E\' corretto considerare le itm (in special modo quelle cOn scad=future)come sintetizzazioni?
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E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è. -
Le sintesi comprende tutte quelle operazioni che ti permettono di avere un payoff che è uguale ad uno strumento che in effetti non hai.
Prova su Fiuto e vedi:
+ Call e + Sottostante il risultato è una PUT
come vedi hai una Put senza averla presa direttamente dal mercato per cui è sintetica...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Scusa, avevo scritto male ieri sera, intendevo chiedere se è corretto considerare le itm come chiusura in box (e non sintetizzazione). In particolare se presumo che alcune otm siano sintetiche, l\'acquisto di itm sarebbe la chiusura in box di tali posizioni....E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.Commenta
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Grazie
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domandare è lecito...
Avrei un\'altra domanda per proseguire nella comprensione degli oi.
Per capire se le coperture sono aperte o chiuse, si guarda al loro delta e gamma? O al momento della loro contrattazione?...O non si può...E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.Commenta
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Ok...
grazieE' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.Commenta
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pensavo che le coperture lontane non c\'entrassero con i dpd (ma con la strategie di mercato si....)
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