Il Condor di Fibonacci - Operatività

[papacharlie]

Ciao a tutti,
ecco la discussione ufficiale per il tour che si è tenuto a Milano, sabato 1 giugno.
L\'accesso è riservato ai soli partecipanti.
Buon divertimento...

Ciao Denis

mi abiliti per cortesia ?

Ciao Paolo

[CIVT]

Considerazione volatilità minima dei sottostanti in esame

Ciao ragazzi, come avrete letto oggi io e claudio61 abbiamo messo a mercato Italcementi perchè sembrava un ottimo candidato per questa strategia, analizzando però la volatilità vedo che purtroppo è in discesa quindi è lecito ipotizzare che dall\'attuale 44% scenda anche di molto, a questo punto mi chiedo a quale valore di volatilità dobbiamo tendere per aumentare le probabilità di riuscita della strategia?

Sul forum ho trovato la formula per calcolare lo scostamento atteso del sosttostante in base alla volatilità storica e (ammesso di aver fatto i conti giusti) sembra che una vola del 40% sia il valore minimo per garantire un movimento di almeno il 23,2% del sottostante.



Allego anche il grafico della volatilità di Italcementi



Non sò come allegare il file excel per darvi modo di verificarlo ad ogni modo per i piu\' volenterosi che volessero fare il calcolo la formula l\'ho trovata a questo post

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2779-Scostamento-del-prezzo-calcolato-sulla-Volatilit%E0-storica

Che ne pensate? Dato l\'orario è molto probabile che stò prendendo una cantonata come al solito!

[fab62]

Che ne pensate? Dato l\'orario è molto probabile che stò prendendo una cantonata come al solito!

Che a queste ore non è possibile leggere un simile post pieno di tutte quelle formule ..... io nannizzo .... notte a tutti .

Fab

[Claudio61]

Grazie Claudio ... ho ancora un dubbio ... ma se l\'obbiettivo è di fare il condor sopra lo zero ( e quindi in definitiva non ci dovrebbe interessare piu\' di tanto la larghezza del corpo ) dici che se il widthpercent è scarso non si riesce a farlo ?

Tiziano ha parlato minimo del 10/12% , in questo caso non manca molto.
Hai detto bene, l\'obiettivo; ma non è detto che ci si riesca sempre. Poi, se anche ci si riesce avere un corpo più ampio ti permette di avere più possibilità di rientrare nell\'area di massimo guadagno; le ali possono essere anche sopra lo 0 ma di pochi euro.

[CIVT]

Ora aspettiamo gli eventi

Ragazzi a me non tornano i conti, guarda caso!!!

Ho fatto una verifica con il What-if imputando a mano i prezzi tramite il cambio manuale della volatilità (i piu\' esperti mi correggano se ho usato impropriamente il What-If) ma per posizionare il condor sopra lo zero sembra che il titolo debba fare almeno +18% e -18% contro un +5,5% e -3,8% basato sui ritracciamenti di fibonacci, chi ha ragione????



Simulazione What-If

[Claudio61]

Ragazzi a me non tornano i conti, guarda caso!!!

Ho fatto una verifica con il What-if imputando a mano i prezzi tramite il cambio manuale della volatilità (i piu\' esperti mi correggano se ho usato impropriamente il What-If) ma per posizionare il condor sopra lo zero sembra che il titolo debba fare almeno +18% e -18% contro un +5,5% e -3,8% basato sui ritracciamenti di fibonacci, chi ha ragione????

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Simulazione What-If

[ATTACH=CONFIG]11230[/ATTACH]

Se guardi nel documento PDF la put viene venduta sulla regressione 23.2% e la CALL su quella 100% a ridosso della comperata. La miglior scuola, secondo me, in questo caso, è il paper e non il whatif. Vedere senza fretta come si muove il sottostante e mettere le vendute quando è meglio farlo. Alla fine si tirano le somme.

[Claudio61]

Ciao ragazzi, come avrete letto oggi io e claudio61 abbiamo messo a mercato Italcementi perchè sembrava un ottimo candidato per questa strategia, analizzando però la volatilità vedo che purtroppo è in discesa quindi è lecito ipotizzare che dall\'attuale 44% scenda anche di molto, a questo punto mi chiedo a quale valore di volatilità dobbiamo tendere per aumentare le probabilità di riuscita della strategia?

Sul forum ho trovato la formula per calcolare lo scostamento atteso del sosttostante in base alla volatilità storica e (ammesso di aver fatto i conti giusti) sembra che una vola del 40% sia il valore minimo per garantire un movimento di almeno il 23,2% del sottostante.

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Allego anche il grafico della volatilità di Italcementi

[ATTACH=CONFIG]11228[/ATTACH]

Non sò come allegare il file excel per darvi modo di verificarlo ad ogni modo per i piu\' volenterosi che volessero fare il calcolo la formula l\'ho trovata a questo post

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2779-Scostamento-del-prezzo-calcolato-sulla-Volatilit%E0-storica

Che ne pensate? Dato l\'orario è molto probabile che stò prendendo una cantonata come al solito!

Non calcolo troppo, mi si affumica il cervello . Guardo il grafico. Se la volatilità è in discesa bisognerebbe vendere alla svelta .... ma non sono così certo che scenda ancora per molto ..... vediamo cosa ci dice il sottostante

[chrisbasetta]

Ragazzi a me non tornano i conti, guarda caso!!!

Ho fatto una verifica con il What-if imputando a mano i prezzi tramite il cambio manuale della volatilità (i piu\' esperti mi correggano se ho usato impropriamente il What-If) ma per posizionare il condor sopra lo zero sembra che il titolo debba fare almeno +18% e -18% contro un +5,5% e -3,8% basato sui ritracciamenti di fibonacci, chi ha ragione????

[ATTACH=CONFIG]11229[/ATTACH]

Simulazione What-If

[ATTACH=CONFIG]11230[/ATTACH]

Non c\'è alcuna garanzia che il condor esca sempre sopra lo zero
Dipende appunto dl movimento del sottostante...
Così come non c\'è alcuna garanzia che verrà fuori un condor...

[chrisbasetta]

Italcementi è partita verso l\'alto...vediamo che succede....

[Claudio61]

Italcementi è partita verso l\'alto...vediamo che succede....

Siamo sulla regressione 23.60 .. vediamo se tiene o se prosegue

[fab62]

Tiziano ha parlato minimo del 10/12% , in questo caso non manca molto.
Hai detto bene, l\'obiettivo; ma non è detto che ci si riesca sempre. Poi, se anche ci si riesce avere un corpo più ampio ti permette di avere più possibilità di rientrare nell\'area di massimo guadagno; le ali possono essere anche sopra lo 0 ma di pochi euro.

Ok grazie mille

Fab

[CIVT]

Siamo sulla regressione 23.60 .. vediamo se tiene o se prosegue

Arciderbolina 5,770 +0,370 (+6,85%) !!!!! Ecco cosa succede con titoli a vola 40%

Bene bene la strategia per ora va alla grande, secondo il What-If per puntare ad una figura sopra lo zero devo cmq aspettare che si muova fino a +17% quindi dovrebbe arrivare almeno a 6,2

Correggetemi se sbaglio perchè adesso viene il difficile a mio avviso, prima di vendere la CALL ATM Tiziano consiglia di attendere una conferma di inversione, dobbiamo quindi attendere almeno 4 barre short orarie, voi come impostereste un eventuale Workflow per monitorare questa condizione?

[chrisbasetta]

Arciderbolina 5,770 +0,370 (+6,85%) !!!!! Ecco cosa succede con titoli a vola 40%

Bene bene la strategia per ora va alla grande, secondo il What-If per puntare ad una figura sopra lo zero devo cmq aspettare che si muova fino a +17% quindi dovrebbe arrivare almeno a 6,2

Correggetemi se sbaglio perchè adesso viene il difficile a mio avviso, prima di vendere la CALL ATM Tiziano consiglia di attendere una conferma di inversione, dobbiamo quindi attendere almeno 4 barre short orarie, voi come impostereste un eventuale Workflow per monitorare questa condizione?

Io ho solo fatto un workflow che mi "avverte" quando il sottostante è in zona...e poi valuto a occhio :-)
Almeno per ora....
la condizione non è facile da codificare perché ci potrebbero essere molte varianti di ciò che accade su quel livello...

[CIVT]

Non c\'è alcuna garanzia che il condor esca sempre sopra lo zero
Dipende appunto dl movimento del sottostante...
Così come non c\'è alcuna garanzia che verrà fuori un condor...

Questo è vero ma se puntiamo a costruire una figura sopra lo zero e se la matematica ci dice che con un +/-5% non riusciremo mai a raggiungere il nostro target credo che dovremmo considerare ad esempio titoli con una volatilità ad esempio > del 40% come per il caso di Italcementi, volevo appunto ragionare su questo con voi per arrivare a individuareun il limite minimo di volatilità oltre il quale la strategia ha basse probabilità di riuscita!

Io ho solo fatto un workflow che mi "avverte" quando il sottostante è in zona...e poi valuto a occhio :-)
Almeno per ora....
la condizione non è facile da codificare perché ci potrebbero essere molte varianti di ciò che accade su quel livello...

Anche io...le cose + semplici sono sempre le migliori!!! eheh

[Claudio61]

Anche Buzzi sta procedendo ... anche se qui la storia è un po\' tirata per i capelli.