Condor ITM

[Cagalli Tiziano]

Tiziano,
ti ringrazio per la sollecita e gentile risposta,
pero\' devo confessare di non aver afferrato quello che volevi dire:dizzy:
mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike............:blink:
Confusion

Semplicemente che se parto a 200 punti di distanza tra il last e lo strike opzioni, cerco di mantenerla anche nelle rollate

[MRTMSS]

io invece mi sono trovato in difficoltà nei giorni scorsi e non sono riuscito a rollare quanto è stato ora (a causa del mio lavoro)...e sono arrivato ad un at now negativo di 600 euro...
Comunque questa è la posizione ora
ITM 1.jpg

con il relativo disegno di rischio
ITM 1 pay off.jpg

Poi però alcune sere fa, quando ero in negativo e non riuscivo a chiudere (se non sbaglio il dax era attorno a 6170) ho simulato la rollata che avrei dovuto fare.
Praticamente ho chiuso la call 6200 e aperto la call 6100 e questo è il risultato

ITM 2 prob mossa.jpg

e disegno
ITM 2 pay off.jpg

[TomEFord]

direi situazione "stazionaria"

[MazzDX]

ci date un veloce aggiornamento sulle vostre posizioni...

[me]

Meglio considerare il movimento del sottostante verso gli strike.
Qui l\'attenzione deve essere nel mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike...pena di non riuscire a muovere la figura verso scadenza.

Tiziano,
ti ringrazio per la sollecita e gentile risposta,
pero\' devo confessare di non aver afferrato quello che volevi dire:dizzy:
mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike............:blink:
Confusion

[Gangi]

io ho delle protezioni che mi sono rimaste da altre strategie (calendar) del mese passato.
Comunque il mio rapporto per 2 vendute è di 5 comprate.

Ciao ragazzi volevo approfondire un attimo il discorso coperture, poichè leggo di questo rapporto tra vendute e comprate mi potreste gentilmente spiegare quali vantaggi ne derivano? ( poichè a me piace simulare col what if la mia risposta alla mia domanda è per diminuire il gamma, mi sono risposto in modo corretto o ho detto una fesseria?).
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Grazie Antonino,
e\' quello che avevo in mente di fare.

Mi sembra che piu\' che di condor si stia parlando di doppio backspread con vendute ITM, visto il numero delle coperture......... interessante variante da provare
Dall\'intervento di Tiziano mi pare di capire che con vola in aumento si possa rollare allo strike,senza superarlo, mentre con vola in calo (e suppongo anche costante) si debba tenere sotto controllo la differenza di delta tra le due vendute.
Ecco perche\' faticavo a rollare piu\' di 3 o 4 volte :dizzy::dizzy::dizzy:
Capisco che la situazione a mercato possa presentarsi in modi diversi, ma in circostanze di vola in diminuizione, quale differenza di delta potremmo considerare come riferimento?
Forse 0,1 -0,2 ?
Grazie

Meglio considerare il movimento del sottostante verso gli strike.
Qui l\'attenzione deve essere nel mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike...pena di non riuscire a muovere la figura verso scadenza.

[me]

Preparo il piano completo scegliendo gli strikes di copertura e vendita.
Cerco di spuntare i prezzi sulle coperture ma metto la massima attenzione sulla centratura delle vendute.
Come diceva Tiziano nel video, il valore si riversa da una parte all\'altra quando sposti le vendute. Se non eri partito con una buona centratura ne senti il peso.
Io le vendute le piazzo simultaneamente quindi potrebbe esserci uno sbilanciamento con le coperture comprate precedentemente se nel frattempo c\'è stato un movimento sensibile del sottostante, ma questo è il male minore visto che questo aspetto può essere aggiustato durante la vita della strategia

Grazie Antonino,
e\' quello che avevo in mente di fare.

Mi sembra che piu\' che di condor si stia parlando di doppio backspread con vendute ITM, visto il numero delle coperture......... interessante variante da provare
Dall\'intervento di Tiziano mi pare di capire che con vola in aumento si possa rollare allo strike,senza superarlo, mentre con vola in calo (e suppongo anche costante) si debba tenere sotto controllo la differenza di delta tra le due vendute.
Ecco perche\' faticavo a rollare piu\' di 3 o 4 volte :dizzy::dizzy::dizzy:
Capisco che la situazione a mercato possa presentarsi in modi diversi, ma in circostanze di vola in diminuizione, quale differenza di delta potremmo considerare come riferimento?
Forse 0,1 -0,2 ?
Grazie

[Antonino C]

Preparo il piano completo scegliendo gli strikes di copertura e vendita.
Cerco di spuntare i prezzi sulle coperture ma metto la massima attenzione sulla centratura delle vendute.
Come diceva Tiziano nel video, il valore si riversa da una parte all\'altra quando sposti le vendute. Se non eri partito con una buona centratura ne senti il peso.
Io le vendute le piazzo simultaneamente quindi potrebbe esserci uno sbilanciamento con le coperture comprate precedentemente se nel frattempo c\'è stato un movimento sensibile del sottostante, ma questo è il male minore visto che questo aspetto può essere aggiustato durante la vita della strategia

[me]

Quella dell\'entrata a mercato e\' la cosa che ho capito meno del video di Tiziano e relativa spiegazione, potreste cortesemente spiegare come vi comportate voi a proposito?
Cercate esclusimvamente la centratura oppure tentate anche di spuntare prezzi migliori?

grazie

[principianteopzioni]

Non ho utilizzato e non utilizzo ordini combo...
Quando ho venduto la call il sottostante (indice) batteva 6347 circa e quando ho venduto la put 6354.

Quindi in risposta alla tua osservazione è giusto che guadagni la put e non la call in quanto è salito a 6376 dopo la mia entrata a mercato e quindi a favore di put e sfavore di call

sorry ho scritto una boiata ...
ho confuso tutto per la fretta che avevo di scrivere dato che stavo uscendo.
scusa ancora per la boiata:laughing:
ciao

[MRTMSS]

In che proporzione avete posto le protezioni ? Tipo 1 venduta 3 comprate oppure -2+5

io ho delle protezioni che mi sono rimaste da altre strategie (calendar) del mese passato.
Comunque il mio rapporto per 2 vendute è di 5 comprate.

[MRTMSS]

ciao,
quando lo hai montato a che valore era il sottostante ?
presumo fosse a metà degli strike quindi a circa 6350.
confermi ?
se fosse così non capisco perchè nella stampa allegata è la put che ti guadagna e non la call avendo il last a 6376 e quindi più alto di 6350.
Hai eseguito quindi non ordini combo ma in tempi diversi ?
grazie

Non ho utilizzato e non utilizzo ordini combo...
Quando ho venduto la call il sottostante (indice) batteva 6347 circa e quando ho venduto la put 6354.

Quindi in risposta alla tua osservazione è giusto che guadagni la put e non la call in quanto è salito a 6376 dopo la mia entrata a mercato e quindi a favore di put e sfavore di call

[Antonino C]

In che proporzione avete posto le protezioni ? Tipo 1 venduta 3 comprate oppure -2+5

[principianteopzioni]

stamattina ho aperto questo mio condor ITM,
cosa ne pensate?

p.s.
l\'ho coperto con opzioni OTM che per comodità nella rappresentazione grafica del payoff non ho messo

ciao,
quando lo hai montato a che valore era il sottostante ?
presumo fosse a metà degli strike quindi a circa 6350.
confermi ?
se fosse così non capisco perchè nella stampa allegata è la put che ti guadagna e non la call avendo il last a 6376 e quindi più alto di 6350.
Hai eseguito quindi non ordini combo ma in tempi diversi ?
grazie