Cnbc

[Apocalips]

Doppia cnbc in differenziale con controllo di delta

ho in studio dal 10 maggio 2 CNBC in differenziale ovvero una ribassista e una rialzista scadenza luglio. L\'intento è quello di restare delta neutrale guadagnando il piu possibile dal theta e controllando il delta di portafoglio con un minifib scadenza settembre.

per il momento procede egregiamente e guadagna già circa 300 euro

I rapporti tra le greche di portafolgio sono ottimi
il gamma è bassissimo, il theta è fantastico e il vega al momento gioca a mio favore.

Come dicevo mi metto a delta zero con il minifib ogniqualvolta il suo delta 1% ( sottostante/100 ) eguaglia quello di portafoglio e fino ad ora sono intervenuto una sola volta grazie alla scarsa accelerazione del delta (gamma basso)

vediamo nel tempo come intervenire nel caso in cui il gamma dovesse alzarsi e insieme ad esso la frequenza di intervento con il minifib, mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare



Apo

[Claudio61]

ho in studio dal 10 maggio 2 CNBC in differenziale ovvero una ribassista e una rialzista scadenza luglio. L\'intento è quello di restare delta neutrale guadagnando il piu possibile dal theta e controllando il delta di portafoglio con un minifib scadenza settembre.

per il momento procede egregiamente e guadagna già circa 300 euro

I rapporti tra le greche di portafolgio sono ottimi
il gamma è bassissimo, il theta è fantastico e il vega al momento gioca a mio favore.

Come dicevo mi metto a delta zero con il minifib ogniqualvolta il suo delta 1% uguaglia quello di portafoglio e fino ad ora sono intervenuto una sola volta grazie alla scarsa accelerazione del delta (gamma basso)

vediamo nel tempo come intervenire nel caso in cui il gamma dovesse alzarsi e insieme ad esso la frequenza di intervento con il minifib, mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare

[ATTACH=CONFIG]11030[/ATTACH]

Apo

Ottimo come sempre APO.

Posteresti anche gli screen degli strategy builder e degli eseguiti ..... o, se ti va, metterli in condivisione.

[fnet]

[QUOTE=Apocalips;60590.. mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare



Apo[/QUOTE]

http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)

[Apocalips]

http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)

grazie Fnet

in pratica sono 2 e si chiamano speed e color:

Speed

Speed measures the rate of change in Gamma with respect to changes in the underlying price. This is also sometimes referred to as the gamma of the gamma or DgammaDspot.
Speed is the third derivative of the value function with respect to the underlying spot price. Speed can be important to monitor when delta-hedging or gamma-hedging a portfolio.


Color

Color, gamma decay or DgammaDtime measures the rate of change of gamma over the passage of time. Color is a third-order derivative of the option value, twice to underlying asset price and once to time. Color can be an important sensitivity to monitor when maintaining a gamma-hedged portfolio as it can help the trader to anticipate the effectiveness of the hedge as time passes.

The mathematical result of the formula for color (see below) is expressed in gamma/year. It is often useful to divide this by the number of days per year to arrive at the change in gamma per day. This use is fairly accurate when the number of days remaining until option expiration is large. When an option nears expiration, color itself may change quickly, rendering full day estimates of gamma change inaccurate.

[Apocalips]

Ottimo come sempre APO.

Posteresti anche gli screen degli strategy builder e degli eseguiti ..... o, se ti va, metterli in condivisione.

eccoli qui:






Apo

[Claudio61]

eccoli qui:

Apo

Grazie APO

quindi il minifib in una strategia a parte

[Apocalips]

Grazie APO

quindi il minifib in una strategia a parte

si, ma è come se fosse integrato in una delle 2 essendo il portafoglio composto da strategie sul medesimo sottostante.

[Claudio61]

si, ma è come se fosse integrato in una delle 2 essendo il portafoglio composto da strategie sul medesimo sottostante.

Ho provato ad implementarlo sul DJ EUROSTOXX ma l\'incidenza del future è troppo alta .

Togliendo il MINIFIB come cambia il Delta 1% ?

[Apocalips]

Ho provato ad implementarlo sul DJ EUROSTOXX ma l\'incidenza del future è troppo alta .

Togliendo il MINIFIB come cambia il Delta 1% ?

il delta 1 % del minifib non è altro che il minifib/100 perchè ogni punto vale 1 euro per cui se in questo momento lo togli, il delta 1% del portafoglio sale a -310 euro.

per quanto riguarda eurostoxx il future non è adatto per correggere il delta perchè pesa troppo in rapporto alle opzioni.

Apo

[fab62]

Ciao caro,
a quanto ne so è stato registrato, domani vediamo se è possibile postarlo.

Ciao Ciao

Ciao Andrea

Mi aggiungo alla richiesta , se è possibile , di ricevere la registrazione dell\'evento.
Grazie e saluti

Fab

[Robin65]

Ciao Andrea,
puoi vedere se è stato registrato anche il primo intervento di Tiziano?
Non sarebbe male averli entrambi.
Grazie.

Diceva qualcuno (non mi ricordo chi fosse),
" CHI SI METTE NELLA CONDIZIONE DI CERCARE HA GIA\' TROVATO" ...................a buon intenditore poche parole

ecco il video della strategia di Firenze di cui ora mi sfugge il nome.

http://www.youtube.com/watch?v=nOpZKnWEDpQ

Dimeticavo..........se magari qualcuno non ha tempo di cercare, o di vederlo tutto, l\'intervista con Tiziano si trova al minuto 1,30.

Saluti a tutti
Roberto

[chrisbasetta]

Diceva qualcuno (non mi ricordo chi fosse),
" CHI SI METTE NELLA CONDIZIONE DI CERCARE HA GIA\' TROVATO" ...................a buon intenditore poche parole

ecco il video della strategia di Firenze di cui ora mi sfugge il nome.

http://www.youtube.com/watch?v=nOpZKnWEDpQ

Dimeticavo..........se magari qualcuno non ha tempo di cercare, o di vederlo tutto, l\'intervista con Tiziano si trova al minuto 1,30.

Saluti a tutti
Roberto

Grazie!

Tiziano...come mai ho sempre l\'impressione che il conduttore non afferri molto i tuoi concetti...e che non si fidi molto della tua operatività?

Mal per lui...

[Apocalips]

Grazie!

Tiziano...come mai ho sempre l\'impressione che il conduttore non afferri molto i tuoi concetti...e che non si fidi molto della tua operatività?

Mal per lui...

il conduttore è molto simpatico e quello è il suo modo di esprimersi che potrebbe far sembrare che stia prendendo per i ..... l\'interlocutore

[Claudio61]

Diceva qualcuno (non mi ricordo chi fosse),
" CHI SI METTE NELLA CONDIZIONE DI CERCARE HA GIA\' TROVATO" ...................a buon intenditore poche parole

ecco il video della strategia di Firenze di cui ora mi sfugge il nome.

http://www.youtube.com/watch?v=nOpZKnWEDpQ

Dimeticavo..........se magari qualcuno non ha tempo di cercare, o di vederlo tutto, l\'intervista con Tiziano si trova al minuto 1,30.

Saluti a tutti
Roberto

Grazie Robin, sai se c\'è in rete anche quella precedente?
Il nome della strategia dovrebbe essere Vittoria

[Robin65]

Grazie Robin, sai se c\'è in rete anche quella precedente?
Il nome della strategia dovrebbe essere Vittoria

non sono riuscito a trovarla