Strategia " the rollercoaster - maggio "

[livio]

the rollercoaster - maggio

mi sovviene un dubbio... guardando la strategia in condivisione i 5 mini (in carico a 13900 di media) sono valorizzati al close del sottostante, però in realtà devo scontare circa 230 euro per cad. mini, quindi c\'è da considerare 1150 euro in meno... questo non cambia qualcosa nel payoff/at now della strategia?

Mi rispondo da solo…. ho fatto un po di calcoli e questo è il risultato.

La somma dei premi è: 815+252-46-98-468+720-1095 = 80 (80x2,5=200 euro)
Il consolidato riportato è di 235 euro

Considerando a scadenza il valore del sottostante pari a15000 (il future con 230 punti in meno sarà pari a 14770) mi troverò con le call vendute strike 13500 e 14500 ITM, mentre le put saranno pari a 0.

Quindi:
call 13500= -1500x2,5 = -3750 euro
call 14500= -500x2,5 = -1250 euro

Totale opzioni: 200+235-3750-1250 = -4565 euro
I 5 mini acquistati con pdc a 13900 guadagnano: (14770-13900)x5= 4350 euro

Complessivamente la strategia sarà in perdita di 4350-4565 =-215 euro
… e non in guadagno di 935 euro.

Comunque nulla toglie alla buona impostazione della strategia e alla semplicità nell’eseguire modifiche (se e quando saranno necessarie)….poi se viene seguita da “Apo” non credo ci siano problemi in questo senso.

[Apocalips]

Mi rispondo da solo…. ho fatto un po di calcoli e questo è il risultato.

La somma dei premi è: 815+252-46-98-468+720-1095 = 80 (80x2,5=200 euro)
Il consolidato riportato è di 235 euro

Considerando a scadenza il valore del sottostante pari a15000 (il future con 230 punti in meno sarà pari a 14770) mi troverò con le call vendute strike 13500 e 14500 ITM, mentre le put saranno pari a 0.

Quindi:
call 13500= -1500x2,5 = -3750 euro
call 14500= -500x2,5 = -1250 euro

Totale opzioni: 200+235-3750-1250 = -4565 euro
I 5 mini acquistati con pdc a 13900 guadagnano: (14770-13900)x5= 4350 euro

Complessivamente la strategia sarà in perdita di 4350-4565 =-215 euro
… e non in guadagno di 935 euro.

Comunque nulla toglie alla buona impostazione della strategia e alla semplicità nell’eseguire modifiche (se e quando saranno necessarie)….poi se viene seguita da “Apo” non credo ci siano problemi in questo senso.

Esatto Livio, i tuoi calcoli sono corretti, purtroppo questo è un problema quando le opzioni quotano l\'indice e la strategia prevede anche l\'uso del future e se poi aggiungiamo lo stacco dei dividendi anche le greche sono sballate e le cose si complicano ulteriormente anche se quest\'ultimo problema pare sia stato risolto nella nuova release.


Apo

[Antonino C]

È questa che state testando ? Si Sto arrivando! Quando sarà rilasciata ?