Cnbc

[chrisbasetta]

Ma per correggere poche volte devi schierare le pedine giuste, sennò si rischia di farsi più eseguiti del previsto (io credo che non se ne faranno più di 4 durante i 60 giorni).

Premesso il pensirero che mi ha portato alla costruzione di quel PayOff, ti dico che quello che hai scritto è abbastanza vicino a quello che si dovrebbe fare.

Non lo scrivo subito, non per fare il misterioso, ma per mantenere viva l\'attenzione sulla strategia nei confronti di chi mi ha ospitato.

Però, se vi cimentate in risposte e proposte, si potrà vedere a scadenza quelle che sono state individuate come io le ho pensate e si potranno valutare altre soluzioni che solo il confronto farà nascere.
E questo mi sembra interessante!

Allora speriamo che anche qualche altro utente azzardi la sua ipotesi...ritengo che sia fondamentale per imparare bene

Personalmente credo che giochino nella strategia un ruolo fondamentale anche i DPD, e suppongo tu abbia scelto le pedine proprio in base a questo, oltre che in base a distanza e volatilità...
Le Put vendute si trovano ben oltre le colonne DPD con forza 4, quindi immagino che si dovrebbe procedere alla prima rollata solo ed esclusivamente se la prima colonna DPD si spostasse all\'ingiù, e questo significherebbe che anche gli istituzionali hanno rollato...
Questo per rispettare la regola "muovi il meno possibile e solo se è davvero necessario"
E nel frattempo il tempo passa...

[bruno]

Ma per correggere poche volte devi schierare le pedine giuste, sennò si rischia di farsi più eseguiti del previsto (io credo che non se ne faranno più di 4 durante i 60 giorni).

Premesso il pensirero che mi ha portato alla costruzione di quel PayOff, ti dico che quello che hai scritto è abbastanza vicino a quello che si dovrebbe fare.

Non lo scrivo subito, non per fare il misterioso, ma per mantenere viva l\'attenzione sulla strategia nei confronti di chi mi ha ospitato.

Però, se vi cimentate in risposte e proposte, si potrà vedere a scadenza quelle che sono state individuate come io le ho pensate e si potranno valutare altre soluzioni che solo il confronto farà nascere.
E questo mi sembra interessante!

ciao a tutti

bella \'sta cosa di Tiziano sull\'attenzione da mantenersi viva.
Infatti avrei pensato anche a questa variante.

Se vale il presupposto presidente si : si sale presidente no: si scende
da domani si dovrebbe vedere un bello strappo verso l\'alto.

Mantengo ferma la strategia di giugno di vega e di theta (forse è piu di theta?) ma mi metto direzionale in maggio, con acquisti di ATM call e vendita di ATM put, secondo me coperte magari anche a 14000.

Se parte possiamo anche lasciarlo andare e poi gestire la posizione come ognuno crede nel momento in cui dovesse rintracciare (dpd, bobao fibonacci o altro).

Quindi chiudo le call comprate (in guadagno) e vendo altre call

Se scende ho pronta la risposta in gestione sulle put, anche qui ognuno con il proprio patrimonio di conoscenza o la propria strategia (posso anche vendere put meno ATM e prendermi meno rischio).

Quello che vorrei dire è: se sale perche non prendere anche il movimento di maggio e solo quello di giugno ?

A mio modo di vedere, se i l mercato domani parte parte forte, anche in gap.

L\'unico dubbio è che tra ricoperture e nuove posizioni direzionali non c\'è tanto tempo per pensare e forse i prezzi potrebbero sfuggire.

Cosa ne pensate ?

bruno

[fnet]

... a titolo di studio con what if ....
piano B ( indice al ribasso ) = per aggiustare il delta compro X put delta 0,6 ( o 0,7 ? ) di titoli correlati ( vedi bancari come unicredit ....)
svantaggio : il costo ; ....
vantaggio : posso pesare l\' hedging ; in caso l\'indice dovesse ritornare a salire , la curva dell \'atnow non sarebbe proibitiva ....

fabio

[bruno]

... a titolo di studio con what if ....
piano B ( indice al ribasso ) = per aggiustare il delta compro X put delta 0,6 ( o 0,7 ? ) di titoli correlati ( vedi bancari come unicredit ....)
svantaggio : il costo ; ....
vantaggio : posso pesare l\' hedging ; in caso l\'indice dovesse ritornare a salire , la curva dell \'atnow non sarebbe proibitiva ....

fabio

ciao fabio
se l\'indice scende hai venduto put che ti andrebbero contro (quanto dipende dallo strike e dalla quantità) ma sicuramente non sono a tuo favore.
Quindi hai un delta negativo da correggere.
Io pero\' lo farei vendendo call mantenendo pero\' aperta/aperte call sullo stesso sottostante
vantaggio: non hai costo
svantaggio : devi sempre comunque gestire le put vendute......tanto vale farlo con un po di premio in piu\' in tasca, pero\' se riparte hai sempre il delta delle comprate che ti aiuta a rigestire la posizione (nel frattempo le call vendute avranno pero valore.....)

Non è facile pero\' fare questi ragionamenti in modo empirico. Puo\' sembrare tutto semplice ma poi è necessario capire quali elementi compongono la strategia (peso, strike, ampiezza dl movimento...).

Chiamasi piano B ?

bruno

[me]

scusate ho sentito in ritardo il mitiko Tiziano che oggi dettava una nstrategia a Giuseppe Di Vittorio solo che sono arrivato tardi ;chi me la puo\' dire??

mi pareva vendesse 4 put 14000 short a non so quale scadenza pero\'...

Scusate, evidentemente mi sono perso qualcosa,
dove e quando si possono vedere queste chicche? E\' un appuntamento periodico?
grazie.

[Cagalli Tiziano]

ED ecco il risultato di questa mattina:

1213 euro in poche ore di borsa, senza fare nessuna correzione.

Evidenzio questo risultato, al quale ognuno ci può applicare il money management che desidera) a supporto di ciò che scrivevo in premessa: fare eseguiti per un mese di fila magari ti fa ottenere lo stesso risultato che fare una strategia ben fatta, studiata, in equilibrio e in opzioni..

[bergamin]

ED ecco il risultato di questa mattina:

1213 euro in poche ore di borsa, senza fare nessuna correzione.

Evidenzio questo risultato, al quale ognuno ci può applicare il money management che desidera) a supporto di ciò che scrivevo in premessa: fare eseguiti per un mese di fila magari ti fa ottenere lo stesso risultato che fare una strategia ben fatta, studiata, in equilibrio e in opzioni..

Gratis!
senza pagare per avere le dritte dal guru autoreferenziato di turno!

[jeremy75]

ED ecco il risultato di questa mattina:

1213 euro in poche ore di borsa, senza fare nessuna correzione.

Evidenzio questo risultato, al quale ognuno ci può applicare il money management che desidera) a supporto di ciò che scrivevo in premessa: fare eseguiti per un mese di fila magari ti fa ottenere lo stesso risultato che fare una strategia ben fatta, studiata, in equilibrio e in opzioni..

la solita fortuna....

[me]

Scusate, evidentemente mi sono perso qualcosa,
dove e quando si possono vedere queste chicche? E\' un appuntamento periodico?
grazie.

Sono troppo curioso, insisto

[gian]

... a titolo di studio con what if ....
piano B ( indice al ribasso ) = per aggiustare il delta compro X put delta 0,6 ( o 0,7 ? ) di titoli correlati ( vedi bancari come unicredit ....)
svantaggio : il costo ; ....
vantaggio : posso pesare l\' hedging ; in caso l\'indice dovesse ritornare a salire , la curva dell \'atnow non sarebbe proibitiva ....

fabio

Scusate la mia intrusione ma anche io penso che la vendita di call con strike inferiore sia un buon metodo (previa chiusura di quella venduta) o anche, in exetremis, l\'eventuale acquisto di una put con strike superiore a quella venduta . Questa strategia rigirata ed applicata a sottostanti ai massimi o vicini a forti resistenze a me sembra che sarebbe più agevole da gestire anche se con un delta elevato . Forse sbaglio ma se qualcuno l\'applicata alle Saipem prima del crollo del 35% .....!!!!

[me]

Scusate la mia intrusione ma anche io penso che la vendita di call con strike inferiore sia un buon metodo (previa chiusura di quella venduta) o anche, in exetremis, l\'eventuale acquisto di una put con strike superiore a quella venduta . Questa strategia rigirata ed applicata a sottostanti ai massimi o vicini a forti resistenze a me sembra che sarebbe più agevole da gestire anche se con un delta elevato . Forse sbaglio ma se qualcuno l\'applicata alle Saipem prima del crollo del 35% .....!!!!

Infatti Tiziano consiglia sempre le coperture, il problema e\' capire come gestirla in caso di calo normale, perche\' se sale o sta\' ferma benissimo, se scende lentamente ci aiuta il teta.................
peccato,avrei preferito avesse aperto con lo steso gap ma a ribasso, per vedere l\'effetto che fa\'

Secondo il mio parere va gestita come nel video " un\'opzione e\' per sempre"

[chrisbasetta]

Non avevo dubbi che Tiziano l\'avrebbe azzeccata...

Ora spero però che la discussione sugli eventuali piani B e C ecc. in caso di discesa non vada a morire qui....

[nuvola998]

Si anch\'io non avevo dubbi, ma la parte più problematica era la gestione nel caso di ribasso delle -4 PUT 14000

Premetto che le avrei coperte perchè vederne 4 nude mi da i brividi oltre che la febbre per i margini.

PIANO B
Penserei ad una rollata, stile goccia continua, per mantenere sempre la stessa distanza dal BEP

Ottavio

[Cagalli Tiziano]

Naturalmente avrete notato che se fosse andato nella direzione contraria il Gamma era perfettamente calibrato per poter agire senza fretta.

Delta1% = 241 euro
Gamma1% = -38 euro

Quindi:

Gamma basso = posso anche correggere se il sottostante va nella direzione peggiore.

[Cagalli Tiziano]

Scusate, evidentemente mi sono perso qualcosa,
dove e quando si possono vedere queste chicche? E\' un appuntamento periodico?
grazie.

Non è un appuntamento ma è stato un caso, mi hanno chiamato ed ho risposto...