di call a 139.8 bè allora penso proprio che salirà.

Io con questi segnali avrei aperto una strategia rialzista ma può darsi pure che mi sbagli !!
Tiziano in tal caso potra rettificare.



Apo

[the learner]

Provo a dire la mia e a fare una previsione sulla direzione prossima de bund basandomi sull\'analisi di efficaci indicatori come Fiuto canale e Bobao.

1- il canale secondario di Fiuto canale si è appoggiato al canale primario spostandolo in
alto il che è indice di buona spinta rialzista confermata anche dall\'indicatore Aroon che
che spinge quasi al massimo sull\'acceleratore.

2- Il Bobao non smentisce Fiuto canale anzi lo rafforza in quanto la linea di regressione
è ancora in fase ascendente trafiggendo dal basso verso l\'alto la BB superiore senza dare
segni di inversione.

3- Per quanto riguarda il DPD bisogna vedere domani mattina a mercati aperti come si
posizionano gli istituzionali e se incrementano le posizioni sulle put e faranno sparire
la colonna di call a 139.8 bè allora penso proprio che salirà.

Io con questi segnali avrei aperto una strategia rialzista ma può darsi pure che mi sbagli !!
Tiziano in tal caso potra rettificare.



Apo

Grazie per la tua analisi. Io non conosco il funzionamento di questi indicatori, per cui aspetto ancora dettagli ulteriori dall\'alto.
Ho aperto questo strangle in previsione di una lateralizzazione. Le basi 130 e 127 erano scelte in maniera iper-prudenziale (da analisi avrei dovuto scegliere 133), mentre le basi 140 e 142 sono quelle che effettivamente mi aspetto come lato alto del canale laterale.

Spero possiate darmi agggiornamenti domani sul DpD.
Ma nel caso dovessimo vedere svanire la resistenza a 139.8, come consigliate di muovermi?
Buy-to-close della Call 140 o qualcosa di meno "drammatico"?

[livio]

[QUOTE=livio;39587]
...
Non ricordo esattamente i DPD, mi pare che sia sparita (coperta) una colonna di call a 138,7 circa e c\'è la successiva a 139,qualcosa (te lo posto domani ), magari in caso di discesa domani può darsi che ritorni.
...
[QUOTE]

[ATTACH=CONFIG]6596[/ATTACH]

....
Ma nel caso dovessimo vedere svanire la resistenza a 139.8, come consigliate di muovermi?
Buy-to-close della Call 140 o qualcosa di meno "drammatico"?

Parere personale... o come scrivi (ma puoi chiudere e vendere su altro strike o scadenza) o comprare il future.

[traederman]

dpd del bund sostanzialmente invariato rispetto a ieri

[MazzDX]

ragazzi mi permetto soltanto di ricordarvi che da questo mese le opzioni non scadono più l\'ultimo giorno del mese!

Per dicembre scadono venerdì 23/12

[the learner]

Grazie mille traderman!!! Che dici reggeranno le resistenze fino a venerdì?

[livio]

dpd del bund sostanzialmente invariato rispetto a ieri

adesso però è variato

[traederman]

Grazie mille traderman!!! Che dici reggeranno le resistenze fino a venerdì?

alla luce anche della variazione che ci ha segnalato livio, a questo punto direi proprio di sì..
comunque più di quel che penso io, è importante quel che ci dicono i dpd, finchè ci sono livelli importanti a difesa, io tengo, se saltano..io rollo
finora ha sempre funzionato

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vedo nuova colonna di call vendute a 138,28.. ancora meglio per chi è short

[the learner]

Domani pomeriggio scadono le opzioni su Bund. Vedo call vendute in area 138-139, speriamo tengano.

[the learner]

Sperando di non portarmi sfiga da solo, vi chiedo cosa succederà domani in caso di scadenza OTM di tutte le opzioni che ho venduto.



Se anche voi avete IWBank e operate su Bund Options, mi sapete dire se i premi li incasso domani? Non sapevo ce l\'incasso su questo strumento non fosse al momento del trade. Qualcuno sa il motivo?

Cmq da Fiuto Pro vedo che segna 8 giorni a scadenza. E\' perchè non è aggiornato? In tal caso, tutte le greche (in particolare theta) sono falsate?