Analisi della Volatilità S&P 500

[Denis Moretto]

ciao ragazzi,
oggi, attraverso la voltatilità implicita, analizziamo l\'S&P 500.

Ecco il video!

[Fabio]

Stavo guardando il video di Tiziano, sempre molto interessante, e riflettendo sulla questione.
Però non capisco una cosa.
Allora, abbiamo call e put di dicembre e di gennaio con lo stesso strike. Valutando la coppia di dicembre abbiamo il payoff con linee rette. Valutando (cioè disabilitando la coppia di dicembre) il payoff di gennaio invece il payoff diventa curvo. Cancellando invece totalmente la coppia di dicembre, il payoff di gennaio ridiventa al linee rette. Non ho capito perchè con la disabilitazione diventa curvo: non equivale a toglierle dalla strategia?
La cosa che vedo è che il fatto che il payoff sia retto o curvo ha influenza sul % di upside e downside in maniera non trascurabile.
Quindi mi chiedo: è corretto valutarlo disabilitando la coppia di opzioni oppure facendo una valutazione separata coppia a coppia.
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Stavo guardando il video di Tiziano, sempre molto interessante, e riflettendo sulla questione.
Però non capisco una cosa.
Allora, abbiamo call e put di dicembre e di gennaio con lo stesso strike. Valutando la coppia di dicembre abbiamo il payoff con linee rette. Valutando (cioè disabilitando la coppia di dicembre) il payoff di gennaio invece il payoff diventa curvo. Cancellando invece totalmente la coppia di dicembre, il payoff di gennaio ridiventa al linee rette. Non ho capito perchè con la disabilitazione diventa curvo: non equivale a toglierle dalla strategia?
La cosa che vedo è che il fatto che il payoff sia retto o curvo ha influenza sul % di upside e downside in maniera non trascurabile.
Quindi mi chiedo: è corretto valutarlo disabilitando la coppia di opzioni oppure facendo una valutazione separata coppia a coppia.
Grazie.

Grazie!

Fiuto quando ci sono più scadenze ne tiene conto e quindi disegna l\'opzione con prima scadenza con semirette, mentre curviline le altre scadenze.
Meglio fare una valutazione coppia per coppia ...ma i tempi di registrazione a volte sono limitati e quindi si sacrifica un pò di precisione.

Grazie per la riflessione!

[Fabio]

Ho capito.
...Ma siamo noi che ringraziamo te!

[TomBishop]

Ma per capire al meglio... è la volatilità da qui a 7 giorni che è più alta del normale o è solo quella di gennaio che è bassissima?

[bergamin]

Ma per capire al meglio... è la volatilità da qui a 7 giorni che è più alta del normale o è solo quella di gennaio che è bassissima?

Il premio pagato dovrebbe coprire più movimento % del last indice, cosa che non è e che rende pericolosa una strategia venduta sull\'SP500, in pratica è la vola implicita bassa sul mese di gennaio.

[Goptions]

Analisi Vol.

Buongiorno Tiziano,
i grafici che trovo nella "Analisi" Vol. " in Fiuto Pro nella Chain Opzioni si riferisce alla storica del sottostante o alla implicità (storicizzata) delle opzioni ?

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
i grafici che trovo nella "Analisi" Vol. " in Fiuto Pro nella Chain Opzioni si riferisce alla storica del sottostante o alla implicità (storicizzata) delle opzioni ?

Quella che trovi lì è la vola storica, quella implicita la trovi su Diamo i numeri.

[Goptions]

Quella che trovi lì è la vola storica, quella implicita la trovi su Diamo i numeri.

Grazie Tiziano,
pensate di implementare in Pro anche grafico della IV magari nella stessa chart della storica ?

[realdrago]

Grazie Tiziano,
pensate di implementare in Pro anche grafico della IV magari nella stessa chart della storica ?

Ciao,
credo che Tiziano abbia già risposto a questa domanda.

Per avere dati storici come quelli storici della vola implicità ci vuole un software che fornisce dati. Fiuto è un software di calcolo e non di fornitura dati.