Gestione strategia delta 0

[p30]

Buongiorno a tutti,

potreste darmi un parere sulla gestione di una strategia a delta 0

Faccio un esempio:
L idea è quella di entrare Long sull e-mini s&p 500 a 1280 con un contratto,
il mercato rintraccia a 1275, non esco in stop ma compro altri 2 contratti a 1275
e contemporaneamente vendo 6 call atm 1275 scadenza gennaio incassando 15 punti.

Il delta della strategia è quasi a 0 +150 future -167 le call,
vorrei intervenire sulla strategia una volta al giorno diciamo 30 minuti
prima della chiusura del mercato riportando il delta a 0, l idea è quella di comprare vendere altre call
una volta che il delta si sia spostato di uno 0.25 x 3 ovvero a 0.75 di delta portafoglio,
finche il theta non mi porterà in leggero gain x chiudere l intera strategia.

Volevo sapere se c è una maniera migliore per poter gestire l intera strategia.

Grazie
Saluti

P30

[Savius]

Pur non essendo un esperto, mi pare che questa strategia sia molto rischiosa perchè se il sottostante si sposta dal centro hai una discesa ripidissima (gamma elevato). Il rischio è ancora maggiore se, come è il tuo caso, pensi di controllarla, ed eventualmente di intervenire, solo una volta al giorno: potresti trovarti con una situazione diventata rapidamente catastrofica.
Forse potresti migliorarla comperando un certo numero di put e call su strike lontani, spendendo poco, fino ad avere una curva at now piuttosto piatta (gamma basso). Allora avresti il tempo e la possibilità di intervenire in caso di movimenti importanti del sottostante.
Ma senti anche cosa ti dirà qualcuno più esperto di me.