Watchlist titoli USA

[BMM]

stavo cercando di costruirmi una watchlist su titoli USA pensando di privilegiare i titoli che avessero le seguenti caratteristiche:

- prezzo alto in modo da avere opzioni con premio alto per minimizzare l\'impatto delle commissioni

- optionchain con strike ravvicinati per favorire le rollate

- liquide per contenere lo spread

- presenti in Diamo i Numeri e segnali Revolution... per ovvi motivi

sono partito ordinando per prezzo i titoli USA (qui solo una parte)



e vedo che ai primi posti ci sono Google Amazon ed IBM che hanno anche strike ben spaziati e spread contenuti, eppure nessuna di esse è inclusa in Revolution o in Diamo i Numeri




mentre c\'è Bank of America che quota intorno a 7 con stike spaziati a 14% di variazione del sottostante

perchè? sono forse io che sbaglio l\'approccio nella costruzione della watchlist?

[familytaz]

stavo cercando di costruirmi una watchlist su titoli USA pensando di privilegiare i titoli che avessero le seguenti caratteristiche:

- prezzo alto in modo da avere opzioni con premio alto per minimizzare l\'impatto delle commissioni

- optionchain con strike ravvicinati per favorire le rollate

- liquide per contenere lo spread

- presenti in Diamo i Numeri e segnali Revolution... per ovvi motivi

sono partito ordinando per prezzo i titoli USA (qui solo una parte)

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e vedo che ai primi posti ci sono Google Amazon ed IBM che hanno anche strike ben spaziati e spread contenuti, eppure nessuna di esse è inclusa in Revolution o in Diamo i Numeri

[ATTACH=CONFIG]8135[/ATTACH]


mentre c\'è Bank of America che quota intorno a 7 con stike spaziati a 14% di variazione del sottostante

perchè? sono forse io che sbaglio l\'approccio nella costruzione della watchlist?

La Watchlist che ho creato è partita con queste basi:

- Titoli presenti in Fiuto.

- Diversificazione dei titoli sia di prezzo

- Diversificazione dei titoli per settore.

- Titoli con volumi di scambio.

- Controllo delle opzioni presenti su quei titolicon strike su diverse scadenze.

- Inserimento dei titoli trovati su Fiuto Pro esul broker per riverificare la scelta fatta.

- Verifica della marginazione richiesta dalbroker, riferimento liquidità in portafoglio.

Per un totale di circa 40 titoli



Nota: un buon sito per loscreening è http://www.finviz.com/

[familytaz]

Dimenticavo una base di titoli con cui iniziare c\'è l\'ha dati il buon Tiziano

[BMM]

La Watchlist che ho creato è partita con queste basi:

- Diversificazione dei titoli sia di prezzo

a proposito del prezzo io capisco che possa essere interessante trattare i titoli prossimi a zero per sfruttarlo come "muro" come ci aveva insegnato Tiziano con Unicredit però sul mercato americano dove mi pare che le opzioni controllino sempre 100 azioni mi sembra controproducente perchè un\'opzione controlla 100 azioni che valgono poco e quindi ha poco premio mentre il costo commissionale è sempre lo stesso, per questo pensavo di evitarle come anche i titoli a basso prezzo (tipo Bank of America) che ha strike lontanissimi tra loro perchè tra 7 ed 8 c\'è un abisso percentuale...

non credi sia più conveniente concentrarsi su titoli che quotino alto, magari giusto evitando gli eccessi tipo Google o Apple?

ma soprattutto, e qui forse Tiziano può venire in aiuto, perchè in Diamo i numeri e segnali revolution mancano titoli che mi sembrano interessantissimi come Amazon o IBM per avere Bank of America?

[familytaz]

[QUOTE=BMM;48331]a proposito del prezzo io capisco che possa essere interessante trattare i titoli prossimi a zero per sfruttarlo come "muro" come ci aveva insegnato Tiziano con Unicredit però sul mercato americano dove mi pare che le opzioni controllino sempre 100 azioni mi sembra controproducente perchè un\'opzione controlla 100 azioni che valgono poco e quindi ha poco premio mentre il costo commissionale è sempre lo stesso, per questo pensavo di evitarle come anche i titoli a basso prezzo (tipo Bank of America) che ha strike lontanissimi tra loro perchè tra 7 ed 8 c\'è un abisso percentuale...

non credi sia più conveniente concentrarsi su titoli che quotino alto, magari giusto evitando gli eccessi tipo Google o Apple?

ma soprattutto, e qui forse Tiziano può venire in aiuto, perchè in Diamo i numeri e segnali revolution mancano titoli che mi sembrano interessantissimi come Amazon o IBM per avere Bank of America?[/QUOTE


Del mercato americano una cosache mi è sempre piaciuta è che quotati circa 8000 titoli.

Ti posso dire che utilizzo titolicome AMZN, IBM,YHOO, KO, MCD che proprio per le loro caratteristiche ed asecondo del premio delle opzioni, della fase di mercato, potrò utilizzare per strategie direzionali, di vega, di tempo.

Ti dirò di più utilizzo anche gliEtf per avere un ulteriore diversificazione (nota: quanta pazienza ci ha messoAndrea a caricarli ed ordinarli su Fiuto).

Valuta tu poi in base al tuoportafoglio quanto ti chiedono di marginazione per la singola strategia.

Come dice il buon Tiziano non cisono pasti gratis in borsa.

Qualche tempo fa Playoptions halanciato un sondaggio su quali titoli segnalare sul sito, per nonsovraccaricare i server, ed il risultato che vedi è la scelta che abbiamo fattonoi utenti del forum, trovi azioni italiane, tedesche ed americane.

[BMM]

grazie Taz,

questa sera mi sono messo di santa pazienza e ho cercato di selezionare i titoli che mi sembrassero più liquidi a livello di opzioni, con strike ben spaziati, di settori diversi e con quotazione alta per ridurre l\'impatto delle commissioni (questo ultimo punto sarebbe discutibile se si volesse bilanciare finemente il delta hedgiando col sottostante) sono arrivato a questa lista:



in cui per la prima volta mi appare un ETF, il QQQ.O che ho notato avere opzioni scambiatissime!

Prima parlavi di altri ETF, posso chiedere quali e se sono trattati da IWBank? Io ho provato a caricare quelli presenti in fiuto ma qualcosa è andato storto e non saprei se è perchè non sono in IWbank e quindi non trovano collegamento o per altri motivi...

Andrea o Denis, ho provato anche con il QQQ.O, che sicuramente c\'è in IW, ma lo strategy builder non si apre normalmente, il grafico del sottostante invece si apre correttamente

[familytaz]

grazie Taz,

questa sera mi sono messo di santa pazienza e ho cercato di selezionare i titoli che mi sembrassero più liquidi a livello di opzioni, con strike ben spaziati, di settori diversi e con quotazione alta per ridurre l\'impatto delle commissioni (questo ultimo punto sarebbe discutibile se si volesse bilanciare finemente il delta hedgiando col sottostante) sono arrivato a questa lista:

[ATTACH=CONFIG]8173[/ATTACH]

in cui per la prima volta mi appare un ETF, il QQQ.O che ho notato avere opzioni scambiatissime!

Prima parlavi di altri ETF, posso chiedere quali e se sono trattati da IWBank? Io ho provato a caricare quelli presenti in fiuto ma qualcosa è andato storto e non saprei se è perchè non sono in IWbank e quindi non trovano collegamento o per altri motivi...

Andrea o Denis, ho provato anche con il QQQ.O, che sicuramente c\'è in IW, ma lo strategy builder non si apre normalmente, il grafico del sottostante invece si apre correttamente

1) Prenderei titoli anche con strike distanti 2.5 e1.

2) Nella lista che hai fatto ci sono dei titoli nonpresenti in Fiuto, vedi Visa.

3) Verifica se ti permettono di tradare il futuresu quelli selezionati.

4) Non vorrei dire una castroneria, ma gli EtfPower mi sembrano che raddoppino l’esposizione della performance quindi anchedel rischio.

5) Etf che trado: Oro, Argento, Brasile, S&P500 (vedi sezione Ishares ed Spdr di Etf Fiuto), stai attento quando vai ITM inquanto anche loro rilasciano i dividendi.

Nota: Comebroker utilizzo Interactive Brokers.

[Cagalli Tiziano]

Il QQQQ è il titolo più scambiato al mondo

[BMM]

1) Prenderei titoli anche con strike distanti 2.5 e1.

4) Non vorrei dire una castroneria, ma gli EtfPower mi sembrano che raddoppino l’esposizione della performance quindi anchedel rischio.

grazie dei consigli, si chiama powershares ma non è un ETF in leva, il nome è ingannevole... probabilmente scelto per dare un senso di potenza

5) Etf che trado: Oro, Argento, Brasile, S&P500 (vedi sezione Ishares ed Spdr di Etf Fiuto), stai attento quando vai ITM inquanto anche loro rilasciano i dividendi.

Nota: Comebroker utilizzo Interactive Brokers.

Il QQQQ è il titolo più scambiato al mondo

Mi pare di capire che mi stavo perdendo una fettina di mondo

Gli ETF di cui parla Taz sono trattabili anche con IWBank?

Non posso controllare da solo per via di quel problemino di cui dicevo

[familytaz]

Aggiuntoalla mia watchlist

Descrizione:
Nasdaq-100Index archivi Tracking (QQQ: AMEX)

Replica ilNasdaq-100 Index, che comprende 100 delle più grandi società quotate sulmercato azionario Nasdaq basato sulla capitalizzazione di mercato. E\'ampiamente percepita come un punto di riferimento tecnologico e comprendehardware e software, telecomunicazioni, retail / commercio all\'ingrosso e lebiotecnologie.

Allego lacomposizione dello stesso.

Futureticker: NQ o /NQ (http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NASDAQ_futures&ei=77DJT-acKImphAeXsPXwDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnu m=6&ved=0CJwBEO4BMAU&prev=/search%3Fq%3Dnasdaq%2Bfutures%26hl%3Dit%26biw%3D14 40%26bih%3D805%26prmd%3Dimvnsz)

[BMM]

Spulciando le opzioni USA di IWBank

http://www.iwbank.it/documenti/moduli/moduli_vari/IntervalloMargineOpzioniUSA.pdf

ho trovato oltre al QQQ.O solo altri 2 ETF

lo JNK.P obbligazionario con OI trascurabili

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=JNK.P

e lo SDS.P ETF Short x2 del SP500

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SDS.P

che però non sembra molto scambiato, noto con curiosità che sul SP500 non c\'è l\'anologo del Nasdaq ma un ultrashort, boh

[familytaz]

Spulciando le opzioni USA di IWBank

http://www.iwbank.it/documenti/moduli/moduli_vari/IntervalloMargineOpzioniUSA.pdf

ho trovato oltre al QQQ.O solo altri 2 ETF

lo JNK.P obbligazionario con OI trascurabili

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=JNK.P

e lo SDS.P ETF Short x2 del SP500

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SDS.P

che però non sembra molto scambiato, noto con curiosità che sul SP500 non c\'è l\'anologo del Nasdaq ma un ultrashort, boh

L\'Etf sullo S&P 500 è SPY

[BMM]

L\'Etf sullo S&P 500 è SPY

eh si però IWBank non ne tratta le opzioni, o almeno è quello a cui sono arrivato a pensare poichè non è incluso nel pdf del mio post precedente e non sono riuscito ad accedervi da quickoption