WEBANK e scarico dati

[Claudio61]

Buongiorno,

Premetto che sono nuovo di Webank e non conosco bene la T3 e tanto meno la T3 Open.
Ho guardato lo scarico dati e mi salta una montagna di tick. Mi ritrovo che scarica solo quando cambia il prezzo o il volume (in questo caso scarica solo il volume e non la quotazione). Sbaglio qualcosa io? Lo spero bene altrimenti sarebbe uno scarico dati tremendamente sbagliato. Tutte le analisi di AT sarebbero allo sbando.

Grazie

[Claudio61]

Scusate l\'UP ma nessuno ha riscontrato questi problemi?
Allora sono io che devo aver litigato con la Open

[MRTMSS]

io la utilizzo e non riscontro problemi.
Su quali azioni o fut ti succede?

[Claudio61]

io la utilizzo e non riscontro problemi.
Su quali azioni o fut ti succede?

Per ora su FIB e UCG ... la sto testando per ora.

Non ti capita di avere tick con solo le quantità e non il prezzo perchè era uguale allo scambio precedente?

[MRTMSS]

sinceramente no.
A me funziona senza problemi sia su azioni che fut.
Sinceramente utilizzo soltanto il Fib come Fut.

[Denis Moretto]

ciao Claudio,
non ci risultano problemi di questo tipo sai.
Dov\'è che trovi inefficienza nello scarico dati, che così domani verifico appositamente dove mi indichi tu.

[Claudio61]

ciao Claudio,
non ci risultano problemi di questo tipo sai.
Dov\'è che trovi inefficienza nello scarico dati, che così domani verifico appositamente dove mi indichi tu.

Ciao Denis ,
ti allego 3 screen. I primi due sono grafici FIB tick by tick costruiti nello stesso arco di tempo; il primo con scarico DDE da Sella e il secondo con scarico DDE da Webank. La differenza è evidente.
Nel terzo la piattaforma T3 con lo scarico T3 Open dei dati in DOS. Si può notare che quando c\'è uno scambio con lo stesso valore viene registrato solo la quantità (a patto che sia diversa altrimenti non registra nemmeno quella) e quando cambia valore ma lo scambio ha lo stesso volume registra solo il valore . Come verifica si può vedere il ticker del book. (partendo da il primo scambio in basso).

Ti mando una email con file di testo.

[Claudio61]

Niente mi ha messo gli screen come gli pareva ..... il grafico a sinistra è Webank e quello di destra è Sella.

[MRTMSS]

Ciao Denis ,
ti allego 3 screen. I primi due sono grafici FIB tick by tick costruiti nello stesso arco di tempo; il primo con scarico da Sella e il secondo con scarico da Webank. La differenza è evidente.
Nel terzo la piattaforma T3 con lo scarico dei dati in DOS. Si può notare che quando c\'è uno scambio con lo stesso valore viene registrato solo la quantità (a patto che sia diversa altrimenti non registra nemmeno quella) e quando cambia valore ma lo scambio ha lo stesso volume registra solo il valore . Come verifica si può vedere il ticker del book. (partendo da il primo scambio in basso).

Ti mando una email con file di testo.

per me stai facendo un pochino di confusione....
dici che hai problemi con la Open ma posti un software che prende dati in DDE.
Fermati un attimo perhcè altrimenti non ne vieni più fuori...
Io ho aperto Fiuto PRO con la T3 open, ho aperto il grafico del Fib con time freme a minuto e l\'ho confrontato con lo stesso grafico timeframe a 1 minuto della QT di iwbank e come puoi vedere non ci sono differenze.

Tu apri un grafico time frame a 1 minuto e vedi se c\'è differenza ma non in DDE ma con i protocolli PEI, T3 open o Bridge di Sella

[Claudio61]

per me stai facendo un pochino di confusione....
dici che hai problemi con la Open ma posti un software che prende dati in DDE.
Fermati un attimo perhcè altrimenti non ne vieni più fuori...
Io ho aperto Fiuto PRO con la T3 open, ho aperto il grafico del Fib con time freme a minuto e l\'ho confrontato con lo stesso grafico timeframe a 1 minuto della QT di iwbank e come puoi vedere non ci sono differenze.

Tu apri un grafico time frame a 1 minuto e vedi se c\'è differenza ma non in DDE ma con i protocolli PEI, T3 open o Bridge di Sella

Direi che differenze ce ne sono parecchie.
Il terzo screen è fatto con scarico da T3 Open.

[Claudio61]

Precisazione importante ..... non è un problema di Fiuto Pro ma di come è configurato lo scarico dati di Webank.

[nemoz]

Sono nuovo e non scrivo molto, ma...

MRTMSS I grafici se noti bene non sono identici, anzi mancano shadow e anche i close sono assolutamente errati. Figurati se passi a tick...

lo dico perchè è un problema che ho riscontrato anche io ma non scrivevo su questo forum in quanto non utilizzo fiuto pro...

comunque Claudio61 ha postato sia i risultati presi dal dde che i risultati presi da T3 open (quelli nella finestrella dos) proprio per evidenziare il fatto che entrambi sono errati, e che probabilmente è proprio un errore concettuale del programmatore di webank, che probabilmente non è troppo portato per l\'ambito finanziario... mi spiego meglio sarà anche il miglior programmatore del mondo, ma nessuno gli ha mai fatto notare che ogni programma di AT basa il suo database su:
simbolo data ora valore volume

e fino a prova contraria la data e l\'ora spesso i database la possono prendere sia dal pc che via tcp o http o dde, ma non ha letteralmente senso che sia il protocollo DDE che il protocollo tcp per il push, funzioni come quello di T3.
esempio come puoi notare nello screen shot(di claudio61) sotto dos in protocollo tcp, se cambia il valore trasmette il valore nuovo, ma se il valore rimane tale e cambia solo la quantità, trasmette solo la quantità, se invece cambia il valore e non la quantità trasmette solo il valore, giusto per riassumere:

prova tu a far andare un database che è basato du data e ora presi dal pc e successivamente valore e quantità...
immagina l\'esempio dello screen shot di T3 e del Dos(ovvero t3 open in trasmissione tcp)
sul book hai gli ultimi 20 scambi
sul dos hai quello che t3 open ha trasmesso sugli ultimi 21 scambi
si parte dal:
14120 1 pezzo di t3 open
poi si ha 14120 2 pezzi sul book ma t3 open trasmette solo la variazione della quantità ma senza valore
poi 14120 1 pezzo e la t3 open trasmette solo la variazione della quantità ma senza valore
poi sul book passano 3 scambi a 14120 da 1 pezzo, la t3 open non avendo variazione di valore o di quantità non trasmette nulla
poi passa sul book 14115 1 pezzo, la t3 open trasmette solo la variazione del valore ma non della quantità perchè rimane sempre 1
poi passa sul book 14115 1 pezzo, ma t3 open non vede la variazione ne del valore ne della quantità e non trasmette nulla
poi sul book si ripassa a 14120 1 pezzo quindi la t3 open trasmette solo la variazione del valore ma non della quantità perchè quest\'ultima non varia
poi sul book passano 12 scambi a 14120 quasi tutti con quantità = a 1 la t3 open non notando una variazione di valore e di quantità, non trasmette nulla..

risultato usando il DDE o il push di T3 open via tcp, si hanno perdite enormi di tick, il che falsa i grafici a tick ma anche i grafici a un min e time frame superiori, in quanto con il cambio di candela, se non cambia in quell\'istante sia valore che quantità la candela, t3 open non trasmette valore e quantità che uniti a data e ora presi dal pc completano la riga necessaria ai programmi di AT per avere uno scambio.

[Claudio61]

Mi attacco a questo per non fare un post nuovo.

Sulla T3 non c\'è l\'indice S&P 500 ? Indice, non future.

Grazie

[jeremy75]

Mi attacco a questo per non fare un post nuovo.

Sulla T3 non c\'è l\'indice S&P 500 ? Indice, non future.

Grazie

No come per indice DJEstoxx, non hanno i grafici

[Claudio61]

No come per indice DJEstoxx, non hanno i grafici

Mi sembra un po\' grave.
L\'S&P è l\'indice guida.
misteri !!!!