Discussione sul Mercato: Mani forti e operazioni false

[pidi10]

Ho gia\' detto che la bonta\' dei risultati sta nella SIM da cui prendi i dati.
VisualTrader funziona bene ( anche se non so se qualcunaltro funziona meglio. Bene o meglio dipende da quante transazioni accorpa in un unica transazione ) IW, Intesa sono pessimi. I dati forniti dai loro Time and Sales non hanno corrispondenza con la realta\'.


Con il mio programma la corrispondenza fra gli eseguiti del Book e quanto da me memorizzato e\' precisa.

Pero\' ho avuto l\'accortezza di dividere le operazioni in tre gruppi.
Operazioni di vendita.
Operazioni di acquisto.
Operazioni di non possibile catalogazione. ( Sono le operazioni che magari vengono eseguite istantaneamente negli spazi vuoti fra il Bid e l\'Ask quando non appena chi si posiziona sul book viene eseguito. Quindi i valori bid e Ask non fanno in tempo a memorizzarsi nel programma )
Oggi ( ore 13.59 con programma lanciato circa alle 08.30 ) ho 21286 Acquisti 21069 Vendite 2391 non catalogate, quindi circa il 5% delle transazioni )

Allego una immagine.
Nelle prime due colonne si vedono le transazioni degli ultimi 45 tick ( ovviamente nero = acquisto e rosso = vendita ); Nella terza il valore del tick; nella quarta e quinta le transazioni degli ultimi 110 tick e nelle ultime due le transazioni degli ultimi 220 tick )
Io leggo una forte vendita senza far crollare i prezzi.

Ma occhio. In questi orari sono facili spike come quelli che ho descritto fatti di false operazioni.

Di nuovo ciao

Quindi per calcolare le operazioni di non facile catalogazione tu le aggiusti "a mano" confrontando i totali tuoi con quelli del book!
Il che significa che anche tu non hai la corrispondenza.
Il tuo lavoro è ottimo, ma per essere utile dovrebbe anche mettere a punto l\'algoritmo che, sulla base delle tue considerazioni, annuncia il movimento e non solo fermarsi a misurare il mancato movimento.
Cioè dovresti individuare matematicamente quei comportamenti ridondanti a cui con buona probabilità corrispondono dei movimenti.

[Sanarica]

Quindi per calcolare le operazioni di non facile catalogazione tu le aggiusti "a mano" confrontando i totali tuoi con quelli del book!
Il che significa che anche tu non hai la corrispondenza.
Il tuo lavoro è ottimo, ma per essere utile dovrebbe anche mettere a punto l\'algoritmo che, sulla base delle tue considerazioni, annuncia il movimento e non solo fermarsi a misurare il mancato movimento.
Cioè dovresti individuare matematicamente quei comportamenti ridondanti a cui con buona probabilità corrispondono dei movimenti.

Non le aggiusto, non le considero proprio.
Ed e\' anche abbastanza giusto perche\', poiche\' le operazioni di non facile catalogazione sono quelle in cui avviene quasi istantaneamente il posizionamento nel book e la operazione di vendita o acquisto della stessa, stabilire se e\' una operazione di vendita o acquisto e\' quasi senza significato in quanto sarebbe bastato che il posizionamento fosse avvenuto un attimo dopo che l\'operazione sarebbe stata opposta.
Trado con relativa tranquillita\' non i movimenti al rialzo o al ribasso, ma la fine degli stessi.
Cioe\' quando es. in un movimento al rialzo fatto a salti di 3-4 tick per volta senza apprezzabili vendite, si inizia a vedere il formarsi di decisi quantitativi short.

In piu\' sto monitorando i momenti "strani" come mancanza assoluta di compratori o venditori con prezzo stabile.

[pidi10]

Non le aggiusto, non le considero proprio.
Ed e\' anche abbastanza giusto perche\', poiche\' le operazioni di non facile catalogazione sono quelle in cui avviene quasi istantaneamente il posizionamento nel book e la operazione di vendita o acquisto della stessa, stabilire se e\' una operazione di vendita o acquisto e\' quasi senza significato in quanto sarebbe bastato che il posizionamento fosse avvenuto un attimo dopo che l\'operazione sarebbe stata opposta.
Trado con relativa tranquillita\' non i movimenti al rialzo o al ribasso, ma la fine degli stessi.
Cioe\' quando es. in un movimento al rialzo fatto a salti di 3-4 tick per volta senza apprezzabili vendite, si inizia a vedere il formarsi di decisi quantitativi short.

In piu\' sto monitorando i momenti "strani" come mancanza assoluta di compratori o venditori con prezzo stabile.

Anche io uso una tecnica simile "contrarian", ma funziona solo in momenti di lateralità.
E non guardo alle posizioni sul book, anche se le ho sperimentate.

I momenti strani dipendono anche dall\'ora

[Sanarica]

I momenti strani dipendono anche dall\'ora

Si, ma forti sproporzioni fra vendute ed acquistate, a prezzo stabile, avvengono anche indipendentemente dall\'ora.

In questo momento ci sono per esempio a 45 tick 85 vendute e 17 acquistate ed a 110 tick 190 vendute e 60 acquistate.

[pidi10]

Si, ma forti sproporzioni fra vendute ed acquistate, a prezzo stabile, avvengono anche indipendentemente dall\'ora.

In questo momento ci sono per esempio a 45 tick 85 vendute e 17 acquistate ed a 110 tick 190 vendute e 60 acquistate.

Che intendi per 45 tick e 110 tick?

[Sanarica]

Che intendi per 45 tick e 110 tick?

Ti avevo spiegato nel post precedente che le prime due colonne dell\'allegato ImmagineScorpora.bmp che ho mandato sono le quantita\' vendute ed acquistate ( rosso vendute e nero acquistate ) degli ultimi 45 ticks ( cioe\' transazioni ).
Le colonne 4 e 5 indicano invece gli stessi quantitativi a 110 ticks e le ultime 2 colonne invece a 220 ticks.

Ciao

[Sanarica]

Anche io uso una tecnica simile "contrarian", ma funziona solo in momenti di lateralità.

E non guardo alle posizioni sul book, anche se le ho sperimentate.

Anche nei momenti di lateralita\', e sopratutto con il Future Dax, non sono esclusi grossi spike per prendere gli stop loss.

Guardando i quantitativi venduti ( se devi shortare ) o viceversa, hai piu\' informazioni su dove finisce la lateralita\'.

Sottolineo che io non guardo il book, ma il time and sale aggregato come ti ho detto per quantitativi venduti e comperati in funzione del prezzo.
Il book e\' solo un insieme di informazioni sballate ad arte per acchiappare i polli.

Il book lo guardo solo quando compaiono e scompaiono grossi quantitativi nelle 3 posizioni piu\' vicine al prezzo ( sopratutto su quella immediatamente adiacente al prezzo battuto )
Nel caso ad esempio compaiono e scompaiono sul lato bid, vuol dire che non vogliono acquistare e che il prezzo sta per scendere ed in questo modo vogliono assicurarsi qualche ulteriore vendita sul lato ask dove sono posizionati.

Nel 80% dei casi " questo indicatore " non sbaglia ( sopratutto se non e\' negli orari di apertura del mercato americano, in cui comunque a comandare e\' il mercato americano ).

Pero\' uso di questo indicatore se devo vendere solo quando il prezzo e\' sui massimi delle tre fasce 45-110-220 ticks

[pidi10]

Anche nei momenti di lateralita\', e sopratutto con il Future Dax, non sono esclusi grossi spike per prendere gli stop loss.

Guardando i quantitativi venduti ( se devi shortare ) o viceversa, hai piu\' informazioni su dove finisce la lateralita\'.

Sottolineo che io non guardo il book, ma il time and sale aggregato come ti ho detto per quantitativi venduti e comperati in funzione del prezzo.
Il book e\' solo un insieme di informazioni sballate ad arte per acchiappare i polli.

Il book lo guardo solo quando compaiono e scompaiono grossi quantitativi nelle 3 posizioni piu\' vicine al prezzo ( sopratutto su quella immediatamente adiacente al prezzo battuto )
Nel caso ad esempio compaiono e scompaiono sul lato bid, vuol dire che non vogliono acquistare e che il prezzo sta per scendere ed in questo modo vogliono assicurarsi qualche ulteriore vendita sul lato ask dove sono posizionati.

Nel 80% dei casi " questo indicatore " non sbaglia ( sopratutto se non e\' negli orari di apertura del mercato americano, in cui comunque a comandare e\' il mercato americano ).

Pero\' uso di questo indicatore se devo vendere solo quando il prezzo e\' sui massimi delle tre fasce 45-110-220 ticks

A mi avviso ci sono 2 tipi di spike.
Quelli che annunciano un\'inversione e che sono lunghi ma non troppo.
POi ci sono degli spike lunghissimi che spesso puntano ad uno strike.

Ho notato che dopo un po\' il mercato raggiunge quel prezzo molto spesso.
A me piace pensare che sia un codice trasmesso via grafico per dare il via ad un\'operazione combinata.

Tu pensi che per fare quegli spike potrebbero utilizzare il trucco scoperto da te?
Oppure devono soddisfare tutti coloro che stanno in mezzo? Ma in questo caso il prezzo si fermerebbe li e invece ritorna indietro immediatamente al punto di partenza.

[Sanarica]

A mi avviso ci sono 2 tipi di spike.
Quelli che annunciano un\'inversione e che sono lunghi ma non troppo.
POi ci sono degli spike lunghissimi che spesso puntano ad uno strike.

Ho notato che dopo un po\' il mercato raggiunge quel prezzo molto spesso.
A me piace pensare che sia un codice trasmesso via grafico per dare il via ad un\'operazione combinata.

Tu pensi che per fare quegli spike potrebbero utilizzare il trucco scoperto da te?
Oppure devono soddisfare tutti coloro che stanno in mezzo? Ma in questo caso il prezzo si fermerebbe li e invece ritorna indietro immediatamente al punto di partenza.

Non penso, perche\' ( in caso di stop della salita ed inizio della discesa ) l\'inizio di grossi quantitativi di vendite e gli spike si formano contestualmente, ed il tutto avviene in pochi secondi.
Diciamo quindi che la formazione ( nei punti di prezzo massimo ) di grossi quantitativi di vendita ( grossi in quanto incongruenti con i quantitativi immediatamente precedenti ), anticipa la formazione degli spike.

C\'e\' poi da dire che a mio giudizio, gli spike dipendono anche dal time-frame dei grafici-
Ad esempio su un grafico a 1 minuto si vedrebbe una grossa candela verde, seguita da una piccola candela verde o rossa ed ancora seguita da una grossa candela rossa.
Su in grafico a tre minuti si vedrebbe un bellissimo spike.

Comunque, visto che con il future dax e\' impossibile prevedere con sicurezza grossi movimenti ( a meno di non mettere stop loss a 20 punti, io uso questo sistema per filtrare le probabili operazioni positive in momenti in cui il mercato non e\' eccessivamente mosso " o rumoroso " come diresti tu.

Un incongruente quantitativo di vendite mi anticipa, se mi eseguono allo stesso prezzo o max 2 tick in giu\', un probabile rintracciamento.
Quindi, se eseguito, mi accontento di 6-8 tick ( tick = mezzo punto ) ( e qualche volta anche meno ).
Lo stop al massimo a 10-12 tick

Sono pochi euro ( per me non proprio pochi ), ma, se filtrate senza fretta e bene, poche operazioni positive, possono costituire un guadagno accettabile.

[pidi10]

Non penso, perche\' ( in caso di stop della salita ed inizio della discesa ) l\'inizio di grossi quantitativi di vendite e gli spike si formano contestualmente, ed il tutto avviene in pochi secondi.
Diciamo quindi che la formazione ( nei punti di prezzo massimo ) di grossi quantitativi di vendita ( grossi in quanto incongruenti con i quantitativi immediatamente precedenti ), anticipa la formazione degli spike.

Puoi spiegare meglio il concetto citato?
Si formano contestualmente ? Puoi fare un esempio?
La formazione di grossi quantitativi...: Dove? sul Book?

Scusa ma per fare uno spike occorre coprire tutte le posizioni intermedie, a meno che non ci siano trucchi!

Penso che quello che dici sia interessante, ma spiegati meglio!

[Sanarica]

Puoi spiegare meglio il concetto citato?
Si formano contestualmente ? Puoi fare un esempio?
La formazione di grossi quantitativi...: Dove? sul Book?

Scusa ma per fare uno spike occorre coprire tutte le posizioni intermedie, a meno che non ci siano trucchi!

Penso che quello che dici sia interessante, ma spiegati meglio!

La formazione di grossi quantitativi di eseguiti venduti la vedo sul foglio excel dove ti ho gia\' detto sono scorporati per prezzo le quantita\' vendute da quelle acquistate.

Ribadisco che per me il Book e\' solo fonte di informazioni nel 90% dei casi sbagliate. ( il book pienissimo sul lato bid, non vuol dire grande voglia di acquistare, ma voglia di vendere a prezzi alti.


Non capisco poi perche\' sia necessario coprire tutte le posizioni ( quindi i prezzi ) intermedie per formare uno spike.
Le posizioni vengono coperte se ci sono, se non ci sono, i prezzi relativi vengono saltati.
Come avviene nei mercati illiquidi.

Le candele fanno vedere solo i prezzi di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo.
Non dicono nulla su cosa e\' successo nel durante cioe\' dove ci sono gli acquisti, le vendite i quantitativi degli acquisti e delle vendite e a che prezzo sono stati fatti gli uni e le altre.

Ciao