Interpretazione segnali operativi

[fnet]

La strategia dovrebbe essere creata in modo tale che il delta non superi il theta. Il theta è un dato certo per cui sai che a scadenza sarà tuo, togliendo i costi per il mantenimento del delta. Meno eseguiti si fanno meglio è ed ecco perchè i segnali in opzioni sono molto ma molto più lenti nel girarsi..hanno un\'ottica temporale diversa.

... per cortesia come si confronta il delta con il theta ? ..... calcolo il movimento atteso , lo trasformo in delta di portafoglio e lo confronto con il theta unitario x i giorni a scadenza ? ....

grazie in anticipo
fabio

[Apocalips]

... per cortesia come si confronta il delta con il theta ? ..... calcolo il movimento atteso , lo trasformo in delta di portafoglio e lo confronto con il theta unitario x i giorni a scadenza ? ....

grazie in anticipo
fabio

Fabio, è semplicissimo, basta confrontare il delta 1% con il theta, entrambi i parametri sono soldi per cui la strategia perfetta sarebbe quella in cui Theta rimane sempre piu alto del delta 1% ed il gamma al massimo come il Delta. Nella realtà non sempre il mercato ti permette di riuscire ad ottenere questi valori e quindi bisogna accontentarsi di Gamma superiori per poter mantenere questi rapporti.

Apo

[Fab]

Fabio, è semplicissimo, basta confrontare il delta 1% con il theta, entrambi i parametri sono soldi per cui la strategia perfetta sarebbe quella in cui Theta rimane sempre piu alto del delta 1% ed il gamma al massimo come il Delta. Nella realtà non sempre il mercato ti permette di riuscire ad ottenere questi valori e quindi bisogna accontentarsi di Gamma superiori per poter mantenere questi rapporti.

Apo

Scusate, vi riferete a qualche strategia particolare o è una considerazione generale?

non ho trovato il post originario di Tiziano. Grazie 1000

[fnet]

Fabio, è semplicissimo, basta confrontare il delta 1% con il theta, entrambi i parametri sono soldi per cui la strategia perfetta sarebbe quella in cui Theta rimane sempre piu alto del delta 1% ed il gamma al massimo come il Delta. Nella realtà non sempre il mercato ti permette di riuscire ad ottenere questi valori e quindi bisogna accontentarsi di Gamma superiori per poter mantenere questi rapporti.

Apo

grazie per la risposta
fabio

[fnet]

Scusate, vi riferete a qualche strategia particolare o è una considerazione generale?

non ho trovato il post originario di Tiziano. Grazie 1000

il post originale

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3288-Interpretazione-segnali-operativi&p=55742&viewfull=1#post55742

[Fab]

il post originale
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post55742

Grazie

[familytaz]

Ciao ragazzi

ho preso per esempio 3 titoli del paniere del Mib 30, chiedevo:

su Autogrill:
- Per quale motivo non sono presenti le quotazioni, nonostante la sua "allocazione" ?

su Enel:
- Si lavora solo sulla scadenza di Maggio ?

sul Broker:
- Puo\' capitare che su un broker (in questo caso IB) non ci siano le quotazioni, mentre su Iwbank e/o Webank siano presenti ?

Grazie anticipatamente.