Trading System su Minifib

[Thalos]

Ho provato con i Settaggi proposti sull\' EndOfDAy 8-7 e 1.5-7 e devo dire che mi sembrano soddisfacenti, senz\' altro molto meglio di quelli precedenti.
Posto il Grafico e il Report.
Sul Time Frame 15 Minuti e\' poco performante, e anche sull\' orario.

[prg80t]

indicatori simili sono anche:
volatility stop indicator
abraham trend indicator
magari potete fare qualche prova...............

[sifuandrea]

ciao, potresti rimettere il secondo grafico? Non si vedono i dati sulla colonna all\'estrema destra, grazie.

Eccolo

Immagine 064.png

[prg80t]

ciao, potresti rimettere il secondo grafico? Non si vedono i dati sulla colonna all\'estrema destra, grazie.

[sifuandrea]

Ciao Thalos ho scaricato i dati a 15 minuti da IW Bank queste le due equiti a confronto
con l\'indicatore proposto da prg80t
A partire dal 1/10/2012 a oggi.
Logicamente settati per la migliore performance

Immagine 063.jpg

[prg80t]

per quanto riguarda l\'ottimizzazione di un sistema automatico di trading cercate in rete la wfa, mi sembra nei forum di trading automatico o trading system,ma putroppo non riesco a ricordare dove ho letto l\'articolo. Buona fortuna.

[prg80t]

qui ci sono un paio d\' idee che potete provare a testare:
usare l\'indicatore non lag dot insieme al supertrend,
sostituire il supertrend con l\'inedicatore trend magic.
Sono cose che trovate facilmente nel forex; io purtroppo npon sono bravo nell\'implementazione dei sistemi, però ho visto che nel forex questi indicatori sono usati. In bocca al lupo.

[Thalos]

Il treding system che ho postato opera solo in tendenza dei due trend.

Il settaggio è il migliore calcolato dal softweare su base di 3456 combinazioni, si potrebbe settare il migliore per ogni anno per tenerlo per l\'anno successivo, ma il problema che ogni anno è diverso e ottimizzare un treding system su dati già avvenuti è una procedura che ho già studiato per anni e non porta a nessun risultato purtroppo.

Personalmente il super trend non mi mi sembra un ottimo indicatore, segue bene forti trend come quest\'ultimo appena avvenuto, ma da anche un sacco di falsi segnali, ad esempio non c\'è un parametro decente da utilizzare per tutto il 2012.

Ho solo da analizzare segnali daily comunque, non mi posso esprimere con time frame più bassi, non avendo i dati.

Comunque se Thalos porta a casa la pagnotta sono sicuramente in torto.
Il segreto sta sicuramente nel suo money management non certo nell\'indicatore.

Complimenti a te Thalos

Grazie dei complimenti,
ti assicuro che sono sudatissimi...

Il Supertrend e\' senz\' altro un Indicatore molto difficile da gestire, io stesso l\' ho scoperto seguendo con il Gruppo Tartarughe di Massimo Vita che hanno cominciato a utilizzarlo nella loro funzione classica cioe\' 10-3, e attualmente lo usano con altri settaggi piu\' o meno distanti a seconda del Time Frame gestito.
Io prima prediligevo un TS basato su due medie mobili classiche la 50-200 e con dei filtri di prezzo e l\' intersezione di una regressione lineare settata a 20.
Mi dava dei buoni risultato sul Grafico Orario e sul Daily, ma su Time Frame minori tipo il 15 minuti che io prediligo dava falsi segnali.
Allora ho studiato un modo per abbinare il ST ad altri indicatori che riuscissero a smussare quello che giustamente hai fatto notare.

Se vedi i grafici che ho postato del mio TS di punta sono tutti sui 15 minuti, dove il TS diventa veramente potente e affidabile, invece soffre molto su Time Frame maggiori dove il limite del ST si fa\' sentire.

Per questo ho preso molto seriamente i settaggi che tu hai postato che mettono sicuramente in evidenza come sul Daily i segnali sono positivi..
Bisogna a mio avviso inserire nel TS un filtro per smussare l\' errore di fondo che si crea quando il ST sbaglia la previsione.

Ti assicuro che mi sono messo al lavoro e conto di riuscire a creare un TS partendo dal 9-6 /1-4 che aumentera\' maggiormente l\' affidabilita\' dello stesso.

Tento sempre di testare i TS con il Metodo di Robert Pardo applicando nei limiti del possibile le prove del Walk-Forward per l\' ottimizzazione del rischio.

Prossimo passaggio e\' l\' automazione completa...

[sifuandrea]

Il treding system che ho postato opera solo in tendenza dei due trend.

Il settaggio è il migliore calcolato dal softweare su base di 3456 combinazioni, si potrebbe settare il migliore per ogni anno per tenerlo per l\'anno successivo, ma il problema che ogni anno è diverso e ottimizzare un treding system su dati già avvenuti è una procedura che ho già studiato per anni e non porta a nessun risultato purtroppo.

Personalmente il super trend non mi mi sembra un ottimo indicatore, segue bene forti trend come quest\'ultimo appena avvenuto, ma da anche un sacco di falsi segnali, ad esempio non c\'è un parametro decente da utilizzare per tutto il 2012.

Ho solo da analizzare segnali daily comunque, non mi posso esprimere con time frame più bassi, non avendo i dati.

Comunque se Thalos porta a casa la pagnotta sono sicuramente in torto.
Il segreto sta sicuramente nel suo money management non certo nell\'indicatore.

Complimenti a te Thalos

[Thalos]

hai provato a simulare l\'uscita dal trade quando i 2 supertrend diventano discordanti ?

quindi:
long o short--> quando i 2 supertrend sono concordanti
exit long/short---> quando diventano discordanti.

Apo

Ho fatto anche quella prova, ma gli errori diventano molti di piu\' anche perche\' il ST 1-4 comincia a dare molti falsi segnali..
Il problema grosso come puoi vedere dal grafico non e\' l\' ingresso nel Trade, ma bensi\' nell\' uscita dallo stesso..
Quindi la vera differenza non e\' il segnale di ingresso ma bensi\' l\' uscita che deve essere molto reattiva nel caso il Trade non vada nella giusta direzione..
Per cui e\' indispensabile un Filtro sul Prezzo che intervenga quando questo ritraccia o rimbalza..

Ma in questo caso cio\' non e\' semplicissimo, perche\' il Primario 6-9 lascia molto spazio al trade, per cui si rischia di far uscire il Trade anche quando potrebbe proseguire...

Devo pensarci sopra...

Ci sono consigli Utili....???

[Apocalips]

L\' errore grosso me lo da\' nel 2011 quando rompe il supertrend al rialzo con un falso segnale per poi scendere e chiudere in Loss..

Per il resto sul Daily sembrerebbe che il supertrend faccia il suo sporco lavoro..

hai provato a simulare l\'uscita dal trade quando i 2 supertrend diventano discordanti ?

quindi:
long o short--> quando i 2 supertrend sono concordanti
exit long/short---> quando diventano discordanti.

Apo

[Thalos]

L\' errore grosso me lo da\' nel 2011 quando rompe il supertrend al rialzo con un falso segnale per poi scendere e chiudere in Loss..

Per il resto sul Daily sembrerebbe che il supertrend faccia il suo sporco lavoro..

Ho messo in prova il TS con i settaggi 6-9 e 1-4 sul Grafico Orario e lo terro\' per almeno tre mesi, voglio vedere come si comporta sul campo..

[Thalos]

Prove effettuata con i settaggi proposti,
Primario 6 - 9
Secondario 1 - 4
l\' esito e\' discreto sul Grafico Daily del Fibs, posto il risultato.

[Thalos]

Settaggi molto larghi, e\' facile prendere dei loss pesanti....
Devo dire che non mi convincono..
Pero\' faro\' delle prove inserendoli in un TS...

[sifuandrea]

Dal 2004 ad oggi il settaggio migliore, che fornisce lo stress indice minore su due supertrend che si incrociano e si opera solo quando entrambi sono in tendenza sono:
Primario 6 - 9
Secondario 1 - 4

Immagine 062.jpg