Open Interest dax

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  • marco.stelloni
    Senior Member
    • Sep 2008
    • 239

    #1

    Open Interest dax

    Buongiorno Tiziano, volevo una delucidazione riguardo al seguente argomento: da 2 settimane o forse più sto controllando l\'OI sul dax ed ho notato (chiedo a te conferma) una notevole quantità di opzioni call a 5000. L\'interpretazione mi sembrava piuttosto chiara, ovvero 5000 doveva essere (e speriamo che lo sia ancora) una forte resistenza!! Alla luce però dell\'andamento del mercato e della forza che sta dimostrando, questa "certezza" mi sta venendo meno!!! Puoi dirmi per favore se l\'interpretazione è giusta e se secondo te questo livello terrà o meno? (per adesso non ci sono stati spostamenti nell\'OI delle opzioni sul dax ed il volatility smile mi dice che più o meno call e put costano uguali).

    Ciao e grazie
  • Cagalli Tiziano
    Senior Member
    • Dec 2007
    • 11252

    #2
    Re:Open Interest dax

    Ciao Marco,
    hai perfettamente ragione: sarà dura passare i 5000. Comunque tieni sotto controllo eventuali diminuzioni di O.I. e ricordati che la Call 5000 ha un punto di pareggio più alto, percui lo spostamento potrebbe avvenire verso i 5050/5100.


    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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    • tony
      Senior Member
      • Nov 2008
      • 871

      #3
      Re:Open Interest dax

      Belliisssimo l\'O.I. visto cosi, che sia disponibile nella nuova versione??? speriamo B)

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      • dichiara.maurizio
        Senior Member
        • Jan 2009
        • 407

        #4
        Re:Open Interest dax

        Una domanda mi preme : i market maker vanno in hedging sui vari straike per il mese di maggio (es.) ma debbono contemporaneamente già proteggersi per giugno etc... cioè per i mesi prossimi ? per intero o in percentuale ??
        :huh:

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        • Cagalli Tiziano
          Senior Member
          • Dec 2007
          • 11252

          #5
          Re:Open Interest dax

          @ Tony: Sarà disponibile a brevissimo!

          @ dichiara.maurizio : Certo che entrano in hedging ...seguendo il delta che tiene da solo conto della scadenza
          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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