rottura dei dpd
scusate ma invio meglio l\'allegato del titolo che non si vede il prezzo
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Rottura dei dpd
Buinasera a tutti, sono un nuovo utente, ho un dubbio e volevo che qualcuno me lo potesse chiarire; il bund da ieri ha proceduto la sua salita dapprima rompendo il massimo dell\'altro ieri a 144,5 fino ad arrivare oggi a 145,76 pur avendo la colonna dei dpd delle call a 144,32 con una forza elevata. Allora la mia domanda era: come mai non é riuscita neanche un pò a contrastare la salita, mi sarei aspettato un ritracciamento giusto? Grazie in anticipoLeave a comment:
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Esatto, lo dico spesso che il compra alto e vendi basso tocca a noi che seguiamo ma a loro che "tirano" al massimo ci fanno una patta!Esatto, ed è questo il motivo per cui la colonna scompare quasi sempre prima di essere toccata questo perchè l\'istituzionale che ama prendere 2 piccioni con una sola fava, anticipa l\'ingresso in copertura comprando o vendendo future in quantita superiore al necessario spingendo il prezzo in prossimità del livello Dpd raggiunto il quale incomincia gradualmente a liberarsi di tutti i future che aveva in carico facendo scendere/salire il sottostante fino a scoprire nuovamente quel livello dpd realizzando così una plusvalenza.
In pratica ha coperto a costo zero by-passando il problema del " compro alto e vendo basso ", anzi ci ha guadagnato !!!
Tiziano se vuole puo confermare o smentire questa tesi.
ps: poter disporre in formato numerico dei movimenti del dpd e della strategia del mercato in modo tale da poterli incrociare oculatamente in un trading system automatizzato sarebbe il non plus ultra che determinerebbe il definitivo vantaggio dal trader PO sul mercato.
.....Tiziano, Andrea ? :fischio:
Apo
Per trading system e dintorni vedrai le novità.
Stiamo testando da quasi un anno un qualche cosa che è il connubio tra dpd e strategia e altre cosette. Un paio di mesi e lo presentiamo. Ora ho i ragazzi concentrati a terminare lo script per il Pro...ma poi...Leave a comment:
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Esatto, ed è questo il motivo per cui la colonna scompare quasi sempre prima di essere toccata questo perchè l\'istituzionale che ama prendere 2 piccioni con una sola fava, anticipa l\'ingresso in copertura comprando o vendendo future in quantita superiore al necessario spingendo il prezzo in prossimità del livello Dpd raggiunto il quale incomincia gradualmente a liberarsi di tutti i future che aveva in carico facendo scendere/salire il sottostante fino a scoprire nuovamente quel livello dpd realizzando così una plusvalenza.
In pratica ha coperto a costo zero by-passando il problema del " compro alto e vendo basso ", anzi ci ha guadagnato !!!
Tiziano se vuole puo confermare o smentire questa tesi.
ps: poter disporre in formato numerico dei movimenti del dpd e della strategia del mercato in modo tale da poterli incrociare oculatamente in un trading system automatizzato sarebbe il non plus ultra che determinerebbe il definitivo vantaggio dal trader PO sul mercato.
.....Tiziano, Andrea ? :fischio:
ApoLast edited by Apocalips; 04-12-12, 15:39.Leave a comment:
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Concordo Sergio,
è complicato, l\'unica cosa certa è che quando il prezzo raggiunge la colonna e anche qualche minuto prima lei giustamente sparisce, in quanto gli istituzionali non si prendono certo il rischio di perdere soldi e azzerano le loro posizioni.
Da parte mia infatti non sto nemmeno più a controllare ogni 5 minuti.
Il dato di fatto è che questi valori sono spartiacque e quindi io, da parte mia, li tratto come quando deve uscire un dato importante; quando il sottostante si sta avvicinando passo a time freme a 1 minuto e opero.
Oggi è andata bene il movimento mi ha coperto tutte le entrate e uscite.
Non va ovviamente sempre così.
[ATTACH=CONFIG]9875[/ATTACH]
Una curiosità che esulta dai DPD ... con che valore ce l\'hai settato il SuperTrend e lo ZigZag?Leave a comment:
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Concordo Sergio,
è complicato, l\'unica cosa certa è che quando il prezzo raggiunge la colonna e anche qualche minuto prima lei giustamente sparisce, in quanto gli istituzionali non si prendono certo il rischio di perdere soldi e azzerano le loro posizioni.
Da parte mia infatti non sto nemmeno più a controllare ogni 5 minuti.
Il dato di fatto è che questi valori sono spartiacque e quindi io, da parte mia, li tratto come quando deve uscire un dato importante; quando il sottostante si sta avvicinando passo a time freme a 1 minuto e opero.
Oggi è andata bene il movimento mi ha coperto tutte le entrate e uscite.
Non va ovviamente sempre così.
[ATTACH=CONFIG]9875[/ATTACH]
aggiungo solamente..che specie quando la colonna è molto alta..(vesi esempio sul ns indice intorno ai 14900/15 mila)...ovviamente significa che molti soldi sono stati messi sul piatto..e allora anche se magari un po\' di "rumore" può portare a coprire la posizione...creando qualche fastidio...cosa certa è che appena le condizioni tornano normali...e l\'evento si riassorbe come sempre all\'interno della solita dinamica di mercato per il quale i prezzi salgono e scendono..la colonna medesima all\'occorrenza ed opportunità verrà scoperta...e rimarrà lì a far da baluardo contro eventualmente il prossimo attacco...
voglio dire...se qualcuno ci ha messo dei soldi..e può guadagnare anche dalla direzione oltre che dal tempo...non ci rinuncia ad un solo soffio di vento..specie se ne ha messi tanti...
per questo è proprio come dici tu..sono punti che rimangono e che lavorano sempre come spartiacque...
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oggi non ho seguito molto...ad ogni modo vedendo la situazione sembra proprio che parte della colonna sia stata "spesa" per difendere..probabilmente quando estoxx si è avvicinato a 2600 e poi credo anche abbia superato 2600...
dico così a prima vista...senza particolari ragionamenti..ma solo osservando..soprattutto che non vedo altri muri essersi alzati in modo significativo (il che ci avrebbe fatto pensare invece ad un rolling di strike)......oserei dire per nulla addirittura...
..non ho sottomano la strategia del mercato ora ma credo un bel punto di interesse fosse proprio intorno a 2600..dove fino a settimana scorsa prevalevano strategie tendenzialmente ribassiste...ma al solito..con gamma sottocontrollo in caso di esplosioni al rialzo...poi se non ricordo male venerdi la strategia era stata aperta verso l\'alto...ora non so...Last edited by cmerru; 03-12-12, 19:01.Leave a comment:
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Concordo Sergio,
è complicato, l\'unica cosa certa è che quando il prezzo raggiunge la colonna e anche qualche minuto prima lei giustamente sparisce, in quanto gli istituzionali non si prendono certo il rischio di perdere soldi e azzerano le loro posizioni.
Da parte mia infatti non sto nemmeno più a controllare ogni 5 minuti.
Il dato di fatto è che questi valori sono spartiacque e quindi io, da parte mia, li tratto come quando deve uscire un dato importante; quando il sottostante si sta avvicinando passo a time freme a 1 minuto e opero.
Oggi è andata bene il movimento mi ha coperto tutte le entrate e uscite.
Non va ovviamente sempre così.
Schermata 2012-12-03 a 18.37.15.jpgLeave a comment:
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Perdonatemi...
come va interpretato questo calo di forza della colonna 2614?Leave a comment:
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ah ecco..così in effetti è come li uso anche io..nel senso oltre al livello conta moltissimo la forza relativa e come appare/riappare dopo che è stata eventualmente coperta/scoperta...(a volte ho "osato" pure io prendermi/vendermi dei future quando ci si avvicinava o anche qualche punto sotto il livello dpd..specie in condizioni di volumi "normali")...Mi sono espresso male: non si è mossa nel senso che quando è riapparsa era alla stessa forza relativa. Nessuna Call era stata rollata per cui erano state coperte. Ho pensato a quello che dice Tiziano e cioè che si sarebbero dovuti sbarazzare in velocità delle coperture e perciò la velocità sarebbe stata forte.
Così è stato!
Ma non è la prima volta che li uso in questo modo, questa è la prima volta che ho aperto una posizione sulla quale ho "osato" qualche contrattino in più, mi sono fatto prendere dall\'entusiasmo.
Nel mondo del trading non ci sono molte cose su cui puoi fare affidamento ed ecco che appena esce uno strumento preciso ci si sente sollevati.
diciamo che non li uso ancora come trading system in senso spinto..ma pur sempre un\'indicazione la danno...eccome se la danno! :cheerful:
ecco magari in questo momento storico non mi fido molto (non dei dpd..ma di come lavorano gli strategist)...perchè le posizioni sostanzialmente sono quasi tutte su dicembre (se ampliamo il discorso un po\')..quindi un certo livello particolare al venir meno di determinate condizioni (macro..politiche..etc.) non necessariamente potrebbe essere difeso...o ci potrebbe essere la convenienza a farlo...
e poi adesso che usiamo i dpd da un po\'..diciamo la verità...quante risate ci siamo fatti quando ci parlano di "soglia psicologica" dei 16 mila punti o dei 15 mila punti? :laughing::laughing::laughing::laughing:Leave a comment:
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ho seguito i dpd tutto il giorno e la colonna 16094 è sempre sparita(o è riapparsa) a livello 16000.io lì mi sono coperto e scoperto...e sono contento visto come ha chiuso.
ma il problema secondo me è sempre quello...se aspetti di vedere se il prezzo tiene nonostante la sparizione non ti copri più...se lo fai subito è quasi sempre inutile (e la grattugia dell\'hedging lavora).
in realtà vedo che funzionano bene ma solo ex-post.
possibile che sia tanto complicato?
saluti a tuttti
sergio
(è stato scritto prima della risposta di bergamin...e la forza non l\'avevo considerata...)Last edited by apolide; 03-12-12, 17:56.Leave a comment:
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Mi sono espresso male: non si è mossa nel senso che quando è riapparsa era alla stessa forza relativa. Nessuna Call era stata rollata per cui erano state coperte. Ho pensato a quello che dice Tiziano e cioè che si sarebbero dovuti sbarazzare in velocità delle coperture e perciò la velocità sarebbe stata forte.
Così è stato!
Ma non è la prima volta che li uso in questo modo, questa è la prima volta che ho aperto una posizione sulla quale ho "osato" qualche contrattino in più, mi sono fatto prendere dall\'entusiasmo.
Nel mondo del trading non ci sono molte cose su cui puoi fare affidamento ed ecco che appena esce uno strumento preciso ci si sente sollevati.Leave a comment:
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