Incontro del 17 marzo 2012 a Milano - Filo d'Arianna - Post operativo

[beppe78]

Ottimo lavoro, bravo!

Hai fatto bene a chiuderla le regole vanno seguite e andare oltre sarebbe stati un errore di money management: avevi da perdere di più di quello che avevi già guadagnato.

Grazie mille Tiziano!

E\' il money management la cosa più difficile da seguire ... non volevo rischiare di aver messo su una strategia impeccabile (grazie ovviamente alla bontà del Trading System) e poi vanificarne il risultato per testardaggine.
Mi sto imponendo di gestire le strategie in Paper come se fossero reali(sembra ovvio ma nn sempre ci si riesce) altrimenti non ci arriverò mai al di la del guado

[tuttle]

Denis, potresti cortesemente abilitarmi Fiuto Canale?
Grazie.

[BMM]

Arianna su mininasdaq

Bravo Beppe!

io sono sempre allo stesso punto continuando ad usare la famosa grattugia

Oggi mancano 18 giorni alla scadenza quindi siamo proprio alla fine del periodo in cui penso abbia senso vendere qualcosa per rialzare un po\' il payoff e così ho fatto sugli strike che in questi giorni continuano a vedere una crescita delle barre dei DPD per scimmiottare i big players

Prendiamola come una lezione che è meglio iniziare la strategia ad ALMENO 40 giorni dalla scadenza, partire da 26 (o quel che era) può fare la differenza in casi come il mio, che riepilogando, consiste in un ingresso da Bobao, poi smentito, seguito da un odioso trading range con continui passaggi sugli strike venduti... una bella agonia

A questo punto credo che se questa situazione non dovesse sbloccarsi l\'unica sarebbe spostare tutto al mese successivo, se si, in che modo?
Mi spiego, è chiaro che il segnale iniziale ormai ha perso la sua credibilità quindi come sarebbe meglio impostare la nuova posizione sulla prox scadenza visto che si ha una nuova possibilità di riposizionare tutte le pedine?

L\'unica cosa certa sarebbe che non avrebbe senso cambiare sottostante perchè le protezioni comprate varranno ancora 18, o meno, giorni quindi vanno usate

[jeremy75]

Bravo Beppe!

io sono sempre allo stesso punto continuando ad usare la famosa grattugia

Oggi mancano 18 giorni alla scadenza quindi siamo proprio alla fine del periodo in cui penso abbia senso vendere qualcosa per rialzare un po\' il payoff e così ho fatto sugli strike che in questi giorni continuano a vedere una crescita delle barre dei DPD per scimmiottare i big players

Prendiamola come una lezione che è meglio iniziare la strategia ad ALMENO 40 giorni dalla scadenza, partire da 26 (o quel che era) può fare la differenza in casi come il mio, che riepilogando, consiste in un ingresso da Bobao, poi smentito, seguito da un odioso trading range con continui passaggi sugli strike venduti... una bella agonia

A questo punto credo che se questa situazione non dovesse sbloccarsi l\'unica sarebbe spostare tutto al mese successivo, se si, in che modo?
Mi spiego, è chiaro che il segnale iniziale ormai ha perso la sua credibilità quindi come sarebbe meglio impostare la nuova posizione sulla prox scadenza visto che si ha una nuova possibilità di riposizionare tutte le pedine?

L\'unica cosa certa sarebbe che non avrebbe senso cambiare sottostante perchè le protezioni comprate varranno ancora 18, o meno, giorni quindi vanno usate

Ciao, Non odiarmi ti scrivo, solo nella certezza che il confronto ci faccia crescere.

Quindi la mia e\' solo una constatazione, e lungi da essere una critica, non ne ho nessuna facolta\'.

Io penso che un grafico se da\' dei segnali di questo tipo non vada ignorato.

Il segnale Bobao e\' stato , in questo caso, piu\' volte in questi mesi, e su questo sottostante, contraddetto dai prezzi.

Possiamo osservare anche che il segnale in alcuni casi aveva anche un Momentum ancora piu\' favorevole di quest\' ultimo .

Il Nasdaq ha fatto un positivo del 18 % negli ultimi mesi, non era accaduto dal 1991.

Penso che dobbiamo considerare in trend cosi forte.

Detto questo, stiamo seguendo un trading system con le palle, e quindi passeremo alla cassa, Grazie a cielo, ci troviamo in casa Cagalli.

[BMM]

Ciao, Non odiarmi ti scrivo, solo nella certezza che il confronto ci faccia crescere.

Non ti odio affatto, anzi!

Anche io avevo i miei forti dubbi nell\'entrare short, alla fine l\'ho fatto anche perchè la strategia del mercato era già girata short e bla bla ma, ed è un grossissimo MA, il bello di questa strategia di Tiziano è che è relativamente poco importante che il segnale sia giusto o sbagliato

Ovviamente tutti speriamo che il segnale sia giusto perchè un buon movimento (che non vuol dire debba essere enorme) riesce a portarci in take profit anche in un paio di giorni

Io non mi trovo in difficoltà perchè il segnale era sbagliato, l\'avevo messo in conto in un trend del genere, ma perchè dopo l\'inversione del segnale si è generato un trading range che durando da alcuni giorni mi sta creando dei problemi avendo venduto a soli 26 giorni da scadenza

IMHO Arianna non patisce i segnali sbagliati ma le fasi laterali, il segnale Bobao è servito giusto all\'inzio, poi mi sono girato quasi subito ed allineato al trend grande a cui ti riferisci tu, il "fattaccio" è che sta faticando a continuare quel trend... anche se proprio in queste ultime ore pare si stia decidendo... chiudesse ora farebbe un nuovo max di fiuto canale ma ora basta aumentare contratti, almeno per me

Arianna prevede l\'uso dell\'hedging totale che in caso di lateralità è quello che fa più male, quindi occorre, secondo me imprescindibilmente, partire con tanto fieno in cascina per poterlo sostenere

[TraderLoki]

Nulla di nuovo sui dentifrici

Aggiorno la posizione su Colgate. In realtà non c\'è molto da dire. Il segnale daily Shor tè stato smentito. Come ha detto BMM nel suo ultimo post super interessante (mamma mia quanti post che ho ancora da leggere, commentare e studiare ) a questo sistema importa poco la direzione del mercato, giusta o sbagliata, purchè si muova.

E infatti Colgate, come suggerivano i DPD, sta correndo in direzione \'sbagliata\' ma non ha mai indugiato nell\'ormai ribattezzato effetto grattuggia e questo fa si che la strategia stia andando benino.

Siccome il segnale Daily ormai è svanito e il titolo sta facendo nuovi massimi storici, l\'idea sarebbe quella di chiudere la Call venduta non appena il profitto sul sottostante ci permetta di farlo a costo zero e tenere le comprate che nel frattempo vanno in profitto. Sarebbe bello vendere anche delle put, ma in realtà abbiamo solo un segnale Exit Short, non un Enter Long per cui su quel fronte me ne sto ben fermo Ha senso questo approccio? Fareste diversamente?

Allego i grafici daily e a 30 minuti (dove ho evidenziato per comodità la prima candela odierna e dove si vede che il livello di protezione non è più stato ritracciato), con riassunto della strategia.



Loki

[jeremy75]

Aggiorno la posizione su Colgate. In realtà non c\'è molto da dire. Il segnale daily Shor tè stato smentito. Come ha detto BMM nel suo ultimo post super interessante (mamma mia quanti post che ho ancora da leggere, commentare e studiare ) a questo sistema importa poco la direzione del mercato, giusta o sbagliata, purchè si muova.

E infatti Colgate, come suggerivano i DPD, sta correndo in direzione \'sbagliata\' ma non ha mai indugiato nell\'ormai ribattezzato effetto grattuggia e questo fa si che la strategia stia andando benino.

Siccome il segnale Daily ormai è svanito e il titolo sta facendo nuovi massimi storici, l\'idea sarebbe quella di chiudere la Call venduta non appena il profitto sul sottostante ci permetta di farlo a costo zero e tenere le comprate che nel frattempo vanno in profitto. Sarebbe bello vendere anche delle put, ma in realtà abbiamo solo un segnale Exit Short, non un Enter Long per cui su quel fronte me ne sto ben fermo Ha senso questo approccio? Fareste diversamente?

Allego i grafici daily e a 30 minuti (dove ho evidenziato per comodità la prima candela odierna e dove si vede che il livello di protezione non è più stato ritracciato), con riassunto della strategia.

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Loki

Scusa loki,

ma il tuo era un back spread di call con delta POSITIVO , perche\' entrare in copertura?

[chrisbasetta]

Scusa loki,

ma il tuo era un back spread di call con delta POSITIVO , perche\' entrare in copertura?

Suppongo per non entrare nella fossa :-)

Mai scordarsi della fossa...è come le sabbie mobili...se ci rimani dentro...difficile uscirne...

[BMM]

Siccome il segnale Daily ormai è svanito e il titolo sta facendo nuovi massimi storici, l\'idea sarebbe quella di chiudere la Call venduta non appena il profitto sul sottostante ci permetta di farlo a costo zero e tenere le comprate che nel frattempo vanno in profitto. Sarebbe bello vendere anche delle put, ma in realtà abbiamo solo un segnale Exit Short, non un Enter Long per cui su quel fronte me ne sto ben fermo Ha senso questo approccio? Fareste diversamente?

Forse ho equivocato le tue parole, ho capito che vorresti chiudere call e sottostante qualora arrivassero a somma zero (nulla di fatto) per tenerti solo le call comprate

Il mio commento si basa su quello che ho capito ed espresso nella frase sopra

Call venduta + sottostante long = Put venduta ... che è proprio quello che dici che sarebbe bello avere

Quindi se hai quello che vorresti perchè liberartene tenendoti solo le call comprate che, pur essendo in trend, patiscono il passare dei giorni?

Io mi terrei tutto così com\'è monitorando il gain pronto ad uscire in take profit non appena dovessi arrivare al 50% in metà tempo o comunque un risultato di tuo gradimento, altrimenti trasformeresti Arianna in un acquisto di call.... e non credo che al capo piaccia essere compratori

PS al max mi preoccuperei di non avere put comprate di protezione, scelte lontane, cioè economiche, per non erodere premio con l\'acquisto

[fnet]

riflessione su copertura

... riguardo alla copertura ( opzione comprata ) , nell\'ipotesi che ho venduto una scadenza a 2 o 3 mesi , .. è sensato comprare a copertura la scadenza + vicina ( 1 mese ) anziche comprare la stessa scadenza della venduta ? ... il vantaggio sarebbe che a parita di prezzo avrei uno strike + vicino , ... se piano A la direzione e forza è giusta alla scadenza della comprata potrei chiudere tutto ,
se la direzione è sbagliata , piano B ....
... purtroppo non riesco a fare le simulazioni con what if in quanto stò cambiando banca e non ho i dati aggiornati ....

[Cagalli Tiziano]

Aggiorno la posizione su Colgate. In realtà non c\'è molto da dire. Il segnale daily Shor tè stato smentito. Come ha detto BMM nel suo ultimo post super interessante (mamma mia quanti post che ho ancora da leggere, commentare e studiare ) a questo sistema importa poco la direzione del mercato, giusta o sbagliata, purchè si muova.

E infatti Colgate, come suggerivano i DPD, sta correndo in direzione \'sbagliata\' ma non ha mai indugiato nell\'ormai ribattezzato effetto grattuggia e questo fa si che la strategia stia andando benino.

Siccome il segnale Daily ormai è svanito e il titolo sta facendo nuovi massimi storici, l\'idea sarebbe quella di chiudere la Call venduta non appena il profitto sul sottostante ci permetta di farlo a costo zero e tenere le comprate che nel frattempo vanno in profitto. Sarebbe bello vendere anche delle put, ma in realtà abbiamo solo un segnale Exit Short, non un Enter Long per cui su quel fronte me ne sto ben fermo Ha senso questo approccio? Fareste diversamente?

Allego i grafici daily e a 30 minuti (dove ho evidenziato per comodità la prima candela odierna e dove si vede che il livello di protezione non è più stato ritracciato), con riassunto della strategia.

[ATTACH=CONFIG]7542[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7543[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7544[/ATTACH]

Loki

Attieniti alle regole e vedrai che il riusultato arriva. Non chiudere nulla perchè sinteticamente sei nella posizione giusta per il trend.

Come giustamente scrive BMM!

[BMM]

... riguardo alla copertura ( opzione comprata ) , nell\'ipotesi che ho venduto una scadenza a 2 o 3 mesi , .. è sensato comprare a copertura la scadenza + vicina ( 1 mese ) anziche comprare la stessa scadenza della venduta ? ... il vantaggio sarebbe che a parita di prezzo avrei uno strike + vicino , ... se piano A la direzione e forza è giusta alla scadenza della comprata potrei chiudere tutto ,
se la direzione è sbagliata , piano B ....
... purtroppo non riesco a fare le simulazioni con what if in quanto stò cambiando banca e non ho i dati aggiornati ....

penso sia una buona idea

[jeremy75]

Suppongo per non entrare nella fossa :-)

Mai scordarsi della fossa...è come le sabbie mobili...se ci rimani dentro...difficile uscirne...

Certo, ma se non voglio andare nella fossa, non faccio un backspread di questo tipo e soprattutto non su un sottostante cosi, ha una vola storica del 9 %


Insomma sono d\'accordo sui consigli per Loki, ma penso che quando dice lasciare solo le call comprate, indica, un obiettivo diverso, ha infatti iniziato la strategia con un delta positivo, e secondo me, fatta cosi l\'operazione non andava neanche modificata , perche\' in trend.

[chrisbasetta]

Certo, ma se non voglio andare nella fossa, non faccio un backspread di questo tipo e soprattutto non su un sottostante cosi, ha una vola storica del 9 %


Insomma sono d\'accordo sui consigli per Loki, ma penso che quando dice lasciare solo le call comprate, indica, un obiettivo diverso, ha infatti iniziato la strategia con un delta positivo, e secondo me, fatta cosi l\'operazione non andava neanche modificata , perche\' in trend.

Il delta però ora è così alto e positivo perchè c\'è dentro il sottostante...
In effetti guardando lo strategy builder ha fatto un backspread che però incassava un premio veramente minuscolo...
Credo che l\'idea di Loki fosse ribassista, ricordati che il backspread alla Playoptions punta a prendere il premio, in questo caso la parte ribassista, e le comprate servono per proteggersi e diminuire i margini.... è come se fosse una call venduta con in più una struttura di protezione costruita intorno.

E\' come nella mia immagine, altro titolo e altri strike ma l\'idea è la stessa...puntare al ribasso...
Il backspread parte con delta negativo, chiaro che se ci metto il sottostante long diventa delta positivo...

Non so se Loki volesse fare la stessa cosa...in caso mi sbagliassi scusate...

[jeremy75]

Il delta però ora è così alto e positivo perchè c\'è dentro il sottostante...
In effetti guardando lo strategy builder ha fatto un backspread che però incassava un premio veramente minuscolo...
Credo che l\'idea di Loki fosse ribassista, ricordati che il backspread alla Playoptions punta a prendere il premio, in questo caso la parte ribassista, e le comprate servono per proteggersi e diminuire i margini.... è come se fosse una call venduta con in più una struttura di protezione costruita intorno.

E\' come nella mia immagine, altro titolo e altri strike ma l\'idea è la stessa...puntare al ribasso...
Il backspread parte con delta negativo, chiaro che se ci metto il sottostante long diventa delta positivo...

Non so se Loki volesse fare la stessa cosa...in caso mi sbagliassi scusate...

Infatti, se fosse come dici tu e\' ok.

Ma lui ha venduto solo una opzione contro 3 comprate, quindi un Basckspread "classico", con delta positivo anche senza il sottostante long.