Incontro del 17 marzo 2012 a Milano - Filo d'Arianna - Post operativo

[BMM]

facciamo finta che adesso sia già questa sera:

su Dax e Stoxx50 il Bobao darebbe segnale short, Fiuto Momentum ci bloccherebbe perchè è crescente in entrambi

inoltre su entrambi oggi stanno aumentando le altezze delle barre put dei DPD rispetto a ieri

da questo posso pensare che i big stiano approfittando di questo storno per incrementare la loro posizione long e Tiziano con DPD e Fiuto Momentum evita di farci fregare, un grandissimo!

.... vediamo come finisce però

PS stanno aumentando i DPD put di molte azioni eurex oggi

[Apocalips]

Gli istituzionali sapevano già tutto, il 19 si erano completamente ribaltati
(Vedere il mio post al n° 39)

Ad avere i dati aggiornati, saremmo entrati tutti, Momentum o non Momentum, con un bel guadagno.

Attendiamo con ansia che il Team finisca il lavoro, sarebbe fantastico avere anche la possibilità di andare dietro nel tempo per un confronto e se poi Tiziano reinserisce il Momentum sul grafico istituzionale sarebbe la ciliegina sulla torta (ma qua abbiamo contro le cariatidi)

Forza ragazzi siamo tutti con voi


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Attenzione al FTSE MIB !!!
per le scadenze aprile-maggio il market maker prezza la vola implicita delle call circa il doppio rispetto alle put il che significa che secondo loro si sale !!!



e tutto ciò in contrasto con il grafico degli istituzionali :



cosa sta succedendo ?
Apo

[jeremy75]

Attenzione al FTSE MIB !!!
per le scadenze aprile-maggio il market maker prezza la vola implicita delle call circa il doppio rispetto alle put il che significa che secondo loro si sale !!!

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e tutto ciò in contrasto con il grafico degli istituzionali :

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cosa sta succedendo ?
Apo

Ciao,
Se il MM aumenta la vola delle Call, significa che ha notizie che fanno pensare ad una salita.
Ma non puoi utilizzare questa info cosi come e\', perche\' quando il prezzo sale si può avvicinare ad uno strike ben difeso dagli istituzionali quali possono iniziare a vendere sottostante , come fa\' prevedere la strategia istituzionali, e potrebbero vincere la battaglia.

Usa questa indicazione , invece per vendere le call della tua strategia, cosi\' avrai un vantaggio.

[Ismael]

Attenzione al FTSE MIB !!!
per le scadenze aprile-maggio il market maker prezza la vola implicita delle call circa il doppio rispetto alle put il che significa che secondo loro si sale !!!

[ATTACH=CONFIG]7365[/ATTACH]

e tutto ciò in contrasto con il grafico degli istituzionali :

[ATTACH=CONFIG]7366[/ATTACH]

cosa sta succedendo ?
Apo

Condivido Apo e BMM, secondo me si sale un altro po\'... La strategia istituzionali secondo me l\'hanno già rollata in mattinata...

[BMM]

Condivido Apo e BMM, secondo me si sale un altro po\'... La strategia istituzionali secondo me l\'hanno già rollata in mattinata...

comunque con il passare delle ore Dax e Stoxx stanno diventando dei veri segnali short per Arianna e anche i DPD si sono modificati di conseguenza

[Cagalli Tiziano]

Chiedo gentilmente aiuto,
quanto e come la volatilita\' influisce sull\' entrata a mercato ?
Mi spiego, se ad esempio la LR perfora la BB esterna dal basso verso l\'alto ed il momentun ne conferma la probabile salita del sottostante,vado a vedere la volatilita\' e trovo che le put sono quotate di piu delle call\' e la vola a 30 e\' bassa ed in deciso aumento,entro comunque ? Oppure questa discordanza degli indicatori di vola con la LR e momentum mi consiglia di aspettare?
Forse la vola serve solo per decidere se e quando vendere o comprare ?
Spero di essere stato comprensibile, grazie.

Esatto! Solo se fare una strategia a debito o a credito.

[Cagalli Tiziano]

Giusto x capire Tiziano !

Questo sistema lo usi solo x le ITM o in generale, anche con le altre TM e OTM ?
Per le OTM avevo capito che la copertura scatta quando il Last è uguale o superiore allo strike venduto (otm)

Solo per le ITM.
Per le altre si procede come hai scritto tu

[Cagalli Tiziano]

nel caso ci fosse la necessità di coprire, e si volesse usarlo, ho trovato che lo BMWGJ2 (scadenza 20 aprile) ha uno spread dello 0.6%

io non ho sensibilità sullo strumento quindi chiedo a voi: è tanto o poco?

temo che dovendo entrare/uscire un paio di volte in hedging possa risultare caruccio con lo 0.6% di spread... e non ho idea di come si venga eseguiti "lì in mezzo"

Colpisci il prezzo perchè altrimenti non ti eseguono. Lo spread è veramente poco.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

Ricapitolando entrerò in copertura a 69.61 con 10 contratti Future perchè il valore di At-Now di 548 corrisponde esattamente con il DPD ed infatti come si vede dal grafico è stato puntualmente Rimandato indietro.
(Per i più temerari era l\'ideale per un po\' di scalping)

Qualcuno sà come faccio ad inserire il future di BMW in Fiuto Pro (Collegato con IWBANK)
Se faccio + nella finestra sottostanti dello Strategy Builder e vado sulla lista Stocks Futures Eurex e selezione BMW non succede niente.



Tiziano se mi dai l\'autorizzazione la metto in condivisione, o se non vuoi, sempre che sia possibile, puoi creare una sezione condivisione solo per il gruppo di Milano?
In questa maniera ci aiuti a portarla a scadenza.

Grazie

Mettila pure ... ci mancherebbe.

[Cagalli Tiziano]

Future bmw

Stesso problema, BMW con IW non funziona

Per avere in real time la quotazione del future BMW devi avere l\'informativa EUREX (medesima delle opzioni).

Per avere poi il dato su Fiuto PRO, dallo strategy builder, clicca su Edit (del sottostante), e metti MKT simbol --> BMWGJ2

Per la quotazione dello stock BMW devi avere l\'informativa realtime del mercato XETRA.

Quindi attenzione, perchè XETRA ed EUREX sono 2 mercati diversi.

All\'Eurex trovate solo i derivati: future e opzioni, mentre allo XETRA sono quotate le stocks.

[me]

per Denis

potrei cortesemente avere l\'abilitazione a Fiuto canale ?
Ciao grazie

[TraderLoki]

comunque con il passare delle ore Dax e Stoxx stanno diventando dei veri segnali short per Arianna e anche i DPD si sono modificati di conseguenza

E infatti sto provando (ovviamente in paper) a imbastire una strategia Short su entrambe.
Come segnale di ingresso sto usando il Momentum su un TF di 5\', e sono entrato prima con le comprate. 3x Call 7350 sul Dax e 3x Call 2675 sullo Stoxx. L\'idea è attendere un segnale ribassista per incominciare a vendere le Call. Siccome il canale è ancora impostato al rialzo, incomincerei a vendere una prima opzione (7100 per il Dax, 2550 per lo Stoxx) al primo segnale negativo, salvo poi attendere conferma per mettere a mercato un\'opzione per i due strike successivi (7050, 7000 per il Dax ecc..)

Tra l\'altro per ora il mercato sale (sono entrato circa alle 16.45 leggermente in anticipo alle 17.00 di cui parlava Tiziano) ma il bello delle coperture è che per ora non devo fare altro intanto loro \'guadagnano\' (salvo poi perdere tutto di Theta ).

Non è semplicissimo mettere assieme tutti i pezzi (vola, DPD, strategia mercato, canale, momentum...) ma trovo che questo post operativo possa essere di grande aiuto

Loki

PS. Scusate lo sproloquio

[Denis Moretto]

potrei cortesemente avere l\'abilitazione a Fiuto canale ?
Ciao grazie

abilitato ora!

[sifuandrea]

E infatti sto provando (ovviamente in paper) a imbastire una strategia Short su entrambe.
Come segnale di ingresso sto usando il Momentum su un TF di 5\', e sono entrato prima con le comprate. 3x Call 7350 sul Dax e 3x Call 2675 sullo Stoxx. L\'idea è attendere un segnale ribassista per incominciare a vendere le Call. Siccome il canale è ancora impostato al rialzo, incomincerei a vendere una prima opzione (7100 per il Dax, 2550 per lo Stoxx) al primo segnale negativo, salvo poi attendere conferma per mettere a mercato un\'opzione per i due strike successivi (7050, 7000 per il Dax ecc..)

Tra l\'altro per ora il mercato sale (sono entrato circa alle 16.45 leggermente in anticipo alle 17.00 di cui parlava Tiziano) ma il bello delle coperture è che per ora non devo fare altro intanto loro \'guadagnano\' (salvo poi perdere tutto di Theta ).

Non è semplicissimo mettere assieme tutti i pezzi (vola, DPD, strategia mercato, canale, momentum...) ma trovo che questo post operativo possa essere di grande aiuto

Loki

PS. Scusate lo sproloquio

Sono entrato anche io sull\' EuroStok per me il segnale è buono.
Dax e EuroStoxx hanno praticamente lo stesso grafico, preferisco l\'euro perchè lo controllo con un solo sottostante contro 5 del Dax

Sono entrato cautamente con un solo contratto Call venduto a 2550 leggermente ITM
e in copertura delta 0,1 con call 2850

Aggiungerò contratti all\'incrocio del canale secondario alto

[BMM]

Sono entrato anche io sull\' EuroStok per me il segnale è buono.
Dax e EuroStoxx hanno praticamente lo stesso grafico, preferisco l\'euro perchè lo controllo con un solo sottostante contro 5 del Dax

Sono entrato cautamente con un solo contratto Call venduto a 2550 leggermente ITM
e in copertura delta 0,1 con call 2850

Aggiungerò contratti all\'incrocio del canale secondario alto

concordo completamente

io ho scelto 2575 e protezione già a 2675, ho deciso di essere più cauto perchè il momentum è bassino ed ha appena iniziato a cambiare direzione