Incontro del 17 marzo 2012 a Milano - Filo d'Arianna - Post operativo

[BMM]

la tua frase sul momentum crescente mi ha fatto notare una cosa inquietante, fiuto momentum come spiegato a Milano (blu) differisce da fiuto momentum del template della release 74 build 1611 con le impostazioni di default che si basano sugli high e low (arancione)...... HELP!!!

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Mi sono perso la precedente richiesta di chiarimento? Sorry!

Comunque: il momentum del tour, quello che si può costruire con le due medie è quello che va usato come spiegato.

Fiuto Momentum è un indicatore di momentum diverso che avevo preparato per altri trading system e.... non ci siamo capiti con Max che lo ha codificato.

questa era la questione, ci deve essere stato un piccolo malinteso con Max, noi, "in autogestione", stiamo considerando il blu

[BMM]

ecco la puntata di oggi:

- comprate put a protezione
- aumentati contratti su conferma Fiuto Canale

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chiudesse così avremmo nuovo input di Fiuto Canale per apertura nuovi contratti ma preferisco potermi posizionare su nuovi strike per spalmare il rischio

al primo cedimento si potrebbe anche pensare di passare alla cassa

PS ricordo al team quel dubbio su Fiuto momentum.........

PS2 theta è negativo per quel problema nell\'errore nelle formule B&S?

aggiornamento:

oggi è stato violato lo strike 2770 della put e ho coperto con un futures short ( in realtà ero a +3 long per la copertura delle call quindi ora sono a +2)

mentre scrivo sono quindi nella scomoda posizione di essere tra due soglie di hedging: 2766 che sta in mezzo tra 2750 e 2770 però mi sento tranquillo perchè sarà il mercato a scegliere da che parte andare e io l\'asseconderò

penso di aver commesso un errore iniziale: la scadenza aprile era a 26 giorni al momento della costruzione della posizione, l\'alternativa sarebbe stata a circa 56 giorni

Tiziano consigliava 40 e forse sarebbe stato più giusto scegliere 56 invece di 26 perchè ci sarebbe stato più premio per l\'hedging e più delta per cavalcare il movimento

O maestro che tutto sa, sarebbe stato meglio scegliere 56 o 26?



PS non c\'è proprio nessuno che si metta a scrivere le sue gesta per imparare tutti insieme?

[Cagalli Tiziano]

aggiornamento:

oggi è stato violato lo strike 2770 della put e ho coperto con un futures short ( in realtà ero a +3 long per la copertura delle call quindi ora sono a +2)

mentre scrivo sono quindi nella scomoda posizione di essere tra due soglie di hedging: 2766 che sta in mezzo tra 2750 e 2770 però mi sento tranquillo perchè sarà il mercato a scegliere da che parte andare e io l\'asseconderò

penso di aver commesso un errore iniziale: la scadenza aprile era a 26 giorni al momento della costruzione della posizione, l\'alternativa sarebbe stata a circa 56 giorni

Tiziano consigliava 40 e forse sarebbe stato più giusto scegliere 56 invece di 26 perchè ci sarebbe stato più premio per l\'hedging e più delta per cavalcare il movimento

O maestro che tutto sa, sarebbe stato meglio scegliere 56 o 26?

[ATTACH=CONFIG]7477[/ATTACH]

PS non c\'è proprio nessuno che si metta a scrivere le sue gesta per imparare tutti insieme?

Avrei fatto 56, davo un pò più di delta e Theta. Ma sono finezze che fanno poca differenza.

[BMM]

Avrei fatto 56, davo un pò più di delta e Theta. Ma sono finezze che fanno poca differenza.

grazie grandissimo, sono le cose che si imparano sulla pelle quando inizi davvero a pensare che il premio si possa erodere con l\'hedge... si sapeva ma........ così è diverso

ora vado a portare il portatile in camera da letto per poter essere comodamente svegliato nel cuore della notte nel caso salisse di qualche tick, pensa a me la prossima volta che pianifichi quando abilitare l\'invio ordini a mercato

[cmerru]

grazie grandissimo, sono le cose che si imparano sulla pelle quando inizi davvero a pensare che il premio si possa erodere con l\'hedge... si sapeva ma........ così è diverso

ora vado a portare il portatile in camera da letto per poter essere comodamente svegliato nel cuore della notte nel caso salisse di qualche tick, pensa a me la prossima volta che pianifichi quando abilitare l\'invio ordini a mercato

dai su..una volta ti copri passeggiando al mare..una volta lavori da casa o da camera...non è mica così male!!

certo anche a me il modulo di hedging con invio ordini mi avrebbe fatto comodo oggi...

in generale..mi sembra di aver ben compreso che se scegliamo opzioni più lunghe..anche sui 45-60 gg...è preferibile per la gestione dell\'hedging...

per quanto riguarda la tua posizione..rivedendo un po\' il tutto...non so mi rimane qualche dubbio di fondo...cioè se il trade col sistema bobao parte ma poi non evolve come ci aspetteremmo...starci dietro mi sembra un po\' "complesso" e forse dispendioso..non sono pochi i casi in cui il sottostante ballonzola intorno allo strike..specie se lavori atm o leggermente otm..anche più volte al giorno...allora o hai un sistema un po\' automatizzato..oppure diventa un po\' laborioso..

ho ancora molte lacune su questo punto dell\'hedging...cioè se il sottostante viola più volte lo strike nella stessa giornata...mi copro e scopro 5/6 volte o magari anche di più? e se per i due giorni successivi continua così?

secondo me ci manca qualche tassello..che dici?

dico così perchè più di una volta mi è successo che avendo sbagliato il timing dell\'ingresso..(ammetto che sbagliare la direzione coi segnali e filtri di tiziano è davvero dura!) )...c\'è sempre stato un momento della strategia in cui mi sono trovato con un at now o leggermente positivo..o pochissimo negativo..quasi a zero diciamo...e volendo correggere mi sono trovato a gestire qualcosa che avevo pensato solo in parte..perchè il vero disaster case non è quando ti copri e il mercato va nella direzione della figura sintetica che hai creato..ma quando ci va per un po\'...e poi torna indietro..e poi ritorna indietro..e poi indietro ancora...

immagino siano tecniche di rifinitura dettate dall\'esperienza..

[BMM]

in generale..mi sembra di aver ben compreso che se scegliamo opzioni più lunghe..anche sui 45-60 gg...è preferibile per la gestione dell\'hedging...

ho ancora molte lacune su questo punto dell\'hedging...cioè se il sottostante viola più volte lo strike nella stessa giornata...mi copro e scopro 5/6 volte o magari anche di più? e se per i due giorni successivi continua così?

secondo me ci manca qualche tassello..che dici?

credo che la regola sia chiara, se lo fa 5/6 volte mi devo coprire/scoprire 5/6 volte, se si opera con disciplina ogni "viaggio" costa pochi tick perchè se non si aspetta a coprirsi "sperando che torni indietro" la vicinanza tra le soglie di on/off hedging limita i danni

chiaro che se si mettesse a ballare lì attorno per giorni prima o poi perderei tutto il premio ma anche il maestro ci ha avvisato che questo possa accadere... uno dei primi obbiettivi è non perdere, più ancora che guadagnare

Comunque qui si è imparato che in caso di incertezza sulla regola dei 40 giorni vale l\'antico "Melius abundare quam deficere"

trovo interessante che, dopo lo storno di ieri, la strategia del mercato del mininasdaq non sia più uno spread ribassista.... che siano andati a caccia di stop per fare il pieno di nuovo premio?



avere questa info dal mattino presto invece che alla sera è tutta un\'altra cosa, bravi!

PS nessuno aveva seguito il segnale su Citigroup? come sta andando?

[beppe78]

PS nessuno aveva seguito il segnale su Citigroup? come sta andando?

Io ho provato a seguirlo a scopo puramente didattico, ho fatto uno spread ribassista vendendo la C37 e coprendomi a 41.

Dal momento dell\'entrata lunedi, l\'evoluzione dei prezzi (abbastanza piatta) non ha fornito ne segnali di copertura ne di incremento posizione)

Ieri ha chiuso a 37.06 circa, il momentum pare sembri confermare ...

Una vocina mi dice che ho sbagliato comunque qualcosina...

[manuelP]

Io ho provato a seguirlo a scopo puramente didattico, ho fatto uno spread ribassista vendendo la C37 e coprendomi a 41.

Dal momento dell\'entrata lunedi, l\'evoluzione dei prezzi (abbastanza piatta) non ha fornito ne segnali di copertura ne di incremento posizione)

Ieri ha chiuso a 37.06 circa, il momentum pare sembri confermare ...

Una vocina mi dice che ho sbagliato comunque qualcosina...

Ciao, secondo me il segnale ribassista è chiaro e confermato anche dal momentum in calo. Al limite bisognava verificare se storicamente un livello di momentum di circa 0.5 abbia dato dei falsi segnali oppure no.
Adesso tu hai che la LR ha confermato lo short: quindi se continua così sei ok, mentre se torna su potresti chiudere l\'operazione eventualmente con poca perdita.

[beppe78]

Per chi ha voglia provi a dare un occhio a questi due stock USA (presenti su Fiuto ovviamente) e poi magari posti qualche impressione:

COLGATE
BEST BUY.


Io comunque oltre a quella su Citigroup ho in piedi in paper anche una su STOXX50 dal 23/03.

[beppe78]

Adesso tu hai che la LR ha confermato lo short: quindi se continua così sei ok, mentre se torna su potresti chiudere l\'operazione eventualmente con poca perdita.

Perchè parli di chiudere l\'operazione, seppur con poca perdita, invece che magari entrare in copertura?

[manuelP]

Perchè la LR taglia la BB interna in senso contrario al trend iniziale, e in questo caso non c\'è un nuovo segnale long (che deriva solo dal taglio verso l\'interno della BB esterna) ma ci si mette flat in attesa di un nuovo segnale.
Come dire avevo uno short che però non si è sviluppato, adesso ho il 50% delle probabilità che vada long e 50% che vada short. Quindi chiudo e resto fuori.

[beppe78]

Perchè la LR taglia la BB interna in senso contrario al trend iniziale, e in questo caso non c\'è un nuovo segnale long (che deriva solo dal taglio verso l\'interno della BB esterna) ma ci si mette flat in attesa di un nuovo segnale.
Come dire avevo uno short che però non si è sviluppato, adesso ho il 50% delle probabilità che vada long e 50% che vada short. Quindi chiudo e resto fuori.

Avrei un long intermedio (come da dispensa) o sbaglio? (Put sintetica)

[manuelP]

Avrei un long intermedio (come da dispensa) o sbaglio? (Put sintetica)

Sì è vero, però con probabilità di riuscita minori (50% invece che 89%). In ogni caso proseguire seguendo il trend oppure uscire dipende solo dalla perdita eventualmente accumulata. Se è abbastanza corposa conviene seguire il trend, se è poca cosa conviene uscire.

[beppe78]

Al momento la strategia in essere sullo STOXX è la seguente;
in considerazione del fatto che Strategie del mercato evidenza ora un pulito Spread Ribassista e avendo notato che la colonna del DPD 2460 ha lasciato posto alla 2435 (ma magari va preso con le pinze) e avendo avuto la perforazione della seconda banda interna ho deciso di incrementare (in realtà non so se in considerazione di tutto avrei potuto mettere in campo anche un altro contratto 2475, non sono riuscito a valutare nel complesso se tutto ciò era abbastanza "robusto" o meno).


A questo punto ho un po di "nebbia" per come gestire lo stop profit.
Ammettiamo il DPD rimanga inchiodato a 2435 e si siamo in procinto di "Sbatterci".... che si fà in considerazione del fatto che per il momento sono ampiamente in "area verde" anche se non del 50% sul max profit?

[cmerru]

Al momento la strategia in essere sullo STOXX è la seguente;
in considerazione del fatto che Strategie del mercato evidenza ora un pulito Spread Ribassista e avendo notato che la colonna del DPD 2460 ha lasciato posto alla 2435 (ma magari va preso con le pinze) e avendo avuto la perforazione della seconda banda interna ho deciso di incrementare (in realtà non so se in considerazione di tutto avrei potuto mettere in campo anche un altro contratto 2475, non sono riuscito a valutare nel complesso se tutto ciò era abbastanza "robusto" o meno).


A questo punto ho un po di "nebbia" per come gestire lo stop profit.
Ammettiamo il DPD rimanga inchiodato a 2435 e si siamo in procinto di "Sbatterci".... che si fà in considerazione del fatto che per il momento sono ampiamente in "area verde" anche se non del 50% sul max profit?

io terrei conto dei dpd per quel che sono..una fotografia importantissima ma statica..il 2460 come colonna put alle 11 circa c\'era..alle 12 è sparita...cioè..coperta..credo se non ho capito male dipenda dai volumi..

farei attenzione che anche se il mood e la strategia è ribassista ora..in realtà gli istituzionali mi sembrano piazzati in modo tale che se anche si risalisse fino a 2575...non si scomporrebbero più di tanto rimanendo nell\'area max guadagno...

ogni giorno che passa ti dà un piccolo vantaggio..se si rimane nell\'area sotto i tuoi strike..

per il resto siccome stai applicando un trading system specifico..mi limiterei a seguire le regole dettate dal trading system...magari segui l\'esempio che ha fatto il Maestro su BMW..è stato molto illuminante anche come gestione posizione..

peralttro il sistema ti direbbe..esci..se la reg line ritaglia la banda bollinger piccola inferiore dal basso verso l\'alto...è quella ke ti governa ora...