Interpretazione segnali operativi

[Marco Bosco]

Premesso che stiamo sistemando il sito e toglieremo i segnali perchè creano motivo di interpretazione mentre un segnale deve essere privo di interpretazione. Li distribuiremo in altro modo (ora possiamo farlo perchè siamo abilitati a farlo) e quindi tutto più semplice.

Tornando a noi:

se un segnale è Long si fa tutto ciò che si vuole fare basta che sia un qualche cosa che guadagna se il titolo sale:

• compero il titolo,
• compero una Call;
• compero una call iTM se ritengo che il movimento sia veloce;
• compero una Call OTM se ci credo ma preferisco aspettare e poi incrementare la posizione;
• vendo una Put con la moneyness (OTM, ATM, ITM) che seguirà gli stessi ragionamenti che ho fatto per l\'acquisto di una CAll;
• vendo uno spread rialzista perchè voglio una strategia con guadagno e perdita massima definita ma che guadagna anche al passare del tempo;
• compero uno spread rialzista per lo stesso motivo di cui sopra eccezion fatta per il theta;

No!!! Non lì togliete i segnali :w00t: ! sono molto utili .
Grazie per la risposta.
saluti,
Marco Bosco

[pamire]

Premesso che stiamo sistemando il sito e toglieremo i segnali perchè creano motivo di interpretazione mentre un segnale deve essere privo di interpretazione. Li distribuiremo in altro modo (ora possiamo farlo perchè siamo abilitati a farlo) e quindi tutto più semplice.

Interessante, si può avere qualche anticipazione di come sarà?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buona sera,
sempre a riguardo dell\'interpretazione dei segnali operativi leggo sul sito:

"...Non esistono segnali di uscita in quanto le strategie vanno portate a scadenza o con le tecniche di Rolling o con quelle di Hedging..."

Mi chiedo come faccio a capire quindi se un segnale dato dopo un certo numero di barre non è più valido?

Inoltre se il segnale è Buy si vendono put , quando il segnale è Sell vendo Call? ma allora è prevista sempre la vendita di opzioni e mai l\'acquisto?

grazie,
Marco

Per capire che non è più valido basta guardare il totale at now segnato da Fiuto. Se è negativo bisogna iniziare a pensare al piano "B" che, se prevedeva la copertura con dei titoli al raggiungimento dello strike che ho venduto, mi preparo per attuare ciò che avevo precedentemente deciso.

[Cagalli Tiziano]

Buona sera,
sempre a riguardo dell\'interpretazione dei segnali operativi leggo sul sito:

"...Non esistono segnali di uscita in quanto le strategie vanno portate a scadenza o con le tecniche di Rolling o con quelle di Hedging..."

Mi chiedo come faccio a capire quindi se un segnale dato dopo un certo numero di barre non è più valido?

Inoltre se il segnale è Buy si vendono put , quando il segnale è Sell vendo Call? ma allora è prevista sempre la vendita di opzioni e mai l\'acquisto?

grazie,
Marco

Premesso che stiamo sistemando il sito e toglieremo i segnali perchè creano motivo di interpretazione mentre un segnale deve essere privo di interpretazione. Li distribuiremo in altro modo (ora possiamo farlo perchè siamo abilitati a farlo) e quindi tutto più semplice.

Tornando a noi:

se un segnale è Long si fa tutto ciò che si vuole fare basta che sia un qualche cosa che guadagna se il titolo sale:

• compero il titolo,
• compero una Call;
• compero una call iTM se ritengo che il movimento sia veloce;
• compero una Call OTM se ci credo ma preferisco aspettare e poi incrementare la posizione;
• vendo una Put con la moneyness (OTM, ATM, ITM) che seguirà gli stessi ragionamenti che ho fatto per l\'acquisto di una CAll;
• vendo uno spread rialzista perchè voglio una strategia con guadagno e perdita massima definita ma che guadagna anche al passare del tempo;
• compero uno spread rialzista per lo stesso motivo di cui sopra eccezion fatta per il theta;

[Marco Bosco]

Buona sera,
sempre a riguardo dell\'interpretazione dei segnali operativi leggo sul sito:

"...Non esistono segnali di uscita in quanto le strategie vanno portate a scadenza o con le tecniche di Rolling o con quelle di Hedging..."

Mi chiedo come faccio a capire quindi se un segnale dato dopo un certo numero di barre non è più valido?

Inoltre se il segnale è Buy si vendono put , quando il segnale è Sell vendo Call? ma allora è prevista sempre la vendita di opzioni e mai l\'acquisto?

grazie,
Marco

[Cagalli Tiziano]

Salve Tiziano,
rispetto a questo passaggio della discussione, ho notato con delle prove che per la vendita (ma anche acquisto) quasi sempre convengono le ATM anzichè le OTM. Di conseguenza per seguire il trend vendendo ITM è "assolutamente necessario" avere degli strumenti che ci diranno con buona probabilità dove si troverà il prezzo.
La domanda è sul tuo "stile di guida": presumo che limiterai la marginazione comprando ATM oppure OTM ed eventualmente proteggendoti con hedging o rolling in caso di necessità...mi sbaglio?

Ovviamente anche i pareri dei senior sono ben accetti

Le Atm sono le più convenienti per strategie di Theta. Per quelle di delta meglio passare alle prime ITM. Sono più veloci ma mantengono anche una parte di Theta nel caso che ..

Per le coperture: meno si spende meglio è se si conoscono le tecniche di rolling altrimenti ci si può avvicinare di più all\'opzione venduta.
Si deve sempre tenere presente che il rischi è dato dalla differenza strike...

[leverage]

Avrei una domanda anche io sui segnali:

Senza entrare nei particolari delle casisitiche di mercato e dei parametri di vola, seguire il trend con opzioni ITM significa vendere le ITM in base al trend (Short Put = trend rialzista; Short Call = trend ribassista)?

Esatto.

Salve Tiziano,
rispetto a questo passaggio della discussione, ho notato con delle prove che per la vendita (ma anche acquisto) quasi sempre convengono le ATM anzichè le OTM. Di conseguenza per seguire il trend vendendo ITM è "assolutamente necessario" avere degli strumenti che ci diranno con buona probabilità dove si troverà il prezzo.
La domanda è sul tuo "stile di guida": presumo che limiterai la marginazione comprando ATM oppure OTM ed eventualmente proteggendoti con hedging o rolling in caso di necessità...mi sbaglio?

Ovviamente anche i pareri dei senior sono ben accetti

[Marco Bosco]

La data o il prezzo sono quelli di invio ordine e potrebbero non coincidere con il prezzo dieseguito. Infatti potrebbero mancare le quantità o esserci uno spread Bid Ask maggiore. Ricordo che non sono prezzi "Limite" ma prezzi "Market"



Vuol dire che si possono usare i sottostanti, oppure le opzioni ITM che hanno delta molto vicino al sottostante.
Se il trend cambia si adottano le tecniche di copertura.

Buona sera,
grazie per la risposta.
Con quale tecnica di copertura è prevista la copertura in caso di falso segnale?

Grazie.

[jeremy75]

Dipende dalla tua propensione al rischio, c\'è chi rolla quando inizia a perdere 1/10 del premio e chi rolla quando perde 1/2 del premio io farei un compromesso intorno a 1/5 e 1/3 del premio



Ciao Jeremy, ma queste discussioni le hai estratte dai messaggi di antoniokk? I link che hai postato danno errore ma trovo siano interessanti da leggere se mi spieghi come hai fatto a visualizzarli te ne sono grato.

1/5 mi sembra adeguato! Grazie

[me]

[QUOTE=CIVT;54994]Dipende dalla tua propensione al rischio, c\'è chi rolla quando inizia a perdere 1/10 del premio e chi rolla quando perde 1/2 del premio io farei un compromesso intorno a 1/5 e 1/3 del premio



Grazie CIVT,
concordo con quanto dici, ma capisci che sapere come fa il Maestro sia una grossa informazione?
Ciao

[CIVT]

Dipende dalla tua propensione al rischio, c\'è chi rolla quando inizia a perdere 1/10 del premio e chi rolla quando perde 1/2 del premio io farei un compromesso intorno a 1/5 e 1/3 del premio



Ciao Jeremy, ma queste discussioni le hai estratte dai messaggi di antoniokk? I link che hai postato danno errore ma trovo siano interessanti da leggere se mi spieghi come hai fatto a visualizzarli te ne sono grato.

Mi autoquoto! Ho trovato gli stessi link funzionanti postati da Antioniokk per chi fosse interessato basta leggere il suo post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post35246

ciao a tutti!

[CIVT]

Pressappoco ? :whistling::whistling::whistling::whistling::whist ling:

Dipende dalla tua propensione al rischio, c\'è chi rolla quando inizia a perdere 1/10 del premio e chi rolla quando perde 1/2 del premio io farei un compromesso intorno a 1/5 e 1/3 del premio

Trovati...grazie ad Antoniokk

antoniokk
Senior Member

Data Registrazione
Jun 2009
Messaggi
705
questi sono alcuni 3d dove si parla di rolling ITM e di rolling in generale

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-Condor/page14

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...j-Eurostoxx-50

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...oblema-ROLLING

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ly-ATM-rolling

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...lling-violento

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...i-di-strategie

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-Ftsemib/page9

Ciao Jeremy, ma queste discussioni le hai estratte dai messaggi di antoniokk? I link che hai postato danno errore ma trovo siano interessanti da leggere se mi spieghi come hai fatto a visualizzarli te ne sono grato.

[me]

Il delta funziona nelle opzioni OTM.
Con le ITM io uso il premio e gli applico un money management adeguato.

Pressappoco ? :whistling::whistling::whistling::whistling::whist ling:

[jeremy75]

Tiziano Buona Sera,

quando si mettono a mercato degli spread a credito con le vendute ITM, come si gestisce la rollata , si usa comunque rollare quando il delta del nuovo strike e\' uguale a quello dello strike da spostare, o si deve considerare il premio?

P.S:
Ho cercato nel forum , ma non ho trovato nulla...se qualche utente li conosce sono graditi link a riguardo .

Grazie

Trovati...grazie ad Antoniokk

antoniokk
Senior Member

Data Registrazione
Jun 2009
Messaggi
705
questi sono alcuni 3d dove si parla di rolling ITM e di rolling in generale

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-Condor/page14

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...j-Eurostoxx-50

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...oblema-ROLLING

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ly-ATM-rolling

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...lling-violento

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...i-di-strategie

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-Ftsemib/page9

[Cagalli Tiziano]

Tiziano Buona Sera,

quando si mettono a mercato degli spread a credito con le vendute ITM, come si gestisce la rollata , si usa comunque rollare quando il delta del nuovo strike e\' uguale a quello dello strike da spostare, o si deve considerare il premio?

P.S:
Ho cercato nel forum , ma non ho trovato nulla...se qualche utente li conosce sono graditi link a riguardo .

Grazie

Il delta funziona nelle opzioni OTM.
Con le ITM io uso il premio e gli applico un money management adeguato.